基于随机利率下跳-扩散过程的复合期权的定价

复合期权是以期权作为标的资产的期权,在公司金融中应用非常广泛,能够得到复合期权的定价解析公式是十分有用的。首先建立随机利率条件下,含有多个跳跃项和多个扩散项的股票价格过程的随机微分方程,然后利用测度变换及鞅方法得到欧式期权及欧式复合期权的定价解析公式。从两方面推广了以前的一些结果:同时考虑了随机利率和跳扩散过程;假定跳扩散过程含有多个扩散源和跳跃源。     

随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价

在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.     

Baskakov-Kantorovich算子点态逼近

通过构造一个新的算子,利用光滑模ω2φλ(f,t)(0≤λ≤1)和ω1(f,t)研究了Baskakov-Kantorovich算子的点态逼近,得到了一个等价定理,统一了以前Ditzian-Totik模和古典光滑模的结果.     

Bernstein-Sikkema算子及其导数的逼近性质

主要利用统一光滑模ω2ψλ(f,t)讨论了Bernstein-Sikkema算子的一致逼近(λ=1)及点态逼近(0≤λ＜1)问题,同时给出算子导数的一个估计.     

广义双曲模型下锁定期权的定价

在资产价格过程服从指数广义双曲Lévy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.     

Ｂaskakov算子加逼近的点态结果

利用ω^2λψ（f,t)ω来研究Baskakov算子的加权逼近，所得结果扩展了周定轩和Ｄitzian的结果。     

对提高生物化学教学效果的浅思

生物化学是生物类专业最重要的一门专业基础课,实用性较强,但也是教师难教,学生难学的一门课程,本文作者根据自己的教学体会,提出了自己对提高生物化学教学效果的浅思拙见。     

Szàsz算子迭代布尔和的逼近性质

利用统一光滑模研究了Szàsz算子迭代布尔和的点态逼近性质,得到了逼近正结果及等价结果.从所得结果可以看出该算子提高了逼近阶.     

时变参数下乘积期权的定价及应用

假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公式,并利用此公式给出了外股本币期权和公司收入期权的定价公式。