The estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale

In this paper, with the Doob decomposition of B-valued asymptotic martingale, we study the estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale in Banach space B,which has the Radon-Nikodym Property and is dual-separable, and give a series of result and proof.     

两类N参数σ－域族的刻划

证明了Ｎ参数右连续强增加σ－域族的（ＯＲＴ）性质等价于（ＳＴＲ）性质，对于具有（ＰＩＶ）性质的离散Ｎ参数σ－增域族，必存在单参数σ－增域族和关于它的停时族（Ｔ＿ｚ）ｚ∈Ｎ￣Ｎ，使     

两指标随机过程的停止

~~(2 ) z∈ R+ 2 ,{z∈ D′{ D相似文献   

Esscher-变换与风险测度技术

通过研究精算学中Esscher 变换技术及其对于金融市场中风险资产无套利原则的刻画,反映其在金融市场风险管理技术中的应用,证明了无套利原则、等价鞅测度的存在性和Esscher 变换在所建立的Hilbert 空间下的一致性,并建立了在无套利条件下求解鞅性成立的Esscher 变换下概率测度变换参数的方法。讨论了Esscher 变换在金融市场风险管理策略的选择问题中的应用,得到了组合融资最优策略的Esscher 变换参数的解析式。     

等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用

在随机利率下，分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论，利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。     

B值反向GFT(1)和GFT(2)的收敛性

本文讨论了Ｂ值反向ＧＦＴ（１）和ＧＦＴ（２）的收敛性，得出了Ｂ值反向ＧＦＴ（１）．ａ．ｓ．强收敛，Ｂ值反向ＧＦＴ（２）依概率强收敛     

连续鞅极大算子加Ap,q权特征性刻划

本文对连续鞅的极大算子的加双权Ａｐ，ｑ权有界性进行了估计，从而把调和分析极大算子加Ａｐ，ｑ权特征刻划引入到连续鞅里。     

随机利率下两种奇异期权的定价

假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式.     

一类双险种复合二项风险模型的破产概率

讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型，得出了最终破产概率公式．     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．