带风险投资的有限时间破产概率估计

研究一个离散时间风险模型的有限时间破产概率,在模型中保险公司将准备金用于风险投资．这种投资将会给保险公司带来金融风险,它与具有重尾分布的个体净风险x构成一独立同分布的随机变量组．当保险风险与金融风险的联合分布函数为相关结构FGM分布时,得到有限时间破产概率的近似式．     

方管内气固两相湍流气相速度的非线性特征识别

为了深入了解气固两相湍流中气相脉动的非线性特征,用相平面不变量法对竖直方管内气固两相流场的气相瞬时速度的实验数据和运用随机分布方法得到的模拟数据进行对比研究。结果表明:流动行为相似的流场有着相似的相平面不变量曲线,流动行为差异较大的流场相平面不变量曲线呈现不同的趋势;在模拟数据和实验数据的统计分布基本相同时,采用不考虑变量相关性随机分布的模拟数据和实验数据的相平面不变量曲线存在非常大的差异,而在考虑变量相关性随机分布时符合较好,但在曲线两端存在一定的差异。     

基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度

在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.     

带投资收益的离散风险模型研究

在离散复合二项模型中加入一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型,在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程,有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式,也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式.     

基于模糊随机模拟的后寨河岩溶泉流量衰减风险

通过对贵州省后寨河岩溶泉流域泉流量与降水时间序列的动态分析,首先模拟了不同降水条件下泉流量的衰减过程线,建立了枯季泉流量与前期降水量之间的数学表达式,然后采用蒙特卡罗方法,利用随机模拟与三角模糊数耦合模型,进行泉流量衰减风险分析研究,得到了泉流量的概率分布.结果表明,泉流量小于0.1 m3/s的概率为43.5%.建议采取防范措施,以降低当地泉流量衰减的风险.     

一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究

研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.     

放射治疗剂量分布的计算机仿真

给出一种Fortran DPM程序与Matlab语言相结合的放射治疗剂量分布仿真方法.利用蒙特卡罗方法模拟放射治疗剂量分布,改写已有的用Fortran语言编写的放射治疗程序DPM(dose planningmethod),与方便图形处理的Matlab语言相接口,处理DPM得到的计算结果.仿真结果表明,通过这种结合处理,可以很方便地得到等剂量分布曲线和等剂量面等图形,将仿真出的剂量计算结果明显地显示出来,为实际应用带来很多方便.     

双参数离散偏拉普拉斯分布的若干性质和参数估计

本文利用连续分布离散化的一般方法,推导出一种双参数离散偏拉普拉斯分布,并且研究了该分布的若干性质,讨论了参数估计等有关问题以及进行了蒙特卡罗模拟研究,最后通过实例分析展示了该分布能有效的拟合数据.     

深亚微米MOSFET的蒙特卡罗快速模拟

用蒙特卡罗-泊松方程自洽求解的方法,对深亚微米金属-氧化物-半导体场效应晶体管--MOSFET的电特性进行了模拟.在泊松方程的求解上,使用了矩阵法,与一般的迭代方法相比,求解速度得到了极大的提高.为减少自散射的次数,用阶梯自散射方案求电子的自由飞行时间.这两个措施的实施,减小了蒙特卡罗模拟时间,加快了模拟速度.模拟中主要考虑了电离杂质、声学形变势、表面粗糙散射和电子谷间散射四种散射机制.模拟的MOSFET输出特性曲线和电子速度在沟道中的分布与报道的相关结果符合得很好.     

保险风险和金融风险重尾分布下的二维破产概率的估计

研究了金融风险和保险风险重尾分布下的二维离散破产概率,给出了金融风险和保险风险重尾分布下的二维破产概率的估计.     

常用概率分布间的关系

随机变量的概率分布是概率论和数理统计教学中的最基本的概念,在初级教程中一般都是孤立地阐述各种概率分布．为使学生建立起常用概率分布之间的联系,本文对常用8种离散型概率分布和15种连续型概率分布的关系加以讨论,主要概括归纳成4种关系,分别是由极限、变换、独立同分布的和以及特殊情形生成的关系．并在讨论它们关系的基础上,建立起分布间的关系图来进一步阐述,以加深理解．并对该关系图的建立过程加以说明．     

基于仿真技术的水利工程项目进度与费用的风险评价

讨论水利工程建设项目进度和费用的风险,建立了基于三角分布的网络计划进度和费用风险评价的随机模拟模型．通过统计分析得到进度和费用的模拟概率分布,进而得到进度和费用风险曲线,为评价工程项目的风险提供了依据．最后,对东深供水改造工程某抽水泵站施工网络计划进行模拟,给出其进度和费用的风险分布．     

基于系统仿真的施工导流不确定性分析

施工导流系统风险分析采用Monte-Carlo计算机仿真方法，改变了传统导流标准设计只考虑单一水文不确定性因素及数学模型中水力参数为定值的限制．而基于多元不确定性因素的仿真，由于水文和水力参数的不确定性，使仿真计算的堰前水位具有不确定性．为此，建立了施工导流仿真运算数学模型，采用计算机仿真方法模拟系统运行过程，求解堰前水位，应用中心极限定理确定仿真最小运行次数，通过数据统计分析，描绘出堰前水位的经验累计曲线和概率分布曲线．定义系统在设计挡水位失效的概率来描述施工导流系统的风险率，根据概率分布曲线确定现行导流标准下系统的风险率，为施工导流决策提供技术支持．     

利率影响下信用风险的破产概率

为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型,提出公司破产发生的条件和常利率离散时间下信用风险的生存概率,并利用该模型推导出公司的破产概率和破产时刻分布,通过对破产概率的分析,得出破产前瞬间的余额分布和破产时的余额分布,以及破产前、破产时瞬间余额的联合分布的递推公式。     

概率分布中的递推问题

结合离散型随机变量的可能取值是自然数这一特点,利用归纳递推的思想给出了常用的离散型随机变量概率分布的递推公式,并用同一个数学表达式表示,此时只需对表达式中的参数选取相应的值,便可获得不同离散型随机变量的概率分布.利用该结论可以使一些比较烦琐的概率计算问题借助于计算机予以解决.     

二维多态联合概率分布及信息传输理论研究

根据不相关性与独立的等价概念,给出了有限离散随机变量的二维联合概率分布的一种描述方法.将两点值的情况推广到多点离散值的情况,当给出两个随机变量的边缘分布及合适的有限阶幂互协方差函数(或高阶相关系数)时,可得两维联合概率分布列,使两个随机变量的不相关性与独立性有一系统地描述和一个完整的表达形式.经过仿真验证了此方法的有效性.将得到的表示形式应用在数据信道通信的分析中,用信道两端的相关系数来描述输入输出的信息耦合,对信息理论是一个很好的补充.该方法与信息论中的平均互信息、数据处理定理相对应,得到非常美观的公式及非常理想的特性.     

基于 Copula 理论和高斯混合近似的半不变量研究

随着光伏可再生能源越来越多地并入电力系统, 传统的确定性潮流无法准确描述电力系统的实际运行状态。 为此, 提出了一种将半不变量法、 Copula 理论和高斯混合逼近法相结合的概率潮流分析方法。 该方法克服了现有的级数展开法无法逼近多峰概率分布的缺点, 考虑了输入总线功率的高斯型、 非高斯型和离散型概率分布的混合, 在不使用任何级数展开方法的情况下, 精确地得到了与这些相关输入的多模母线电压和线路功率流的概率分布。 同时, 考虑了多输入相关性, 在 IEEE14 和 IEEE57 节点系统中验证了该方法的性能。 实验结果表明, 该方法精确地建立了期望随机变量的多模态分布, 与 Gram-Charlier 法相比, 运行时间降低了 76% 。     

供水管网压力趋势面分析模型及其应用

从供水管网的压力分布特性出发,提出了运用趋势面分析法建立供水管网压力趋势面模型的可行性,讨论了模型求解的步骤,并用实例对模型进行了验证.结果表明,该模型能够真正实现管网压力的连续性模拟,为解决城市供水管理和调度系统中管网压力模拟提供了一个新方法,增强了决策的科学性和准确性.     

概率论在风险定量研究中的应用

在风险理论中，对风险的预测定量化研究十分有意义。本文在分析风险要素的基础上，利用概率论原理给出了风险的数量化定义，同时将损失结果进行数量转化，以“损失量概率分布”来描述风险量，并针对离散型损失量和连续型损失量两种情况，给出了风险量的定义以及对风险量进行计算和比较。     

低矮房屋风压时程的概率分布

对一低坡度的低矮房屋进行刚性模型测压试验,首先对其屋面的偏度分布进行了分析,进而利用概率图相关系数(PPCC)方法,对不同区域的测点风压系数时程和面积平均后的风压系数时程概率分布用Gamma分布、广义极值(GEV)分布及对数正态(Lognorm)分布进行拟合比较.试验结果表明:屋面在斜风向下各区域的偏度差别较大,其锥形涡的涡轴上偏度较小,小于0.50,而两翼偏度均大于1.50,最大的已超过3.00;偏度较小(小于0.80)的时程与对数正态分布吻合得最好,偏度较大(大于0.80)的时程与广义极值分布吻合得最好;随着偏度的增大(达到1.50以后),这三种分布和原始时程的概率分布误差越来越大;面积平均后的时程偏度都在0.50～1.50,和三种分布吻合得都很好.