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1.
《南开大学学报(自然科学版)》2017,(4)
考虑了两种带有混合分式布朗运动的随机过程的估计问题.首先,在离散时间的情况下考虑了漂移混合分式布朗运动过程的漂移项参数和波动率参数的极大似然估计.然后,在有限的时间段内连续观察的情况下,用非参数估计的方法给出了另一种带有混合分式布朗运动的随机过程的趋势函数的估计. 相似文献
2.
给出了关于分式布朗运动的一类由Nualart等人给出的积分随机过程,考虑了该积分过程的正则性。 相似文献
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给出了关于分式布朗运动的一类由Nualart等人给出的积分随机过程.考虑了该积分过程的正则性. 相似文献
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5.
研究了一列分式布朗运动的起伏极限,证明了广义收敛意义下的大数定律和中心极限定理。本文结果曾作为公告发表,文中给出的是该结果的详细证明。 相似文献
6.
《宁夏大学学报(自然科学版)》2017,(1):23-26
假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,获得双分数布朗运动环境下最值期权的定价公式. 相似文献
7.
赵生变 《北京交通大学学报(自然科学版)》1997,(2)
重对数律及布朗运动的鞅刻划为有关布朗运动的两个重要理论.本文在一维布朗运动有关定理的基础上,给出了多维布朗运动有关这两个定理的详细证明 相似文献
8.
在基于布朗运动的随机微分方程的研究成果基础上,应用分数布朗运动理论,推导了基于分数布朗运动的随机微分方程(分数随机微分方程)的一般解. 相似文献
9.
近些年来,分数型布朗运动作为布朗运动的扩展形式已经引起越来越多人们的关注,它的应用也涉及到各个方面,特别是应用到河海的染污物的扩散和传播.当大量的污染物用粒子云来模拟时,就涉及到大量的计算.与布朗运动不同的是分数型布朗运动涉及到一个长期的记忆,这也带来了相当大的计算量.这里试图用简单的随机散步来逼近布朗运动,从而得到简化了的分数型布朗运动模型.并从统计的角度分析简化了的分布与原来的布朗运动的区别,并把简化了的分数型布朗运动的模型用到模拟沿海污染物的扩散. 相似文献
10.
《南京师大学报(自然科学版)》2017,(4)
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;随后,着重讨论了双分数布朗运动环境下的降低权利金权证定价问题,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例.本文研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值. 相似文献
11.
近些年来,分数型布朗运动作为布朗运动的扩展形式已经引起越来越多人们的关注,它的应用也涉及到各个方面,特别是应用到河海的染污物的扩散和传播.当大量的污染物用粒子云来模拟时,就涉及到大量的计算.与布朗运动不同的是分数型布朗运动涉及到一个长期的记忆,这也带来了相当大的计算量.这里试图用简单的随机散步来逼近布朗运动,从而得到简化了的分数型布朗运动模型.并从统计的角度分析简化了的分布与原来的布朗运动的区别,并把简化了的分数型布朗运动的模型用到模拟沿海污染物的扩散. 相似文献
12.
分数布朗运动环境中2种新型权证的定价 总被引:1,自引:1,他引:0
王剑君 《合肥工业大学学报(自然科学版)》2010,33(3)
文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证的定价公式。 相似文献
13.
吴春章 《厦门大学学报(自然科学版)》1989,28(2):121-126
研究黎曼流形上布朗运动的常返和非常返状态(二者统称常适性),证明了在具非负Ricci曲率的完备黎曼流形上互斥律成立,得到布朗运动常返和非常返的充要条件;并讨论了黎曼曲面上布朗运动的常返性,给出黎曼曲面上布朗运动常返的一个判别准则。 相似文献
14.
从时域和时间尺度域研究了分类布朗运动的特性。指出了在时域分析中,分数布朗运动的增量是一个平稳过程,在时间尺度域分析中,分数布朗运动的小波变换是一个平稳过程,而分数布朗运动的增量与分数布朗运动的小波变换本质上都可视为分数布朗运动经过一个带通的线性系统后输出,故而推广证明了分数布朗运动通过一个带通的线性时不变系统后,其输出将是一个具有统计自相似性的平稳过程的结论,从而拓广了分数布朗运动分析与描述的途径 相似文献
15.
假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,得到了缺口期权定价公式. 相似文献
16.
Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布朗运动的环境下,借助保险精算的方法,给出亚式期权的定价公式,进一步论证了几何布朗运动是分数布朗运动的一种特殊情况,可以基于分数布朗运动推广原有模型. 相似文献
17.
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经典的测度变换方法与拟鞅相结合,并推广到受双分数布朗运动驱动的B-S市场环境中,利用风险中性定价方法分别得到具有固定执行价格的几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式;双分数布朗运动不具有独立性和平稳增量性,更符合显示情形,且与基于分数布朗运动的期权定价公式进行比较分析,可知分数布朗运动只是双分数布朗运动的一种特殊情形,可基于双分数布朗运动对分数布朗运动的亚式期权期权定价模型进行推广。 相似文献
18.
本文将子波变换应用于分数布朗运动的分析,证明了分数布朗运动的子波变换是一个平稳过程的结论,提出了利用子波变换估计分数布朗运动的H参数的两种方法,这些方法与分析子波无关,可利用快速子波变换来实现. 相似文献
19.
假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。 相似文献
20.
讨论了分数布朗运动功率谱的时频分析和时间尺度域分析方法,通过对分数布朗运动非平稳性的分析,证明了非平稳的分数布朗运动通过带通滤波器的输出为一平稳随机过程的结论,从而提出了一种基于线性时不变系统滤波的分数布朗运动功率谱的频域分析方法,并且对频域分析方法进行了讨论 相似文献