基于遗传算法优化跟踪误差的股指期货套利分析

运用遗传算法对现货组合的跟踪误差进行优化,使得跟踪误差减小到0.01%以下,ETF现货组合对沪深300指数的跟踪效果较好,运用遗传算法求得的最小跟踪误差之下的现货组合权重来进行套利实证分析,并根据不完美市场条件下的期货定价模型求出无套利区间的上下界,准确地把握了最优套利机会,得到了较好的套利结果.     

我国跨境ETF发展初探

跨境ETF是指跟踪标的指数成分证券不在ETF上市地交易的ETF,跨境ETF是我国QDII基金产品下的一个分支。本文简要分析了跨境ETF的投资风险,并尝试着从法律角度提出了如何应对跨境投资风险,保护投资者的利益。     

基于ETF组合的股指期货套利

选取华安上证180ETF和易方达深证100ETF的标的指数作为现货,将交易成本和跟踪误差损益引入套利成本,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005和IF1102两个主力合约进行了套利机会的实证研究,发现:2个主力合约都存在套利机会,且都只存在单边套利机会,IF1005的套利机会明显的比IF1102多.最后根据研究结果提供了相应的投资建议.     

股指期货期现套利方法研究

股指期货期现套利在复制指数时,使用ETF基金作为复制工具,运用两种策略来得到ETF的配置比重.第一种是控制组合跟踪收益下偏差得到ETF配置比重;第二种是控制上下偏差得到ETF的配置比重,从而判断哪一种发放的套利收益更好并且能够取得收益.     

考虑导引头视场角和落角约束的制导方法

针对空地武器采用最优弹道成型制导律进行大落角攻击时易造成导引头跟踪误差角大于其视场角而丢失目标的问题,提出一种满足导弹导引头视场角约束和落角约束的制导方法.基于线性化模型和小角假设,得到了导引头跟踪误差角的解析表达式,分析了影响导引头跟踪误差角的因素及最大跟踪误差角的取值范围.在此基础上,针对不同空地武器提出了通过改变末制导初始弹目视线角或放松落角约束的方式满足导引头视场角约束的制导方法,并给出了初始弹目视线角的取值原则及最大允许落角的计算方法.通过仿真校验,证明了导引头跟踪误差角的解析解的正确性及制导方法的可行性.      

新型定日镜精密跟踪机构的传动精度研究

针对塔式太阳能发电系统中定日镜跟踪精度低、累积误差大等缺点,研制了一种含可调侧隙变厚齿轮传动副和双蜗轮精密传动装置两项发明专利的新型定日镜精密跟踪机构。采用几何学方法建立了该跟踪机构系统传动误差的耦合模型,运用蒙特卡罗法计算出高度角跟踪机构在随机采样和极限偏差下的传动精度范围,对比不同单次采样计算结果,发现误差值的随机性和误差初始相位间的耦合关系不同时系统传动误差有明显差异。利用高精度角度测量仪对样机系统传动误差进行测试,测试结果表明,系统传动误差处于模拟计算结果的有效区间内,可控制在100″内,因此能够满足定日镜跟踪机构传动系统传动精度在0.5m/rad内的要求。     

基于变预测时域的电动汽车轨迹跟踪控制

针对在不同车速下由于车辆动力学参数改变导致轨迹跟踪的误差变大的问题,研究电动汽车自适应性轨迹跟踪控制器设计.首先,基于模型预测控制(model predictive control,MPC)设计轨迹跟踪控制器,对比分析不同车速下不同预测时域对轨迹跟踪的影响;其次,通过仿真结果,发现不同车速下采用恒定预测时域,轨迹跟踪在不同速度下自适应性变差,易产生较大的跟踪误差;最后,设计了基于车速变化的变预测时域轨迹跟踪控制器.CarSim/MATLAB/Simulink联合仿真结果表明,改进后的轨迹跟踪控制器在不同车速下轨迹跟踪具有良好的控制精度和稳定性.     

连续时间系统的目标轨迹预见跟踪控制

针对连续系统的有限时间目标轨迹预见跟踪控制问题,给出了基于轨迹协调误差和切换规则的预见跟踪控制方法.该方法首先将轨迹协调误差和位置跟踪误差连同状态变量的微分组成新的系统状态变量,把跟踪问题转化为调节问题,设计了基于协调误差的带有目标值预见的跟踪控制系统.然后针对复杂目标轨迹跨过不同坐标轴的情况,采用切换系统方法,实现了目标轨迹的全程预见跟踪控制.本文同时是子系统为时变系统的切换系统的典型范例.数值仿真说明了该方法的有效性.     

基于最新数据的上证50ETF期权定价实证研究

搜集、整理2016年3月至4月的上证50ETF高频交易数据,借助Excel工具并以历史波动率模型估计标的资产收益率的波动率,分析模型中的参数。分别用经典B-S模型和扩展B-S模型对上证50ETF期权进行定价实证计算,并通过对模型结果与期权市场价格进行均方误差计算及比较,得出两种计算方法的拟合程度均较好且扩展B-S定价模型更有效,从而为期权市场投资者提供了一个有效的分析工具。     

基于跟踪回路误差限制的INS辅助载波跟踪回路模式研究

INS对接收机载波跟踪回路的辅助,能够减弱或抵消载体动态影响,降低回路带宽,减少回路跟踪误差,也是实施超紧耦合技术的主要特点。具体分析了FLL和PLL的各组成误差,推导了稳态载波相位误差、载波多普勒频移误差与INS速度误差之间的关系,基于跟踪回路误差的限制和稳定回路的门限,具体给出了在相位辅助和频率辅助两种不同模式下对INS速度误差的限制条件,分析表明考虑到INS辅助精度的影响,采用INS对载波跟踪的频率辅助更具可行性,最后仿真验证了频率辅助的有效性。     

基于跟踪回路误差限制的惯导辅助载波跟踪回路模式研究

惯导(INS)对接收机载波跟踪回路的辅助,能够减弱或抵消载体动态影响,降低回路带宽,减少回路跟踪误差,也是实施超紧耦合技术的主要特点。具体分析了FLL和PLL的各组成误差,推导了稳态载波相位误差、载波多普勒频移误差与INS速度误差之间的关系,基于跟踪回路误差的限制和稳定回路的门限,具体给出了在相位辅助和频率辅助两种不同模式下对INS速度误差的限制条件。分析表明,考虑INS辅助精度的影响,采用INS对载波跟踪的频率辅助更具可行性,最后仿真验证了频率辅助的有效性。     

基于改进PID控制的机床滑台运动位移跟踪误差研究

采取改进PID控制方法,通过仿真验证机床滑台跟踪结果.采用直角坐标系建立机床滑台二维简图模型,设计机床滑台闭环控制流程,定义机床滑台位置传递控制函数.采用BP神经网络结构对PID控制器进行改进,给出机床滑台位置输出误差评价指标函数.采用MAT-LAB软件检验不同控制系统跟踪结果.结果表明:在无干扰状态下,采用传统PID控制系统,滑台位置跟踪误差最大值为0.05m,采用改进PID控制系统,滑台位置跟踪误差最大值为0.02m.两种控制系统跟踪误差相差不大,都能实现滑台位置的精确定位.在有干扰状态下,采用传统PID控制系统,滑台位置跟踪误差较大,误差最大值为0.19m,而采用改进PID控制系统,滑台位置跟踪误差较小,误差最大值为0.02m.采用改进PID控制系统,能够实现机床滑台位置的精确定位,提高机床主轴对零件的加工精度.     

一种精确跟踪目标的非线性滤波算法

论文分析了当目标距离或雷达极角量测误差超过一定限度时,扩展卡尔曼滤波器跟踪精度迅速下降和原因,并在精确计算线性化误差及实际量测误差的基础上提出一种补偿线性化误差的跟踪滤波算法（PTLKF）。计算机仿真结果表明,论文提出的算法有效地减小了线性化误差的影响,滤波器跟踪精度得到较大提高。     

ADS-B和雷达数据融合的关键问题分析

本文针对自动相关监视系统(ADS-B)和雷达监视系统共同应用的情况,在多雷达跟踪系统的基础上发展了多传感器跟踪系统,讨论了多雷达跟踪系统不同模块的功能以及多传感器跟踪系统不同模块的升级和功能。针对多传感器跟踪系统的数据融合技术,分析了雷达和ADS-B的报告不同步、误差影响和机动检测等几个关键问题。     

光电跟踪定位系统统计跟踪率误差测试研究

利用自行研制的动态目标源生成动态目标,计算机采集光电跟踪定位系统输出的动态目标空间坐标位置,并计算与运动目标真空间坐标位置之间的误差,分析光电跟踪定位系统统计跟踪率误差的检测理论和方法,研制了检测光电跟踪定位系统跟踪率误差的装置,得到了微光电视跟踪定位系统的统计跟踪率误差曲线,研制的检测装置与采用的检测方法可以实现光电跟踪系统统计跟踪率误差的检测,对微光电视跟踪定位系统的检测结果与理论值符合。     

雷达低仰角目标跟踪的测角误差实时补偿算法

为提高雷达对低空目标的跟踪精度, 提出了一种基于渐消记忆递推最小二乘法的测角误差实时估计算法。 该算法利用不同设备同时对目标进行跟踪, 得到不同的观测结果。 利用渐消记忆递推最小二乘法对不同的观测结果进行处理, 赋予不同的权值, 得到最终的测角误差估计值。 通过理论分析, 构建多径环境模型, 对该算法的效能进行验证。 仿真结果表明, 由该方法得到的测角误差估计结果估计误差小, 同时可有效减小测角误差的抖动, 得到稳定的测角误差估计结果。     

基于光流法的运动目标检测与跟踪算法

选用Harris角点作为跟踪对象,将尺度空间引入角点检测,提取特征尺度上的Harris角点,并进行曲率非极大值抑制,滤除"伪角点",提高角点检测对尺度变化的抗扰能力.跟踪算法选用结合图像金字塔的光流法,迭代计算光流,并提出基于光流误差的跟踪算法,即用不同时间流的运动轨迹在同一帧图像的误差来衡量运动跟踪情况,避免跟踪点因被遮挡、消失或者纹理特征发生变化而导致跟踪失败.通过对不同视频图像进行检测的结果证明基于改进的角点提取和图像金字塔的光流法具有良好的跟踪效果,引入光流误差可以有效地滤除跟踪失败的特征点,准确估计运动目标的位置.     

基于ZPET-FF和ESO的直线伺服鲁棒跟踪控制

提出一种将零相位误差跟踪和前馈(ZPET-FF)与扩张状态观测器(ESO)相结合的重复控制方法,以提高宏动台直线电机伺服系统的跟踪性能.以ZPET-FF作为前馈跟踪控制器,将信号估计器估计的跟踪误差和系统的实时误差作为其输入信号,将控制器对系统的跟踪误差进行实时补偿,以降低参数变化对系统的影响,有效提高系统的带宽和跟踪性能,减小系统的动态跟踪误差;采用ESO补偿系统中的各种扰动抑制噪声,以提高系统的抗干扰能力.实验结果表明,所提出的控制方法不仅提高了系统的动态跟踪性能,而且减小了系统的跟踪误差.     

ETF基金投资分析

ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,具有交易型、开放式和指数化投资的特点。本文分析了ETF基金投资优势和投资风险,投资者如何选择ETF基金以及ETF基金投资策略。     

锁频环辅助下锁相环的跟踪误差分析

为适应高动态环境,卫星导航接收机采取锁频环辅助锁相环的技术进行载波跟踪.锁相环在锁频环跟踪频率基础上锁定载波相位.现基于经典的二阶锁频环辅助三阶锁相环结构,研究其中的载波相位跟踪误差,包括动态应力误差与热噪声跟踪误差.通过推导,得到了2个误差的计算公式.仿真结果表明,有关载波相位跟踪误差的分析是准确的,有助于之后的载波跟踪环路设计.