航空公司心理定价策略运用分析

本文主要是以心理定价策略为研究对象,以心理定价策略的原理为依据,通过对航空公司对其运用现状的分析得出如何制定出更高效的心理定价策略。首先,是对于心理定价策略的一个概述以及在我国的运用情况,通过与西方国家的对比来缩短我们在认识上的差距,要全面正确的认识小数定价法、声望定价法的原理。其次,根据国内外航空公司对心理定价策略的运用以及呈现的差别,我国航空公司应该熟练运用"多等级票价,"并结合其他心理定价法来完善价格体系。最后,根据比较心理定价策略与差别定价策略的异同,针对航空公司自身的特点和心理定价策略中存在的问题,取差别定价中的精华,多种心理定价方法共同作用,为航空公司带来更高的经济效益。     

跨国经营中的转移定价及其对我国经济的影响与对策

转移定价行为在跨国公司中已经比较普遍。本文首先分析了跨国公司有形业务往来的转让定价、资金劳务的转让定价以及无形资产的转让定价方式,接着阐述转移定价对我国经济的影响,最后指出了转移定价的治理对策。     

基于用户价值和风险的云服务定价方法研究

用户价值和风险是影响云服务纵深化应用的重要因素,为解决这一障碍,最有效的措施是在云服务定价中考虑这些因素。在传统固定定价和按用量定价机制基础上构建混合定价模型,在以往文献探讨单一影响因素的基础上,研究用户价值与风险双重因素影响下的云服务定价策略。研究表明：云服务提供商应在用户价值较低的市场中提供固定定价机制,在用户价值较高的市场提供混合定价机制,混合定价机制比单一定价机制在市场占有率方面更有优势;伴随风险增大,用户更偏好按用量定价机制购买云服务;交易成本高低是按用量定价机制能否创造价值的关键,随着交易成本不断降低,混合定价机制下的云服务提供商利润和社会福利最优。     

期权定价理论及方法探析

简要介绍了期权定价理论的产生及发展过程,期权定价理论的基本思想。重点介绍了期权定价的各种方法,且详细比较了各种期权定价方法的优缺点,对研究期权定价方法有所裨益。     

电信服务中基于时间效用的拉姆斯定价

针对电信服务定价中拉姆斯定价存在涨价非均衡问题可进行帕累托改进,但消费者收入来源的不均等,使其对电信服务产品的涨价,存在承受能力的差异。为此,从时间效用的新角度考虑电信服务定价方法,引入时间效用损失来均衡消费者之间的差异性;推导出基于时间效用的拉姆斯定价模型,从而达到消除拉姆斯定价中的涨价非均衡现象。分析结果表明,在高峰定价、最高限价、差别定价的消费者之间和企业与消费者之间都存在定价非均衡现象,基于时间效用的拉姆斯定价可以解决涨价非均衡问题,是拉姆斯定价的帕累托改进。     

欧式期权定价基本原理及其计算公式

文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构,本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本原理及其数学模型,并导出Slack-Scholes期权定价公式.     

环境金融市场定价机制设计:贝叶斯 Nash 实施

分析了环境金融产品定价差异产生的原因, 并给出环境金融市场的定价机制。证明了定价机制的Nash完全实施的不存在性。通过信号传递博弈模型说明了定价机制的配置规则, 得到不完全信息条件下环境金融产品定价的贝叶斯实施机制, 解释了环境金融产品定价差异的本质。研究表明: 环境金融产品发行人(如金融中介或厂商) 可以通过实施成本向投资者传递其声誉水平的信号, 声誉水平差异导致定价差异进而有助于提高环境金融市场的定价效率。     

基于过程代数的电子商务定价业务流程的重组与优化

针对传统定价业务流程中存在的信息化、自动化程度不高以及网络化水平低下等不合理因素,采用基于过程代数的业务流程定量分析方法对传统定价业务流程中的各个步骤进行分析,结合业务流程重组的原则和电子商务环境下定价业务流程的特点,对传统定价业务流程进行重组,构建电子商务环境下的定价业务流程,并对重组前后的结果进行评价.结果表明,重组后的定价业务流程,能减少工作量和工作失误,加强定价系统对电子商务企业的快速响应能力.     

基于Stackelberg博弈的天然气定价机制研究

为探求中国天然气行业未来市场竞争条件下由市场定价的可行策略,从中国天然气定价机制的现状出发,借鉴国外较成熟天然气市场定价经验,剖析未来市场条件下中国天然气定价机制的不同可行策略,并对不同策略的优劣进行对比分析。以博弈论的基本原理和方法为工具,构建天然气定价机制的理论模型,模型涵盖未来天然气行业上中下游定价机制的改革思路,并深入探讨天然气定价的内在机制。提出的天然气定价的定量模型一定程度上克服了原有天然气定价研究以定性分析为主、缺乏模型支持的片面性。结果表明,实行第三方准入制后,天然气生产商的定价和边际毛利均下降,而天然气配气商的定价下降,边际毛利升高。说明实行第三方准入制有利于引入竞争,同时使下游市场议价能力提高,用户利益得以保障。     

基于Stackelberg博弈的天然气定价机制研究

为探求中国天然气行业未来市场竞争条件下由市场定价的可行策略,从中国天然气定价机制的现状出发,借鉴国外较成熟天然气市场定价经验,剖析未来市场条件下中国天然气定价机制的不同可行策略,并对不同策略的优劣进行对比分析。以博弈论的基本原理和方法为工具,构建天然气定价机制的理论模型,模型涵盖未来天然气行业上中下游定价机制的改革思路,并深入探讨天然气定价的内在机制。提出的天然气定价的定量模型一定程度上克服了原有天然气定价研究以定性分析为主、缺乏模型支持的片面性。结果表明,实行第三方准入制后,天然气生产商的定价和边际毛利均下降,而天然气配气商的定价下降,边际毛利升高。说明实行第三方准入制有利于引入竞争,同时使下游市场议价能力提高,用户利益得以保障。     

转轨期间中国电价测算方法比较

随着中国电力工业市场化改革进程的加快，如何制定上网电价已成为电厂竞价上网过程中的一个关键性问题。为此阐述了两种电力定价模式－－会计学定价模式和经济学定价模式，并依次分析了还本付息电价、经营期电价及边际成本电价等3种电价测算方法的成本构成、计算原理；最后通过具体算例，对转轨期间我国并存的上述3种测算方法进行了比较，通过比较可以得出以下结论：即经营期电价法虽然摒弃了还本付息电价法的一些弊端，但仍旧很难实现经济学的最优均衡，据此认为我国现阶段电价改革的思路理应是：明确改革还本付息电价，推广经营期电价，并逐步过渡到边际成本定价。     

有交易成本的标的资产服从混合过程的期权定价

在界定交易成本的基础上，改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设，认为标的资产服从混合过程，用证券组合模拟期权收益构造有交易成本的标的资产服从混合过程的欧式期权定价基本方程，推广了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型．     

算术平均半亚式期权定价的快速算法

算术平均半亚式期权是一种推广的亚式期权,无解析定价公式.因此在实际中大多采用蒙特卡洛法等模拟算法进行定价,尽管定价精度较高,但定价的计算时间长.本文结合改进蒙特卡洛法和矩近似解析法,得到算术平均半亚式期权定价的近似半解析法,在确保精度的前提下,大幅减少计算时间.最后,本文利用对偶变量技术改进近似半解析法,进一步减少计算时间.     

混合分数布朗运动环境下的交换期权定价

考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。     

离散时间模型的幂效用无差别定价

研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.     

标的资产带有红利支付的回望期权定价

利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型奇异期权——回望期权的定价问题,同时考虑了该期权中标的资产有红利支付的情况。首先建立几何布朗运动下的价格模型,其次应用随机分析知识建立等价测度,得出风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出回望期权定价公式的显示解。     

有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型

基于GARCH-扩散过程,把规范的B lack-Scholes期权定价模型推广到存在交易成本的情形.首先给出了有交易成本的期权定价的非线性偏微分方程,然后用泰勒展开技术对方程的解进行逼近,最后与Leland的期权定价模型进行了比较.结果表明,有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型具有较好的定价性能.     

有交易成本的标的资产服从混合过程的新型期权定价

在有交易成本和红利的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产是服从混合过程,运用证券组合模拟期权收益的方法,得到有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的彩虹期权定价方程,以及多因素期权定价方程.     

相依于时间的交换期权的保险精算定价

文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。     

考虑异质交易者的流通受限资产定价模型

将交易者的异质性假定与流通权定价模型相结合,建立了考虑异质交易者的流通受限资产定价模型,指出交易者异质性所导致的风险定价差异不仅直接影响资产的基础定价,而且还通过影响资产所附加流通权的定价,间接影响流通受限资产的折价率.结果表明,随着流通受限资产交易者与非受限资产交易者之间风险定价差异的增加,流通受限资产折价率增大;同时,资产价格的波动率和限售期也将对流通受限资产的折价率产生正向影响.