随机条件久期模型的贴近度新息构建方法

针对随机条件久期(SCD)模型伪似然估计方法的非有效性问题,分析了新息对数正态分布的可能,证明了经修正的对数正态分布不仅满足SCD模型新息构建要求,其在期望值设定和随机取值方面优于原有新息分布,并进一步在此分布基础上提出了贴近度新息构建方法,该方法不同于期望新息构建方法,目的在于产生更少极端值使拟合久期接近实际久期,进而提高模型拟合和预报性能.同时也证明了新方法能包含原新息构建方法,具有一般性.当然,新息的对数正态分布也保证了SCD模型卡尔曼滤波解具备有效性,属于非伪似然估计.最后,通过一组模拟数据证实了新息对数正态分布的可行性,以及所提贴近度新息构建方法的优越性.     

中国进出口银行企业信贷风险模糊综合评判

中国进出口银行作为政策性银行,其信贷面临的风险既具有一般商业银行风险的一般性,又具有政策性银行特有的风险特性,其信贷风险的评判更具复杂性.由于需从多方面对信贷风险进行评价难免带有模糊性和主观性,采用模糊综合评判方法将使结果尽量客观,从而取得更好的实际效果.建立了针对中国进出口银行企业风险模糊综合评判的基本方法,并对中国进出口银行客户南京S企业的信贷风险进行了信贷风险实证分析.     

再装股票期权执行价格最低水平的决定

执行价格是股票期权的一个重要变量。通过研究认为再装股票期权以再装日股票价格作为新的执行价格不一定是一种好的方案,提出了计算再装股票期权执行价格最低水平的试探性方法,并进行了实例验证。     

基于纤维弯曲伸长模式的Ｚ向钢针针尖形态优化

分析了整体穿刺过程中纤维弯曲伸长机理，建立了钢针的力学模型，分别讨论了作用在针尖上的最大弯曲正应力、最大剪切应力以及穿刺阻力与针尖半径和针尖长度之间的关系，然后根据获得的结果对钢针针尖的形状进行了优化。     

随机冲击下的最优变现策略

相对于普通投资者，大规模持有某种资产的机构投资者在交易这种资产时．其行为会导致资产价格的单向变动，从而产生流动性风险。本文考虑在随机冲击下机构投资者的纯卖变现行为，利用最优控制理论研究内生的最优变现时间问题。敏感性分析表明．最优变现策略和变现时间由市场价格波动率、资产的流动性和机构投资者的风险厌恶偏好共同决定，需要投资者相机选择合适的最优变现策略。     

系统结构模型分部的底层要素法

本文从系统的底层要素出发，提出并证明了底层要素存在性、底层要素后果集并集的完全性以及它们在同一部分的充分必要条件，由此导出了系统结构模型分部的算法，实际应用进一步说明了这一方法的有效性。     

审阅财务报表应注意的几个问题

财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表，简称三大报表。三大报表分别为我们提供了企业的财务状况、经营成果、现金流量变动情况的大置信息。但由于三大报表在编制过程中各种主客观因素影响，其提供的信息常常给企业的真实情况赋予了多重色彩。因此我们在审阅财务报表时，应该充分了解三大报表之间的内在关系，了解报表数字的实质性，从不同角度论证表中数字真实与否，同时运用科学的方案加以分析，得出真实的财务数据和信息，指导我们的经营决策。下面就谈谈在审阅财务报表时应注意的几个问题。     

正交叠层机织布整体穿刺工艺的纤维弯曲伸长机理

分析了正交叠层机织布整体穿刺工艺机织布与钢针的相互作用，提出并建立了纤维的弯曲伸长及伸长断裂模式，讨论了影响纤维弯曲伸长的结构参数。通过理论分析和试验结果说明，绕针弯曲伸长断裂是Z向钢针直径和Z向距比值X的函数，为减少整体穿刺的纤维伸长断裂应选取较小的X比值。     

省级图书发行集团连锁经营管理信息系统总体规划研究

图书发行集团传统的管理模式已经不适应形势的发展和竞争的需要，而连锁经营是提高其经营绩效的有效方案。文章根据连锁经营理论和信息系统规划理论，结合某省图书发行集团的开发实践，设计了图书发行集团连锁经营信息系统（BICMIS），重点分析系统设计思想、系统功能结构、系统信息关联图以及设计、开发本系统的关键技术。