跳-扩散模型带停时的随机控制问题

研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.     

跳-扩散模型带停时的随机控制问题

研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.     

一类带停时的奇异型随机控制模型的推广

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时.通过算例,验证了变分方程的解即为最优费用函数.     

带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题

通过把漂移参数引入到受控Poisson过程的状态机构中，建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型．在此模型的目标函数中，首次引进了停时因素，利用随机积分及脉冲控制理论，不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件，而且在一定条件下得出了其显解及相应的最优控制策略．     

一种改进的最短时间航线计算方法

针对离散动态规划法求解最优航线的方法,就其中存在的结点数量庞大、存储空间消耗巨大和运算速度慢的不足,提出一种改进的方法。首先建立“坏点”模型,并以此为依据采用排序取优和随机抽取相结合的方法,合理生成当前时刻的有效结点,进行递推求解,寻求最优航线。这样既控制了数据规模,又提高了运算速度。随着时间的增长,此法的优势将更加明显。“坏点”模型的建立,排序取优法和随机抽取法相结合的取点模式是改进算法的核心思想和一大突出特色。     

股票债券市场中的一个随机规划问题

讨论了股票债券市场中的具有停时的随机规划问题，给出了投资者在股票债券市场中的最优投资消费决策和投资的最优停止时刻（即停时）     

股票债券市场中的一个随机规划问题

讨论了股票债券市场中的具有停时的随机规划问题，给出了投资者在股票债券市场中的最优投资消费决策和投资的最优停止时刻（即停时）。     

"跳-停"随机模型的最优控制策略研究

首先构造了目标跟踪和存储问题中的"跳-停"随机控制模型,在给出目标函数应满足的变分方程的基础上,证明了最优控制策略的存在性.进一步,利用随机积分理论及Doleans-Made-Meyer公式,为获得最小的目标值函数,得出了一定条件下的最优"跳-停"控制策略,并给出了目标值函数的具体形式.     

二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近

利用有限维不可约二重随机游动模型近似了美式回望期权问题的最优停时.采用对最优停时问题的"连续修正"方法,刻画了价格变量的正态累积概率,从而给出了美式回望期权的提前实施边界,得到了美式回望期权的分解公式.最后用数值仿真模拟了分解公式中提前实施期权金在期权最优实施边界上渐近的有效性.     

房地产的价格模型及其投资的最优时机选择

建立了一个随机条件下房地产价格的离散化模型,对以盈利为目的的房地产买卖投资时机决策问题进行建模研究,给出最优买入卖出的停时分析及相应的最优报酬函数.     

关于随机控制的最佳控制不存在问题

利用最优控制理论和随机过程理论,讨论了一类带停时的随机控制的折扣费用模型,将原模型中费用结构中的R-S积分的被积函数由1推广为满足某些条件的一般函数,推广后的模型更具一般性。针对不同参数,当最佳控制存在时,给出在不同初始状态下,最优控制策略的结构及最佳费用函数的形式,尤其当最佳控制不存在时,给出具体详细的证明。     

随机经济系统分析

本文提出了随机经济系统模式,研究了随机经济系统状态的最优估计与控制问题。利用Kalman现代滤波理论导出了随机线性经济系统状态的最优估计,由Bellman动态规划原理导出了线性二次经济系统的最优控制规律。由估计定理和最优控制规律给出了随机经济系统分析的一整套算法。     

考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0, ∞)的消费效用或终值财富效用最大化.研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程.     

状态由随机微分方程确定的平稳问题

奇异型随机控制模型为今后随机控制领域一个十分重要的研究对象。本文研究了一类平稳的奇异型随机控制问题，将原模型的状态结构由Ｗｉｅｎｅｒ过程推广到随机微分方程的解过程，此外在费用结构上也进行了较大的推广，其最佳控制被具体刻划出。     

中立型随机控制模型中最优解的存在性

将一类中立型随机泛函微分方程与随机控制模型联系起来，讨论了最优解的存在性，并给出了若干充分性条件．     

工程机械驾驶员座椅主动悬架最优控制

建立了车辆座椅两自由度悬架系统的力学和数学模型,应用线性随机最优控制理论(LQG),根据路面随机振动输入的统计特性,在状态变量不全知的情况下,通过Kalman-Bucy滤波器对其进行无偏最优估计,设计出控制系统的最优反馈规律·应用MATLAB仿真语言对该模型进行编程设计和计算机仿真实验·     

考虑运转费用的奇异随机收获模型的最优控制问题

研究了一类奇异随机收获模型的最优收获控制策略及相应的最优回报函数问题.在收获效益期望值的结构中,首次把系统中的运转费用这一重要因素考虑进去,运用随机分析的方法给出了最优回报函数应满足的充分性定理,并且在一定条件下得出了最优收获策略及最大回报函数的具体形式.     

一类"跳-停"奇异型随机控制

对一类带停时的奇异型随机控制问题进行了研究,在某些条件下,"跳-停"策略是其最优控制策略.给出"跳-停"策略存在的条件并且给出了其控制方法,所得的结论在实际中有较深的应用背景.     

随机跳变系统状态估计与控制研究进展

回顾了随机跳变系统模型提出以来,特别是近20年,关于随机跳变系统状态估计和控制的主要理论和应用研究成果.从系统状态和模态估计2个方面,阐述了随机跳变系统滤波理论的发展现状和其在军事领域中的应用;归纳了Lyapunov第二方法稳定性定理和比较理论在随机跳变系统稳定性研究中的应用,着重从最优控制、鲁棒控制和容错控制等方面总结了随机跳变系统控制理论和应用研究发展状况.最后,对非高斯型、非线性随机跳变系统的研究以及在军事上武器的攻防对抗、网络控制等应用研究作了展望.