考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0, ∞)的消费效用或终值财富效用最大化.研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程.     

考虑人寿保险的最优金融决策

不同于以前的最优消费、投资问题研究，本文研究个人投资者的最优金融决策问题——如何决定最优的证券组合、消费和购买人寿保险，使其期望效用最大化。假设投资者死亡事件是一个独立的泊松过程，对投资者生存期间的最优金融决策问题构造了一数学随机模型，运用动态规划原理和随机分析方法，解决对应的最优控制问题，最优策略可通过对应的HJB方程得到。对于效用函数为CRRA(常数相对风险厌恶)类型，显式地得到具有反馈形式的最优投资过程、消费过程及人寿保险购买过程。     

一种基于相似度的混合型多属性决策方法

研究了实数、区间数、语言值和不确定语言值相结合的混合型多属性决策问题。基于逼近理想解的排序方法(TOPSIS方法)确定理想方案,并定义了一种新的相似度,将各类型属性值的相似度计算规范到统一的度量空间,并且指出该相似度的几何意义,说明用该方法描述方案相似程度的合理性。将待选方案与理想方案比较,进行排序择优。最后,给出两个算例,证明了该算法的有效性。