博弈论在长期合约电力市场的应用

由于电力工业发展的需要,我国的电力工业开始走向电力市场,如今发电侧的电力市场已经逐步开放,但为了电力市场的稳定和分散交易风险我国还是主要以合约电力市场为主;本文应用博弈论套用Stackelberg策略对合约市场建模求解,阐述了合约电力市场的交易机制,并用实例验证了模型的可行性.     

电力合约市场中零售商的策略行为研究

在电力市场中发电商利用其寡头垄断地位施行市场力以谋取超额利润,但零售商与发电商之间的远期合约可以抑制这种市场力.在两个零售商与两个发电商的电力市场中,运用博弈论,建立了零售商之间竞争发电商合约的签约博弈模型和领导者-随从博弈模型,分析了在现货市场前的合约市场中零售商主动采取合约竞标策略,提供经济激励,鼓励发电商进入合约市场,并解释了"当发电商具有市场力时,远期价格高于现货市场价格"的现象,证明了零售商这种主动合约策略行为能够实现社会福利最大化.     

电力差价合同市场中发电商的行为策略研究

通过一个考虑了差价合同市场的电力市场均衡模型,研究了发电商在合同市场中的策略性行为,并通过三个发电商的算例验证了理论分析结果。     

基于Copula的电力市场金融风险分析

电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.本文考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了利用Copula函数计算电力市场VaR的方法,很好的解决了电价和负荷的相关性问题,并结合实例进行分析计算.     

中国电力财务公司的金融风险分析与对策探究

随着电力企业体制改革的深化,电力市场竞争日益激烈,有利于中国电力财务公司的行政干预也逐步弱化,中国电力财务公司在信贷市场与资金市场的竞争不断加剧。中国电力财务公司在抢占市场的同时,需更加注重公司的金融风险管理,以防范金融风险。该文在梳理金融风险管理的相关理论后,结合中国电力财务公司的具体状况,对其金融风险进行定性分析,阐明金融风险管理的必要性,并根据可能面临的风险,给出中国电力财务公司相应的风险应对方案。本研究对中国电力财务公司的金融风险管理实践有一定的借鉴意义。     

考虑差价合同交易的电力市场均衡模型

基于线性供应函数均衡的方法,考虑发电商具有非零截距边际成本函数,建立了考虑差价合同市场的电力市场均衡模型。理论分析和算例结果表明,电力市场中远期合同市场交易有助于减少发电商利用市场力来操纵市场的行为,从而有利于形成高效的市场均衡电价。     

区块链技术下配电侧电力市场交易平台研究

选取微电网运营商、负荷聚合商和电力大用户作为配电侧电力交易的多元主体,在综合考量三者之间需求与利益平衡关系的基础上,初步构建了区块链技术下配 电侧电力市场交易平台的架构：底层通过区块链核心技术以充分发挥其作为分布式账本的优势;上层考虑各市场主体电力需求约束,以利益最大化为目标,通过平衡博弈达成智能合约,并记录在底层区块链账本中。基于算例分析,验证了智能合约模型的可行性,并通过仿真实现了区块链技术下配电侧电力市场交易。     

浅析中国电力市场交易方式及其特点

我国电力市场经过多年的发展,在电价确定、电力交易方式方面都存在着一些弊端,严重制约着我国经济的发展,需要在借鉴国外发达国家经验的基础上制定符合我国国情的电力市场交易方式,支持我国经济和电力事业的发展。该文通过调查研究我国当前的电力市场情况,和研究国内外电力市场的发展方向,对电力市场的三种交易方式：现货交易、期货交易、远期合约交易进行了比较。为我国电力市场交易方式的发展,稳定电价,提高了理论支持,使得市场化运作的电力市场能更好的适应我国经济的发展。     

考虑远期合约的不同投标策略供应函数均衡分析

根据联营模式下电力市场的特点，利用供应函数模型来模拟发电商的策略行为，给出了考虑远期合约的各发电商选择改变报价曲线不同参数报价时的模型，求出了各种模型下发电商的最优反应函数，同时讨论了发电约束对发电商投标策略的影响．通过算例比较研究了在采用上述模型时远期合约对发电商均衡策略的影响．结果表明，虽然相同的远期合约对不同的模型影响结果有所不同，但对所有模型采用远期合约均能有效降低市场均衡电价．     

一种新的发电商风险回避模型研究

市场环境下,电力价格的变化形式比传统条件下更为复杂,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险.在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,并在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型.该模型形式灵活、易于实现,发电商能够较有效地回避市场风险.     

电力市场下用户电价体系的研究

为了规避电力市场中可能出现的电力危机风险，有效地控制电力负荷峰谷差逐年增加所引起的电网运行隐患，提出了一种电力市场环境下用户端开放的用户电价体系。该体系能包容现行刚性的用户电价体制，且与市场环境下以期货电量交易和现货电量交易为特征的结算模式相衔接。论述了电价体系中用户节点电价、分时电价和特征电价的组成和作用，用市场敏感函数来描述不同的用户对电价变化的承受能力。在电费结算方式上，以每天的用户电价曲线为依据，引入先购电、后用电的机制，并以此过渡到用户侧期货电量交易和现货电量交易的模式。     

水电参与电力市场的风险研究

本文以水电参与的电力市场为研究对象,从水电区别于火电的特殊性出发对市场风险进行分析,包括电价风险、竞价风险、来水不确定性风险、市场力风险等。通过分析,掌握水电厂利益在各种风险下的变化情况,及早采取必要的预防措施和规避措施,尽量避免和减少经济损失对水电来说是尤为重要的。     

基于组合灰色神经网络模型的电力远期价格预测

针对电力远期价格受多种因素影响，变化趋势复杂，难以通过建立准确的数学模型进行预测，提出了采用灰色动态模型对电力远期价格进行预测，并在此基础上构造了组合灰色神经网络预测模型。该模型有效地将灰色理论弱化数据序列波动性的优点和神经网络特有的非线性适应性信息处理能力相融合。研究结果表明，本模型能在小样本、贫信息的条件下对电力远期价格做出比较准确的预测，为电力市场的参与者能更好地利用电力远期合约进行套期保值提供了有效的工具。     

局部风险最小下保险合约的套期保值

单位联系保险合约的偿付额与金融市场中某特定股票的价格有关,我们考虑一同时描述金融市场和保险群体不确定性的模型,其不完全性来源于股价的混合扩散和保险个体的死亡,我们给出该模型下的最小鞅测度并在局部风险最小准则下考查单位联系寿险合约的套期保值问题.     

生猪价格保险发展的SWOT分析 ——以四川省为例

开展生猪价格保险是市场化条件下平抑价格波动,实现"价补分离"的有效手段,但是目前四川省试点生猪价格保险还面临一系列内外环境的制约。以SWOT分析方法为工具,从strengths(优势)、weaknesses(劣势)、opportunities(机遇)和threats(威胁)4个角度出发,全面分析了四川省开展生猪价格保险的具体情况。研究认为:开发生猪价格保险虽具有养殖户和政府作为需求主体的内生性需求优势,但也面临缺乏生猪期货市场配套、财政补贴不均衡、补贴压力过大的劣势和威胁。因此,建议四川省政府在中期健全价格监测体系、加快生猪期货市场建设,在长期构建市场风险巨灾分散体系等。     

市场环境下峰谷分时电价建模原则研究

该文分析了电力市场中实行峰谷分时电价策略可能造成的电网运营风险及对供电方和用户利益的影响.利用心理学原理提出了建立用户响应曲线的方法,提出了峰谷分时电价理论建模中划分峰谷时段、确定用户反应函数和峰谷电价拉开比、规避电网运营风险等应遵循的原则,引导电力用户主动进行削峰填谷,缓解电网高峰期电力供应紧张的局面,保证电网经济安全地运行.     

考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

在电力现货市场古诺（Cournot）竞争模式下，研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题．根据现货市场价格与期权敲定价格之问的不同关系，给出均衡解的一种求取方法．并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例，分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响．研究表明，看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能，而且与固定远期合同交易相比，在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性，更能降低发电商利润，增加购电方（用户）收益。     

销售电价设计的会计成本方法

引入一种会计成本定价方法,可以针对不同供电类型的用户设计不同的电价,尽量避免不同用户之间的补贴.从而通过电价来实现电力市场公开、公平、公正的原则,具体到销售环节就是根据供电成本的构成,设计公平、简单、实用的销售电价体系.