考虑通货膨胀和退保情形的总保费精算模型

为使寿险公司能根据实际情况及时合理地调整保费价格,在改进的传统总保费精算方法的基础上,给出了在随机利率模型和随机死亡率模型上定价净保费的方法,同时在考虑通货膨胀和退保情形的前提下尽可能地把寿险公司所涉及的费用都作独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中,并给出了计算总保费的公式.数值算例表明了该法的可行性.     

随机利率下的联合保险

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果.     

保费计算原理的比较及最优性分析

该文先从保费计算原理的需要满足的性质出发，对非寿险精算的常用保费计算原理的理论和实际应用进行了分析和比较.然后，基于保费估计的标准差准则，对各种保费计算原理的最优性进行了分析.最后，利用Bootstrap方法对丹麦火灾保险损失数据进行重抽样，根据重抽样的数据再次对保费计算原理的最优性进行了验证.     

一个随机利率下的夫妻综合保险模型

针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到突发事件会对利率产生的影响,将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模.给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式.并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性.由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费,更加符合保险实务的要求,具有较强的实用性与可操作性,有更为广泛的使用范围.     

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。     

含利润目标和退保情形的总保费精算模型

本文在随机利率模型和随机死亡率模型的基础上给出了定价净保费的一个方法,并将利润目标和退保因素作为独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中.     

随机利率下的净保费责任准备金

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险．为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式．实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小．     

条件阿基米德Copula在家庭联合寿险精算中的应用

在统一生命精算符号的前提下研究家庭联合寿险精算问题．在对利息力采用Wiener过程刻画,并用条件阿基米德Copula函数处理个体间相依性的假设前提下,计算家庭联合寿险的精算现值以及均衡年保费．     

寿险模型在无套利框架下的定价分析

本文主要讨论无套利框架下的寿险模型定价问题。即从无套利的角度对寿险产品进行定价分析,寿险投资也被纳入到模型之中,费率厘定的思路将从“投保获利”转变为“运营获利”。本文参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中的边界条件,并在模型改进的基础上,将无套利寿险定价思想与资产份额定价方法相结合,通过测算分析,计算出合理的保费及投资策略。     

一种单亲家庭联合保险的精算模型

本文建立了一种单亲家庭联合保险的精算模型．模型包括监护人终生寿险以及早逝时给予不足十八岁的子女的抚养保险,子女早亡的补偿保险。讨论了多元生存函数,并在固定利率以及随机利率的条件下,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法,并通过实例用随机模拟应用上述研究结果。最后对利率过程和被保险人死亡时间进行随机模拟,产生了均衡年保费的经验分布。     

基于锡尔系数的寿险业区域差异分析

从保费收入和保险密度指标来看,我国寿险业的发展呈现出区域不平衡的特征.基于东、中、西、东北的四大保险区域划分方法,引入锡尔系数对寿险业的区域差异程度进行实证测度.结果表明:寿险业发展不平衡的主因在于各个区域内部的省际差异,而区域之间的差异对整体差异的贡献度不如区域内部差异,且区域间差异呈现下降趋势.根据这一实证结果,为了针对地区保险市场差异进行区域保险政策制定,有必要打破传统的地带保险区划方法,根据保险业发展程度进行区域划分,从而进行分类指导.     

经济改革期间我国寿险需求模型及其实证分析

本文运用保险学原理和计量经济学分析方法 ,建立了我国寿险需求函数的计量模型 ,并估算了我国寿险需求的收入弹性 .本文的实证结论为 :银行利率对寿险需求量的影响不显著 ,因未见于任何相关研究 ,而成为论文的主要研究成果 .本模型有助于对我国经济改革期间的寿险市场进行预测 ,也有助于保险公司在中国进行市场定位 .     

寿险业务员心理健康状况及其相关因素的研究

本文通过问卷调查的方式，对江西省南昌市的部分从事保险销售工作的业务员的心理健康状况及其影响因素进行探讨。结果表明：南昌市的寿险业务员的心理健康水平总体良好，女业务员的心理健康状况优于男业务员；文章认为，寿险业务员心理健康与应对方式、社会支持和个性存在显著相关。     

分数跳-扩散下的综合人寿保险

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.     

随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论.     

西安寿险需求特点的调查与分析

采用相互控制随机抽样方式，对西安寿险市场进行了入户面访调查。根据问卷整理分析结果，深入研究了西安市民的寿险认知度、购买行为、购买意识、购买寿险的动机以及市场拒绝购买寿险的因素；同时，应用SPSS软件对购买动机和拒绝购买寿险的诸因素作了因子分析和相关分析。调查和分析结果显示：消费者购买寿险的最主要动机是医疗和养老，同时受政策影响比较大；拒绝购买寿险的最主要因素是经济能力和对保险公司的不信任。针对这些结果，提出了以出对策：（1）转变观念，提高经营管理水平；（2）开发新险种；（3）加大对寿险宣传；（4）尽量减少消费者对保险公司的不信任感；（5）其它的因素。     

随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。     

存在退保情况时寿险风险分析

考虑在人寿保险中存在退保情况时的保费处理方法,即退保时死亡可得保额和不可得保额。引用Bayes方法,就寿命死亡率进行研究,并对保险经营中的盈亏进行了系统分析。