基于广义g-h分布模型的Monte-Carlo法求CVaR

建立广义g-h分布模型.利用Monte-Carlo模拟估计金融变量资产的CvaR值.     

Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用

建立边缘分布为t-EGARcH分布连接函数为多元正态Copula函数的概率分布模型，利用MonteCarlo模拟估计金融变量资产和组合的VaR与CvaR．     

基于CTE，TVaR和ESF的最优投资组合

本文根据均值-方差模型的框架，用CTE，TVaR，ESF等不同的风险测量指标代替方差，建立了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型。作为模型的扩展，本文还分别考虑了引入无风险资产和允许负债时的情形，重点考察了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型的有效边界性质。     

长期投资组合的连续时间模型

对Black—Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型——“均值一在险资本”模型和“均值一在险效用”模型，求出了模型的显式解；综合比较这两个模型及“均值一方差”模型，得出：“均值一在险资本”模型更适合于长期投资组合分析，它与实际观察结果是一致的，即投资的计划期越长，投资者持有的风险资产比例会越大．     

加权均值GM(1,1)模型及应用

通过数据处理，寻求一种改进灰色系统GM(1，1)模型的方法．文中首先论证了加权均值生成的若干相关性质，然后将加权均值生成法运用于灰色系统GM(1，1)模型的建模过程．计算结果表明，加权均值GM(1，1)模型比传统的GM(1，1)模型有所改进，精度得到提高．并将改进后的模型应用于应力集中问题，也取得了较好的效果．这表明，加权均值GM(1，1)模型有一定的实用性．     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究

在证券收益率服从正态分布的前提下，建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型，讨论了最优解的存在性和惟一性，并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束，从而得到了最优解均值的解析表达式．     

投资组合模型及其边界分析

研究了投资组合的2种数学模型及其边界，在分析投资组合均值-方差模型（M—V模型）及其边界的基础上，详细讨论了最优投资组合均值-VaR模型（M—VaR模型）及其边界，并证明了2种模型边界之间的关系．     

服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权股价的风险度量

在股票价格、公司价值均服从连续扩散过程且公司负债为常数的情形下,给出了标的资产价格服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权的VaR和CvaR的计算公式。     

基于机会约束的均值—VaR投资组合模型再研究

在证券收益率服从正态分布的前提下，建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值—VaR模型，讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束，得到了该模型的有效边界及其最优解.     

均值-半方差-熵投资组合优化模型

比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知，在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明，新模型能更全面地考虑股票市场中各种可能的不确定因素，在收益达到一定水平的基础上，为投资者提供更安全的投资方案.     

Weibull模型在地基沉降预测中的应用

采用Weibull生长曲线模型对2个工程实例的地基沉降情况进行了预测,并将预测结果与常用的指数模型和双曲线模型进行了对比分析.对比结果表明:weibull模型能够很好的预测地基沉降情况,预测精度更高,误差更小.因此,相对于指数模型和双曲线模型来说,Weibull模型的适用范围更广,更适合于作为地基沉降预测模型.     

决策支持系统开发工具的模型管理技术

提出一种在决策支持系统开发工具中进行模型管理的实用方法,改进了模型库组织结构,使用模型文件库统一管理模型文件组,模型字典库记录模型特征以及模型文件组属性,嵌入式DSS语言简化了模型的调用及模型对数据的存取方法,利用临时文件使模型部件与数据部件之间的接口规范化,保证了模型接口的统一,实现了模型的动态组合。     

软件人情感控制广义模型

借鉴大系统控制论中广义模型化方法,建立了软件人情感控制的广义模型. 提出了行为受理智和情感共同控制的观点. 从功能上将软件人情感控制模型划分为感觉模型、思维模型和行为模型,并给出了感觉模型、思维模型、行为模型三者之间的关系模型以及思维模型和行为模型两者之间的关系模型.     

基于栅格的新安江模型的构建和应用

根据分布式模型和新安江模型的最新理论,建立了基于栅格的分布式新安江水文模型,该模型能够考虑网格之间的水量交换.将建立的模型用于钱塘江支流密赛流域的洪水模拟计算,并与新安江模型的计算结果进行比较,可以看出,基于栅格的分布式新安江水文模型可以很好地应用于该流域进行洪水模拟,其模拟精度于原新安江模型的精度相当.     

物理学中的模型研究之物理模型的分类体系

论述了物理模型的分类体系（即主要类型包括对象模型、空间模型、条件模型、过程模型、状态模型等），给出了每种物理模型的定义，并分析了他们的特点、应用等。     

水循环综合模拟系统的降雨产流模型研究

重点阐述国内自主研发的水循环综合模拟系统(HIMS,hydro-infomatic modelling system)降雨产流模型的新发展。HIMS原有产流计算主要是基于降雨动态入渗机制的LCM模型,该产流模型是通过大量野外小流域观测试验提出的经验模型。为进一步揭示其物理机制,HIMS研究团队基于物理机制清晰的Green-Ampt模型,提出了新的GAF模型。从理论上通过GAF模型可以直接推导出LCM模型,以及SCS-CN模型,并证明了LCM模型是GAF模型的高精度幂指数近似,而SCSCN模型是GAF模型的倒数线性近似解简化;通过对GAF模型解析解的深入分析,提出了两参数SCS-CN修正模型,使之包含了雨强的影响。     

网络科学的理论模型探索及其进展

简要评述了复杂网络分类和研究概况,着重概述了近年来本研究项目在网络科学的理论模型方面的探索及其进展。提出和探索了若干模型:和谐统一的混合择优模型,大统一混合网络模型,量子信息网络模型,纳米相干网络模型,局域世界演化模型,非局域连接模型,社区网络模型,属性连接网络模型,含权科学家合作模型,同步最优网络模型,以及广义同步和集团同步等问题。     

城市产业规划的经济分析模型库设计

针对城市产业规划中经济分析模型的复杂化特点,从减少模型库冗余性的角度,提出5条模型库设计原则,区分部件模型与执行模型,以可执行文件为部件模型形式,以数据序列描述执行模型,通过代数式数据化和执行模型数据化,增强了关系数据库的知识表达能力,改善了模型的可读性,并给出了混合型模型库管理系统的逻辑设计.     

基于等时距处理和IOWHA算子的路基沉降预测

为避免随机因素对单一预测模型影响,建立更符合软土路基沉降规律的模型和方法以提高预测模型的精度和可靠性,分别以原始沉降数据、经三次样条插值和经分段三次Hermite插值处理的数据为样本值建立Gompertz模型、Logistic模型和灰色Verhulst模型3种预测模型,将每种模型的3种情况的预测值同实测值进行对比分析,选出每种模型对样本处理的优势方法。以每种模型的优势方法为单一模型,建立基于IOWHA算子的组合模型,该组合模型按照每个时刻单一模型的预测精度的高低对最优权系数进行求解。研究结果表明:在沉降速率发生明显变化时刻的数据作为最后一组样本值进行预测时,Gompertz模型和Logistic模型以分段三次Hermite插值等时距处理的数据为样本值预测效果更好,灰色Verhulst模型以原始沉降数据为样本值预测结果精度更高。求解基于IOWHA算子的组合预测模型的赋权系数时,GA比使用MATLAB的非线性优化的工具箱的求解方法更为可靠,得到的组合模型预测精度更高。     

基于微机仿真压水堆核电站堆芯物理数学模型的建立

阐述了压水堆核电站堆芯的模型化,提出了适用于微机仿真的核电站堆芯的 物理数学模型。文章将核电站堆芯分为四大块分别建立模型(临界堆中子动力学模 块、中毒效应堆中子动力学模块、温度效应堆中子动力学模块和燃料模块),应用该模型建立传递函数,为微机仿真奠定基础。