示例学习与特征选择的规划模型方法

以扩张矩阵理论为基础，应用数学规划理论提出了一种规划模型求解方法，可以更好地实现概念学习和特征提取。与传统的启发式算法相比，采用遗传算法求解的规划模型可以找到多个全局最优解以及可行解。实例计算表明了该方法的有效性。     

用多目标进化算法求解二层规划双目标模型

传统单目标二层规划模型得到的最优解往往无法使上下级双方都满意.为此,通过在上层规划中同时考虑下级的目标函数,建立了原问题的上层为双目标规划的一个新模型.上下级可通过协商在该模型的Pareto-最优解集中找到双方满意解.对此模型设计了求解的多目标进化算法,用传统优化算法求解下层规划的单目标问题,而对上层的双目标规划问题则采用基于NSGA-Ⅱ的多目标进化算法求解.数值试验表明我们所提出的算法是有效的.     

含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型

本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论, 证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出了求解该模型的一种方法,最后通过实例对结论进行了说明.     

交通信息对交通行为的影响和信息发布策略研究的一个新模型

本文在含两条并行路径的网络中建立了一个描述出行者对日常交通信息进行修正和路径选择的双层规划模型,该模型被转化成动态规划模型并分析其最优解.研究表明,存在一个最优的信息发布策略,使流量分布逐渐逼近系统最优.算例结果验证了理论模型的结论.     

伪凸二次规划的最优解集

寻找数学规划问题的多个最优解乃至最优解集是一项有理论价值和实践意义的工作,因为决策者可以从多个最优解中挑选其满意的最佳方案。然而,目前有关寻求非线性规划问题多个最优解的研究还比较少见且存在局限性。研究了伪凸目标函数的二次规划问题,首先提出和证明了最优解集的特征,然后借助于求解带有人工变量的辅助线性规划全部最优解的方法,提出了伪凸二次规划有唯一最优解的条件,并在不满足该条件的情况下,通过寻找辅助线性规划的最优解集以获得伪凸二次规划的最优解集。最后给出了两个算例以说明方法的有效性。     

区间线性双层规划的最好最优解

针对目标函数系数和约束条件系数均为区间数的线性双层规划问题,提出了区间线性双层规划的最好最优解和最好最优值的定义,提出了K次最好法来求解最好最优解,并分析了下层目标函数的系数的变动对最好最优解的影响,教值例子验证的该方法的有效性争可行性.     

求解整数规划的一种仿生类全局优化算法——模拟植物生长算法

针对整数规划全局优化问题所首次提出的模拟植物生长算法,是一种源于大自然的仿生类随机算法.该算法从植物的向光性特点出发,将整数规划的可行域作为植物的生长环境,根据各可行解目标函数的变化情况确定植物的生长信息(形态素浓度),进而模拟出向光源(全局最优解)迅速生长的植物生长动力学模型.经过对无约束和有约束两类具有多个全局最优解的非线性整数规划问题的具体求解,取得了满意的效果.     

具有惩罚因子的模糊资源约束非线性规划问题的模型与方法

建立了一类连续型具有惩罚因子的模糊资源约束非线性规划问题的非对称模型ＰＮＬＰ－ＰＣ。基于模糊最优解集和最优决策集,提出了求解ＦＮＬＰ－ＰＣ模型的精确最优解和满意解的方法,并对一个实例进行了分析。     

递阶多目标非光滑优化问题的最优性条件

建立了递阶多目标非光滑优化问题的一个通用性结构化模型,利用参数规划、集值分析及非光滑非线性分析的理论和方法,研究了模型锥有效解存在的最优必要条件和充分条件．     

基于离散Morse理论的优化模型

根据Forman的离散Morse理论的特点，提出一种基于离散Morse理论的优化模型. 该模型利用在3维空间点构建离散Morse函数进行最优化的算法，得到了问题的最优解或近似最优解，同时也证明了构建的函数确实是复形上的离散Morse函数. 这是一个全新的尝试. 实验在4个典型的测试函数中进行，结果证明了该模型的有效性，且该模型尤其适用于解决大数据量的优化问题.     

动态投入产出模糊最优控制模型

本文建立了动态投入产出问题的模糊最优控制模型，并把模糊最优控制问题转化为通常的（非模糊的）数学规划问题，从而可利用数学规划方法求解这个模糊最优控制问题.     

动态投入产出系统消费跟踪的优化生产策略

对动态投入产出系统消费跟踪模型,按实际消费要求进行了修正,同时引入了生产过程优化目标函数,提出了动态投入产出生产策略的优化问题,进而得出了求解方法并给出了优化的生产结构调整策略．     

基于T-S模型的约束鲁棒保性能飞行控制律设计

对一类具有范数有界参数不确定Takagi-Sugeno (T-S)模糊模型系统,采用状态反馈并行分配补偿结构,综合考虑变量约束和多个性能指标,研究了约束鲁棒最优保性能飞行控制律设计问题。改进输入、输出及状态约束线性矩阵不等式,提出了带约束模糊最优保性能控制定理。在一般抗干扰控制基础上引入不确定性矩阵,证明了模糊鲁棒最优抗干扰定理。综合上述结论,推导出带约束模糊最优保性能抗干扰定理。最后,建立了飞机不确定T-S模糊模型,分别设计了满足上述3个定理的飞行控制律,并进行了仿真与对比分析,结果验证了该设计方法的有效性。     

具有终端产出约束的动态投入产出最优控制模型

建立了一个具有终端产出约束的动态投入产出最优控制模型 ,推导出了其最优控制的反馈形式.     

DISTURBANCE ATTENUATION VIA STATE-FEEDBACK CONTROLLERS

1.IntroductionandPreliminaryKnowledgeAcommonproblemmetinthedesignofacontrolsystemistheexternaldisturbancesuchaswhitenoiseorotherkindofunwelcomevariables.Thus,weneedsomedesignmethodstoreducetheeffectofdisturbancetoanacceptablelevel.WeknowthatHOOoptindzationisanefficienttechniquetodothisjob,andmanypapershaveappearedonthistopic,see[1,2].momthesepapers,weknowthatiftheplatstatesareavailableforfeedbaCk,andthereisnodirecttransmissionfromthedisturbanceandcolltrolinputtothecolltrolledoutput,thentheno…     

Multiple optimal solutions to a sort of nonlinear optimization problem

The optimization problem is considered in which the objective function is pseudolinear（both pseudoconvex and pseudoconcave） and the constraints are linear. The general expression for the optimal solutions to the problem is derived with the representation theorem of polyhedral sets, and the uniqueness condition of the optimal solution and the computational procedures to determine all optimal solutions （if the uniqueness condition is not satisfied ） are provided. Finally, an illustrative example is also given.     

石油开发投入产出系统的优化与控制

依据石油开发系统的特点,引入状态方程和多变量控制方法,对石油开发投入产出系统进行了分析,提出了多输入－多产出无反馈最快操作问题,建立了多输入－多产出石油开发操作优化模型,研究了多输入－多产出最快操作策略,并进行了案例分析。     

煤炭企业动态投入产出模型及其在规划中的应用

结合煤炭企业生产经营与投资建设的实际, 建立其动态投入产出模型, 用以解决煤炭企业维持简单再生产和扩大再生产过程中各生产部门生产能力的合理规划、资源的合理配置、投资与产出增长的动态平衡等问题, 进而优化企业投资结构和产品结构, 寻求矿区最佳发展策略。模型应用于某煤炭企业的投资与生产发展规划, 取得了预期的结果。     

A Way to Find all the Optimal Solutions in Linear Programming

Ingeneral,theoptimalsolutionsformedinactualbusinessmanagementsituationsprovidethebestenforcementplansinthegivenpracticalproblems.Whenthereismorethanoneoptimalsolutioninlinearprogramming,thereexistsunlimitednumberofoptimalsolutions.Tofindthemultipleoptimalsolutionsinlinearprogrammingisaverysignificantwork,becausethedecisionmakercanbegivenmoreoptimalplanstochoosefrom.Sofar,therehavebeenmanypapersdiscussingthesituationofunlimitedoptimalsolutions.However,therearemistakesanddefectsinsomeofthem[1,2]…     

From Dynamic Linear Evaluation Rule to Dynamic Capital Asset Pricing Model

In this article, we first present a dynamic linear evaluation mechanism of contingent claims. Then, we deduce the dynamic capital asset pricing model from this dynamic linear evaluation rule in the market driven by Lévy processes. We mainly use the predictable representation property in weak form and Girsanov theorem of Lévy processes to obtain the results.