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主要研究完全离散二项风险模型.在条件系数存在的情况下,得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解,由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解,并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。 相似文献
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考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金的时刻.为保障退休后的正常生活,退休者在每个时刻设定投资的目标值,采取二次效用函数衡量投资财富水平和目标值的差距,并选择最优的投资策略以最小化平均累计差距.运用动态规划和随机控制方法,得到了没有上方惩罚的目标值、最优投资策略、最优值函数、破产概率以及终端财富与目标值差距的分布函数等指标的显式表达式.运用数学分析和数值分析手段,得到了每个时刻目标值的性质,分析了终端目标值和消费金额对破产概率的影响,研究了物价指数的瞬间变化率和波动率对财富值与目标值的差距、各时刻财富均值以及破产概率的影响. 相似文献
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应用 Markov骨架过程的方法 ,研究了索赔为两类一般到达的保险风险模型 ,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布 .由此可计算出人们关心的一些重要指标 ,为保险公司的安全运营提供决策依据. 相似文献
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保险公司破产概率的估计及随机模拟 总被引:21,自引:0,他引:21
研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 ,并给出了破产概率的随机模拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果. 相似文献
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研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,利用Black-Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概率与更新函数之间的联系.不仅如此,还得到了破产概率与波动因子之间的联系.所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果. 相似文献
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假设企业家具有成熟型时间偏好不一致特性下,企业采用股权、普通债和或有可转换债(CCB)对企业融资。基于双曲贴现函数模型、利用资产定价理论,得到了成熟型企业家管理下的企业股权、普通债权、或有债权价值的解析解,并分析了时间偏好不一致对债券企业最优券息、杠杆率以及破产水平的影响。结果表明:时间偏好不一致的企业家在CCB融资下选择的券息更小、破产成本更低;企业家利用CCB融资会降低企业破产水平,减轻因企业家时间偏好不一致而导致的企业提前破产风险;此外,在时间偏好不一致作用下,CCB转换比例越低,股东的风险转移动机更加明显,一定程度上会提高企业杠杆率。 相似文献
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威布尔分布无失效数据的Bayes可靠性分析 总被引:3,自引:0,他引:3
在Weibull分布场合下,通过对分布函数进行变换,利用凹凸性方法获得了各检测时刻失效概率之间的关系,进而从实际应用的角度出发,利用先验信息得到了各时刻失效概率的Bayes估计.通过建立参数回归模型,获得了产品可靠性指标的估计.最后通过对实例进行计算,验证了方法的稳定性. 相似文献
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延迟多重休假MX/G/1排队系统的队长分布 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑延迟多重休假的M^x/G/1排队,在假定延迟时间、休假时间和服务时间都是一般概率分布函数下,研究了队长的瞬态和稳态性质、通过引进“服务员忙期”,导出了在任意时刻t瞬态队长分布的L变换的递推表达式和稳态队长分布的递推表达式,以及平稳队长的随机分解. 相似文献
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定时与定量配送的最优策略 总被引:2,自引:0,他引:2
通过研究配送中心成本费用与等待的出货通知单,从成本费用角度建立了定量配送与定时配送的随机模型,对配送中心配送组织形式的最优策略选择进行了定量分析,并且得出最优策略取得时两种配送组织形式各自的时间与数量理论界限,从而为配送组织形式选择的实践操作提供了可行的科学依据。 相似文献
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对上海证券交易所综合股价指数(SSECI)收益率多标度条件下幂律分布与相关性的关联研究发现,加速幂律衰减,对收益率的相关性没有显著影响;短程、非线性和非线性长程相关性不同程度地维持着幂律分布特征,消除某一特定类型的相关性均会弱化收益率的胖尾,同时加速幂律衰减和渐进收敛速度,其中非线性长程相关性的影响最为显著,但这一影响过程以一定的临界标度作为前提,大于临界标度,相关性的作用显著减弱,幂律分布表现出完全的标度依赖性. 相似文献
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针对油田产油指标分配难的实际问题,提出了指标分配的C-C(产能-成本)模型,并给出了相应的算法.用此模型求解得到的指标在满足总产量的前提下既考虑到产油成本又保证了油田的可持续发展.最后通过具体实例说明了模型的合理性 相似文献
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过程能力分析中标准的过程能力指数(PCI)计算方法是基于过程输出服从正态分布的假设建立的。但在实际生产中存在大量不服从正态分布过程输出,有时过程的分布形式未知。在此情况下,简单使用标准PCI会导致对过程能力的错误判断。当过程输出是偏态分布时,通常可通过确定分布函数,使用Clements方法确定PCI。但抽样数据的不足将造成对分布函数的估计不准确,结果存在较大偏差。基于赋权方差(WV)方法的PCI弥补了标准PCI的不足,但它也存在缺陷。本文对此进行了修正,并针对WVPCI的不足,基于比例赋权方差(SWV)方法构建了新的偏态PCI。通过仿真研究,比较了基于wV和SWV方法的PCI。仿真结果显示,基于SWV的PCI能够更准确地反映过程输出的能力。 相似文献
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物流配送延迟的一个干扰管理模型 总被引:1,自引:0,他引:1
针对配送延迟造成物流服务水平下降的问题,本文在总的配送延迟时间满足事先控制量的前提下,以与原方案干扰偏差最小为目标,建立了物流配送延迟的干扰管理模型.同时,结合仿真实例,运用遗传算法对模型进行了求解及比较分析,结果验证了模型的有效性. 相似文献
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基于核心的多人合作对策的一种满意协调分配方式 总被引:3,自引:0,他引:3
合作对策的解概念——核心(core)是一个多值解集合。本文首先提出合作对策的一个新的分配方式(即满意协调分配),证明了这种新分配方式的存在性。其次,给出了在多值解集合中求解满意协调分配的计算方法。最后,通过一个实例说明该方法的有效性。 相似文献
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100%检验是对生产方和顾客都提供保护的一种检验方法,在工业生产或过程决策中起到非常重要的作用.考虑许多实际过程输出分布非正态的情况,本文以Beta分布作为过程输出分布,结合不对称二次质量损失函数,以生产方和顾客整个系统的损失最小为前提,提出最优检验策略.在全检决策中,建立了确定最优检验规格限及过程均值的经济模型.灵敏度分析反映了各参数对检验方案、最优过程均值确定及总损失的影响.数值计算结果说明本文所提模型对改进过程输出质量是有效的. 相似文献