环境风险知觉的空间折扣模型

环境风险有着典型的空间特征, 但空间距离对于风险知觉的影响机制与模式还缺乏深入研究. 该研究从环境风险现实背景中提炼出科学化问题, 提出了一个面向空间风险的偏好公理体系, 推导出指数模式的概率-空间距离权衡关系, 并用一个空间折扣模型刻画了个体的环境风险评价方式. 模型表明, 个体在心理上将远处的风险事件映射到近端位置, 而空间距离导致一种风险感知的折扣效应, 表现为个体降低了对环境后果严重性及其可能性的主观估计. 该模型首次依托一般性的环境风险事件建立了空间距离与概率之间的显性联系, 为空间背景下的风险研究提供了一个有用的框架. 该研究也有助于理解社会个体的环境风险知觉方式, 对于环境风险管理有着重要启示.     

基于网格划分及信息扩散的化工园区安全风险评价技术

通过对国内外区域风险评价研究现状以及存在问题的分析,提出针对多危险源的化工园区安全风险评价方法.首先,基于网格划分方法将评价区域划分为等步长的二维正方形网格;然后,依据大连市火灾爆炸事故统计数据,运用信息扩散技术计算园区火灾爆炸事故发生概率,同时采用沸腾液体扩展蒸汽爆炸模型(BLEVE)对事故后果严重程度进行分析,并将死亡区、重伤区和轻伤区的伤害范围转化为个体死亡概率;其次,基于风险叠加原则计算每个网格中心的个人安全风险值.进而采用余补累积分布函数计算社会安全风险;最后,通过内插函数得到该区域的个人安全风险和社会安全风险分布图,并进行实例验证.     

自然灾害概率风险的系统误差及校正研究

传统的概率风险通过基于历史灾害事件记录分别求解风险源强度的概率分布曲线和风险承受体的脆弱性曲线而得到,表示的是研究区域如果发生一次灾害事件的期望损失值,缺乏表征风险的"空间、时间、水平值"三要素中的时间要素指标,因而会存在系统误差.因此,本文通过对传统的概率风险模型添加时间要素,给出了系统误差校正后的概率风险评估模型.之后,以浙江省和广东省的台风概率风险比较研究为例,通过确定具体的指标和采用信息扩散技术估计相应的函数,将校正后的概率风险评估模型具体化为台风概率风险的应用模型,评估了两省的台风概率风险.结果表明,系统误差校正前后,两省的台风概率风险比较截然不同,校正后的概率风险结果更符合客观实际.     

传染病时空传播的多智能体仿真研究

提出基于多智能体系统的传染病时空传播仿真模型,并在Swarm平台上模拟流感的时空传播过程.模型主要由智能体属性规则的定义、移动规则、邻域和状态转换规则等几部分组成,其中如何确定智能体间的状态转换规则是模型的核心.模型考虑了易感者智能体对感染的"记忆"能力以及感染剂量随时间的衰减效应,并引入个体间的空间距离指数参数,从时空两方面研究传染病的传播特征.     

极端偏好影响的大群体应急决策风险演化模型

针对极端偏好成员在应急决策中存在较大影响力的问题,构建了个体极端偏好影响力模型,结合风险偏好矢量的方向性和距离性提出了一种新的决策成员风险偏好相似度模型,并根据此模型将极端偏好群体划分为极端偏好同质群体集和极端偏好异质群体集,在此基础上引入非极端偏好决策成员主观接受程度来说明非极端偏好决策成员对个体极端偏好同质群体集和异质群体集影响力的接受程度,进而构建多阶段大群体应急决策风险偏好演化模型.最后通过案例及数据仿真结果的对比分析,验证了该模型的合理性和有效性.     

基于认知风险价值的行为证券组合模型

考虑人的心理行为因素，利用价值函数描述了投资者的认知风险；以Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵,建立了多心理账户条件下证券组合决策的联合概率分布和关联结构；在Shefrin和Statman行为证券组合理论体系下，提出了一种基于认知风险价值的行为证券组合模型；算法释例结果表明，相对于传统的行为证券组合理论，该模型更为逼近证券组合决策的实际情景。     

有害物品运输中的风险平衡性

在有害物品运输过程中，运输路径上的各个路段的风险具有很大的差异，而且某些路段被多次选择。为了平衡有害物品运输过程中的风险，给出了有害物品运输过程中区域风险差异和个体风险差异的定义，建立了区域风险差异和个体风险差异的模型。构建了一个考虑了人口风险、区域风险差异和个体风险差异的实现有害物品运输中风险平衡性的模型，给出了求解问题的启发式算法。     

基于GERT仿真的武器装备技术风险量化评估模型

从技术风险量化的角度给出了技术风险及其量化指标的定义,基于Arena仿真软件环境,结合某武器装备项目的研制过程,分别建立了单个和多个子系统存在一定的失败概率并反馈执行情况下的GERT随机网络仿真模型,对仿真输出结果进行了详细的统计分析,分别建立了项目级和子系统级的费用超支百分比、工期拖延百分比、费用风险度、工期风险度等技术风险量化指标,并给出了能综合表征技术风险等级的技术风险等级图.     

研发项目中重叠活动间沟通对返工风险的影响分析与优化

设计活动间的重叠是并行研发项目的基本特征,重叠可以缩短工期,但也会带来返工风险,并增加与重叠并行性相关的成本.为探索重叠活动间的多次沟通对返工风险的影响,本文构建了基于多次沟通-风险的重叠模型,建立了上游活动信息变更率和下游活动返工影响敏感度计算模型,在此基础上构建了活动返工风险和返工量计算模型及与重叠并行性相关的成本模型,进一步,以成本节约值最大化为目标函数,采用Fmincon算法优化得到了多次沟通时最佳的沟通次数和沟通间隔.最后,结合典型案例,在对重叠活动间沟通变量优化的基础上,对设计结构矩阵(DSM)进行排序优化并将优化结果进行仿真,结果表明本文提出的方法可降低项目时间和成本.     

基于结构化模型的违约概率期限结构研究

研究国内信贷市场上违约概率的期限结构问题.首先,基于结构化模型基本原理,提出了累积违约概率和边际违约概率模型;然后,利用国内某银行的数据,测算了1～20年期边际违约概率曲线以及年度累积违约概率和年度边际违约概率;最后,通过情景分析的方法研究了波动率σ和违约阈值B对违约概率期限结构的影响.研究发现:1)在1年期违约概率的预测方面,结构化模型优于Z'评分模型;2)违约概率的变化幅度随期限的增加而逐渐降低.但对于风险较高的贷款,5年期以上的年度边际违约概率的变化幅度不应被忽略,需要对目前的信用风险度量和定价方式加以改进;3)风险越高,近期违约概率越大,中远期违约概率先增后减;时点距离当前越远,边际违约概率对这些风险因素的敏感性越低.     

基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型

针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。     

概率化的形式背景方法及其在投资风险评价中的应用

当在形式背景上考虑一个一致性的概率空间时,形式背景的属性集的各个子集的特征数可以通过形式概念的外延的概率获得定义。进一步,如果给予一个关于此一致性概率空间的正则随机变量,则可以借助条件期望定义属性集的各个子集的风险测度。概率化的形式背景模型在投资风险分析中有一个很好的解释,这种解释为跨国投资活动提供了新的风险环境挖掘方法和风险度量方法。     

基于心理因素的有限空间内个体行为模型

人类行为存在多种形式，其中灾害情况下的逃生行为研究得较多，如由恐慌引起的人群逃逸。本文关注在正常环境下有限空间内的人类行为，如公车、教室等，目的是研究其行为模式。研究基于经济学和心理学出发，将人类行为看作自利人之间的交互作用的结果，自利人根据现实的或潜在的收益做出决定，同时引入心理距离和惰性概念，提出了一个基于心理距离和惰性的个体行为模型，并通过模拟实验研究心理距离和惰性如何影响个体行为。实验结果较真实地涌现出现实世界中的宏观群体行为模式，说明本模型能够对有限空间内的人类行为做出较合理的解释。     

现代生物技术管理中的实物期权定价方法

根据现代生物技术开发周期长、发展阶段多、高技术风险和高市场风险并存的特征,以阶段门模型为基础,构建了改进的二项式实物期权定价模型。与传统二项式模型相比,改进后的模型区分了技术风险和市场风险,并在期权计算公式中增加了技术成功概率参数,反映了现代生物技术项目的内在特征。最后以新药开发项目为例,详细介绍了模型在现代生物技术产品定价分析中的应用。     

基于个体属性的人类感知网络演化模型

从个体属性差异角度切入,结合现实群体关系研究感知网络演化模型.模型通过引入马氏定理,模拟在不同感知维度和感知能力下的个体行为,并计算其马氏距离,实现以优先连接概率为前提条件的人类感知网络结构.实验表明;通过优先连接概率阈值和感知因子权重关联度阈值两个外部环境因子,以及个体节点属性差异内部因素,可以共同数据化新旧节点度的...     

股票收益率分布的尾部行为研究

利用极值理论和方法，建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型，给出日收益率分布的尾概率，并对损失风险值进行了初步探讨。     

基于DSM返工风险评价矩阵的项目优化与仿真

针对项目中活动返工的不确定性,由返工概率矩阵和返工影响强度矩阵共同构成了DSM返工风险评价矩阵,提出了基于返工风险的遗传算法(Rework risk GA,RRGA),同时考虑返工风险、反馈个数、反馈距离及活动的时间和费用建立了DSM优化目标函数,改进了传统遗传算法的变异算子和变异概率.通过对典型案例进行优化及其结果的仿真,验证了RRGA算法可明显降低返工导致的项目费用和时间,并降低其结果的波动性.     

机翼结冰后人-机系统动态特性仿真与风险评估

机翼结冰导致气动特性改变,为了定量分析机翼结冰导致的飞行风险,提出了利用人-机系统数值仿真数据进行概率评估的方法.考虑结冰对临界迎角、升阻特性等的影响,通过建立非线性动力学仿真模型和特殊情况下驾驶员操纵副翼偏转模型,实现了机翼结冰后的人-机系统动态仿真.分析了非指令控制滚转不正常现象,并通过影响因子的概率分布模型,最终实现了飞行风险概率评估.     

化工园区火灾爆炸风险网格矩阵叠加分析

为了研究化工园区火灾爆炸事故的个人风险和社会风险问题, 首先, 基于网格划分技术将评价区域划分成网格矩阵; 然后, 采用蒸气云爆炸模型(VCE)模型和沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)模型公式分析事故后果严重程度; 第三, 运用风险叠加原理, 构建化工园区初始火灾爆炸引发连锁事故的死亡概率模型; 最后, 绘制基于风险概率叠加效应的个人风险概率图和社会风险概率图. 结果表明: 个人风险主要取决于危险源的物化特质、地理位置、事故概率等. 区域社会风险除取决于个人风险外, 还取决于人口数量. 基于网格划分及风险叠加耦合技术的化工园区火灾爆炸风险分析, 对有效采取防控措施, 阻断连锁途径起到重要作用.     

一种运动学形式的人员疏散仿真微观模型研究

从疏散群体中的人员个体角度出发研究人员疏散规律,提出一种运动学形式的离散时间仿真微观模型.每个个体的运动完全由其运动方向及速度大小所确定,将个体的运动姿态用两个笛卡儿坐标和一个方向角表示,进行运动学近似,个体运动过程由速度的两个"瞬时"值描述,即平移线速度和偏转角速度.进而考虑影响个体运动方向及速度大小的主要行为原则,建立综合这些行为影响因素的模型方程,允许通过调节各种参数,研究环境及个体心理状态对疏散的影响.