判断矩阵的Hadam ard凸组合

给出了具有实际意义的判断矩阵 Hadamard凸组合的定义 ,并证明了判断矩阵 Hadamard凸组合的一个性质 .     

AHP中判断矩阵一致性调整方法研究

提出了两种专家判断矩阵一致性调整的新方法:一般的Hadamard凸组合(Easy-HCC)方法和基于系统聚类分析的Hadamard凸组合(HCC)方法.首先利用判断矩阵的生成元生成一致的正互反生成矩阵,前一种方法对生成矩阵作简单的几何平均;后一种方法通过系统聚类分析,对生成矩阵进行一致性聚类,并以此为基础,按少数服从多数的原则分配权重系数,对生成矩阵进行加权几何平均,获得一致的正互反调整矩阵.然后把这两种方法分别与传统的方法相比较,用同一个算例证明了加法凸组合和前一种方法对判断矩阵调整的无效性,并分析了后一种方法的有效性和实用性.     

综合判断矩阵的几个性质

指出了一些文章关于判断矩阵凸组合和Hadamard凸组合一致性性质叙述中的几个小问题,在 已有证明方法的基础上给出了综合判断矩阵的几个性质,对群组决策具有较大的实用性.     

判断矩阵凸组合的两个性质

给出了判断矩阵凸组合最大特征值的一个性质及该凸组合的一个概率性质.     

关于文献[1]和[2]中判断矩阵凸组合性质的一个注记

通过反例 ,指出并分析了文献 [1 ]和 [2 ]中判断矩阵凸组合性质存在的问题 .     

基于群组AHP的复杂仿真系统可信度评估方法

针对复杂仿真系统的学科面广、仿真规模大、技术领域宽等特点,提出了基于群组层次分析法（analytic hierarchy process, AHP)的复杂仿真系统可信度评估方法。首先,根据判断矩阵对专家水平进行评判,并结合专家的主观权重,给出了一种确定专家综合权重的方法。然后,利用Hadamard凸组合对不同专家所建立的判断矩阵进行集结,并证明了判断矩阵Hadamard凸组合的一个性质,进而获得复杂仿真系统可信度的群体评估值。最后给出一个实例验证了方法的有效性。     

判断矩阵一致性的凸性

定义了一种矩阵运算，说明了此运算的性质；并证明了在此运算规则下，同一个问题的ｍ个一致性判断矩阵的凸组合仍满足一致性.     

一类切换时滞奇异系统的最优保成本控制

针对一类切换时滞奇异系统,对最优保成本控制问题进行了研究。利用Lyapunov函数方法和凸组合技术,给出了由线性矩阵不等式(linear matrix inequality, LMI)表示的保成本控制器存在的充分条件,并设计了相应的子控制器和切换规则。进一步,建立了一个具有线性矩阵不等式约束的凸优化问题,利用Matlab软件中的线性矩阵不等式工具箱求解,给出了最优保成本控制器的设计方法及闭环最小性能指标上界。仿真示例验证了该方法的有效性。     

基于相容性准则的群组决策专家赋权最优模型

在群组决策中,针对专家给出的正互反判断矩阵提出一种专家赋权最优模型。在判断矩阵满足完全一致性的条件下,探讨了加权几何平均组合判断矩阵与加权几何平均组合向量所构成的特征矩阵的相容性。同时在相容性概念基础上,建立了基于相容性准则下的专家赋权方法的最优化模型,研究了模型的求解方法。最后进行了实例分析,结果表明提出的模型是合理可行的。     

一种有不同形式偏好信息的群体决策方法

针对具有不同形式偏好信息并且决策者的权系数信息不完全确定的群体决策问题,提出了一种群决策方法。该方法先将不同形式的偏好信息转化为互反判断矩阵形式,然后利用决策者权系数的不完全确定信息和互反判断矩阵,构建一个非线性规划模型,利用遗传算法求解非线性规划模型,得到方案的重要性程度值和决策者的最优权系数,进而确定方案的排序。最后实例说明该方法的有效性和可行性。     

An Asset Allocation Model and Its Solving Method

Asset allocation is an important issue in finance, and both risk and return are its fundamental ingredients. Rather than the return, the measure of the risk is complicated and of controversy.In this paper, we propose an appropriate risk measure which is precisely a convex combination of mean semi-deviation and conditional value-at-risk. Based on this risk measure, investors can trade-off flexibly between the volatility and the loss to tackle the incurring risk by choosing different convex coefficients.As the presented risk measure contains nonsmooth term, the asset allocation model based on it is nonsmooth. To employ traditional gradient algorithms, we develop a uniform smooth approximation of the plus function and convert the model into a smooth one. Finally, an illustrative empirical study is given. The results indicate that investors can control risk efficiently by adjusting the convex coefficient and the confidence level simultaneously according to their perceptions. Moreover, the effectiveness of the smoothing function proposed in the paper is verified.     

基于决策者偏好及赋权法一致性的组合赋权法

属性权重的确定是多属性决策中的一个关键而又难以解决的问题,针对现有主观赋权法和客观赋权法的不足,提出了一种新的组合赋权法。该方法同时考虑决策者对赋权方法的偏好及赋权方法的一致性程度,将这两个因素通过凸组合的方式反映在组合权重计算公式的加权系数中,其中反映决策者对某种赋权方法偏好度的加权系数可用AHP法来确定,反映一种赋权方法与其它赋权方法一致性程度的加权系数用Spearman等级相关系数来计算。给出了这种组合赋权法的具体步骤,并通过应用实例说明了该方法的合理性。     

A maximum principle for general backward stochastic differential equation

In this paper, the authors consider a stochastic control problem where the system is governed by a general backward stochastic differential equation. The control domain need not be convex, and the diffusion coefficient can contain a control variable. The authors obtain a stochastic maximum principle for the optimal control of this problem by virtue of the second-order duality method.     

Stochastic maximum principle for mixed regular-singular control problems of forward-backward systems

This paper considers a stochastic optimal control problem of a forward-backward system with regular-singular controls where the set of regular controls is not necessarily convex and the regular control enters the diffusion coefficient. This control problem is difficult to solve with the classical method of spike variation. The authors use the approach of relaxed controls to establish maximum principle for this stochastic optimal control problem. Sufficient optimality conditions are also investigated.     

On differential structures of polynomial spaces in control theory

A valuable number of works has been published about Hurwitz and Schur polynomials in order to known better their properties.For example it is known that the sets of Hurwitz and Schur polynomials are open and no convex sets.Besides,the set of monic Schur polynomials is contractible.Now we study this set using ideas from differential topology,and we prove that the space of Schur complex polynomials with positive leading coefficient,and the space of Hurwitz complex polynomials which leading coefficient having positive real part,have structure of trivial vector bundle,and each space of (Schur complex and real,Hurwitz complex) polynomials has a differential structure diffeomorphic to some known spaces.     

组合市场中消费者联盟形成及多方博弈的研究

关注电子商务的进一步发展,研究组合贸易中的消费者联盟形成及多方博弈问题.在给出一种多Agent中介系统控制的组合市场模型的基础上,使用群集分析方法对组合市场中大量消费者联盟形成过程的宏观动态特性进行仿真,通过数值仿真实验为组合市场中不同角色在贸易中所起的作用进行定量的分析,并为不同角色间的市场博弈提供定量分析的方法.     

混合交通方式划分与交通分配联合模型

目前我国很多城市各种类型车辆混合行驶，本文重点研究对称混合交通条件下方式划分与交通分配联合模型。描述了UE原则的变分不等式问题。在对称混合交通条件下，证明该联合模型的最优性条件与Wardrop用户均衡原则等价，以及路段流量最优解的唯一性，得到了Loglt形式的分担率模型。对实现该联合模型算法，提高算法的效率具有指导作用。     

基于系统动力学机制的组合港发展研究

为提升港口的国际竞争力,现代港口在竞争与合作中,建立港口物流供应链的战略合作伙伴关系,形成组合港。剖析组合港的概念及内涵,应用系统动力学理论及仿真方法,分析组合港发展的因果关系、运输需求、能力供给与经济发展的基本反馈关系等,建立组合港发展的系统动力学仿真模型。苏州组合港的实证分析表明,该方法为港口发展决策提供理论依据和指导。     

MC-NOMA增强型反向散射网络中的谱能效率均衡优化

环境信号的不确定性导致不可预测的谱能机会。传输机会和能源供应的缺乏给反向散射通信网络的多址接入设计带来了极大的挑战。本文针对多载波非正交多址接入(multicarrier non-orthogonal multiple access, MC-NOMA)增强型反向散射网络, 提出了一种分阶段优化算法实现均衡调控下的谱能效率最大化, 该问题是非凸的且难以求解。因此, 首先将该问题分解成子载波分配和反射系数优化两个子问题, 然后基于Gale-Shapley匹配原理提出多对一稳定匹配算法求解最佳的子载波分配, 最后利用凸优化理论求反射系数优化。仿真结果表明, 与动态MC-NOMA方案(dynamic MC-NOMA, D-NOMA)和正交多址接入方案(orthogonal multiple access, OMA)相比, 所提优化方案在谱效和能效上均有显著的提升。