基于区间收益的风险决策方法

在研究区间数的计算与排序法则的基础上，针对区间收益的风险决策问题，提出了期望收益的计算方法，并就自然状态概率的扩展作了进一步的讨论，给出了利润极大期望值与极大期望值的计算原则。     

正态模糊数型多属性决策模型及其应用

针对属性权重未知(完全未知或部分未知)且方案属性值、主观偏好值为正态模糊数型的多属性决策问题,基于规范化理想解和相似度提出一种决策方法.该方法首先给出模糊数的相似度、期望、方差等概念,基于相似度最大化建立并求解优化模型,得到各属性的最佳权重.然后从期望和方差的综合角度考虑求出决策方案的规范化理想解,进而求出各方案与规范化理想解之间的相似度大小,并据此对各方案进行排序.最后通过算例分析说明了该方法的可行性和实效性.     

EMV、EOL和EUV理论在风险决策中的应用分析

文章简要介绍了最大期望收益决策准则、最小机会损失决策准则和最大效用值决策准则,将它们应用于风险决策案例并进行分析,最大期望收益决策准则和最小机会损失决策准则结论基本相同,二者与最大效用值决策准则结合使用,可使决策更为合理.     

考虑多人给出参照点的风险型多属性决策方法

针对多人给出参照点的风险型多属性决策问题,提出了一种基于累积前景理论的决策分析方法.在该方法中,首先依据累积前景理论,计算每个参与决策人针对不同自然状态下每个方案的属性值的前景价值及决策权重函数值,进而得到每个参与决策人针对各方案的综合累积前景值;然后,计算每个参与决策人的决策信息与总体决策信息的期望一致性程度,并得到每个参与决策人的权重;在此基础上,计算各方案的总体累积前景值,并依据总体累积前景值的大小对各备选方案进行排序.最后,通过一个数值算例来说明该方法的可行性.     

基于多伴随直觉模糊粗糙集的三支决策

决策粗糙集提供了处理不确定数据和风险数据决策问题的一个新方法,基于决策粗糙集的三支决策理论是典型的风险决策理论的推广.传统的直觉模糊粗糙集采用一对三角模与蕴涵算子来构造逻辑算子,未考虑属性之间的差别,而多伴随直觉模糊粗糙集采用多个伴随对构造逻辑算子,更好地体现了用户偏好.构造了多伴随直觉模糊粗糙集模型,研究了基于多伴随直觉模糊粗糙集的三支决策.首先,定义了乐观多伴随直觉模糊粗糙集,并用于处理直觉模糊数的复杂计算问题;然后利用隶属函数和非隶属函数计算损失函数,通过期望损失函数对事件对象进行评估,进一步构造了相应的三支决策模型;基于期望损失函数值最小的原则诱导出三支决策,并得到相应决策的风险值.此模型中期望损失函数的构造是基于支持度与非支持度两种度量的综合讨论,考虑更全面,更能有效地反映实际生活情况,满足用户偏好.最后用医学诊断的例子来验证该模型的有效性.     

资本结构的风险决策及其灵敏度分析

从筹资方案的决策可靠度出发 ,考虑市场的萧条与繁荣两种不同状态 ,可将资本结构决策问题转化为风险决策问题 ,从而可给出“最大期望可靠度”为决策准则的资本结构风险决策方法 ,并进行风险决策的灵敏度分析     

评估风险的期望损失计算及应用研究

期望损失值是一种评估市场风险的新测度.该文首先举例说明了期望损失值具有相容性,而目前最常用的在险价值方法则不具有相容性.然后推导出了用历史模拟法、正态分布法和GARCH模型法计算期望损失值的具体公式.最后给出了一个用期望损失值方法优化投资组合的实际算例.     

循序渐进谈条件数学期望

条件数学期望是高等概率论中的一个重要且基本的概念,它一方面联系了初等概率论中的条件概率,另一方面又与随机分析中的鞅理论密切相关.从条件概率的角度出发,用直观而不失严谨的语言一步步地引入条件数学期望的概念.     

基于相对优势的多属性风险决策方法

针对一类多属性风险决策问题,提出一种基于相对优势的方案排序方法。方案之间的优劣关系是方案前景取值和风险2个因素共同作用的结果,因此引入信息熵和标准差作为前景的风险度量,并基于方案之间关于前景期望和风险度量的差异提出相对优势的概念来描述方案之间的优劣程度,根据综合相对优势矩阵可得到决策方案最终的权重向量。算例证明了所提方法的有效性。     

基于区间二型犹豫熵与风险偏好的多属性决策方法

针对以区间二型模糊集(IT2FSs)为信息环境的多属性决策问题,构建了考虑决策者风险偏好的决策模型,解决了区间二型模糊集内在犹豫性难以量化的问题.首先介绍了区间二型模糊集的相关知识,综合考虑两种期望平均提出了区间二型模糊集排序值公式以比较模糊数的优势关系,同时提出使用几何度量刻画模糊性与犹豫性的区间二型犹豫熵来度量区间二型模糊集的不确定性.考虑到决策者的风险态度对决策结果可能的影响,引入决策者风险偏好因子,构造了风险偏好因子与传统的熵权法相结合的新的权重求解模型并给出了决策算法.最后用一个风险投资的实例验证决策者的风险偏好对属性权重以及决策方案的排序所产生的影响.     

模糊环境下资产组合决策模型解的讨论

随机性和模糊性是风险投资问题不确定性的两个方面,从模糊性的角度考虑投资资产组合的决策问题,用模糊数刻画资产的预期收益率,在每一置信度水平上,当设定资产组合收益目标之后,给出了最优资产组合的决策模型．进一步研究了资产组合收益目标与风险的关系,得到了揭示决策模型最优资产组合存在情况的若干结果．     

基于条件乐观期望利润的供应链优化与协调模型

针对供应链合作中,合作伙伴的抗风险能力及风险偏好对供应链优化与协调的影响,提出了反映供应链及合作者的抗风险能力及决策者对风险偏爱程度的条件乐观期望利润的概念,并引入具有较强抗风险能力的实力型供应链优化与协调问题的研究.建立了随机需求下实力型供应链的条件乐观期望利润模型、基于条件乐观期望利润的最优订购量模型及协调供应链的最优收入共享契约模型,并对模型进行了分析,揭示了供应商和零售商的抗风险能力对供应链协调、最优订购量、最优批发价格及供应链合作的稳定性的影响.     

对方案有偏好的基于期望值的多属性决策法

目的研究权重信息完全未知情形下的模糊多属性决策问题。方法通过引入基于负理想点下和基于正理想点下的期望值决策矩阵概念，结合决策者的偏好信息，对方案进行排序。结果算例表明所给出的算法是有效的。结论对于属性值以区间数的形式给出，而对方案的偏好信息以三角模糊数的形式给出的多属性决策问题，该方法是有效的。     

经济问题的概率处理方法

本文主要讨论利用概率中的数学期望来解决经济问题中的最大期望利润.同时运用条件概率对经济问题进行预测.     

决策表决策值的简化

首先定义了决策规则决策属性的简化,并以此为基础定义了决策表决策值的简化,旨在研究决策表条件值简化的对偶问题,即在保持决策表条件属性集不变的前提下它的条件属性集和决策属性集之间的最简函数关系。在这些定义的基础上,给出了决策规则决策属性简化的表达式和决策表决策值简化的表达式。     

利用决策树解决经济问题

利用决策树从几种方案中选择出最优方案,可根据损益期望值的大小进行,若是使效益最大,则取收益期望值最大的方案,若是费用支出或损失最小,则取损益期望值最小的方案     

基于Vague集距离的多评价指标模糊决策方法

给出了Vague集的基本概念和Vague集多评价模糊决策的概念，提出了一个新的基于Vague集距离的多评价指标模糊决策方法．在这个方法中，提出了理想方案的概念和候选方案对满足多评价指标的不确定性的概念，利用候选方案与理想方案的Vague集距离来求出最佳方案．     

(Be-G)模型下二行动线性决策问题的抽样信息期望值

提出了(Be-G)决策模型, 给出了二行动线性决策模型的一般形式,讨论了此模型下二行动线性决策问题的抽样信息期望值(EVSI)的计算问题,得到了此决策问题的最优决策函数,进而给出了EVSI的计算公式.     

Worst-case conditional value-at-risk and conditional expected shortfall based on covariance information

In this paper, we study the worst-case conditional value-at-risk (CoVaR) and conditional expected shortfall (CoES) in a situation where only partial information on the underlying probability distribution is available. In the case of the first two marginal moments are known, the closed-form solution and the value of the worst-case CoVaR and CoES are derived. The worst-case CoVaR and CoES under mean and covariance information are also investigated.     

决策演化集的伯努利移位

决策演化集是一种新的用来解决决策规则在时间序列上变化问题的方法。决策演化矩阵是其中一个重要概念。通过决策演化矩阵可以直观了解到各个条件属性在单个时间点以及连续时间序列上的表现。但目前的体系中虽然对决策演化矩阵进行了定义,但还缺乏数值量化,文章引入伯努利移位来对决策演化矩阵进行数值量化,并通过实例演示这些量化后的数值在预测中所起的作用。