基于DEA的生产能力利用指数在商业银行效率分析中的应用

在非参数DEA方法基础上构建了3种生产能力利用指数的技术一经济模型：观测量模型、技术效率模型和局部观测量模型。对3种不同的生产观测量与生产能力的比较，分析决策单位固定输入要素的利用效率。用上述模型对中国14家商业银行进行了实证分析。结果表明，中国14家商业银行整体产出能力利用率较低，国有独资银行低于股份制商业银行。     

我国股份制商业银行对国有商业银行效率提高的作用分析

首次定量检测分析了我国股份制商业银行在促进国有商业银行效率提高上的示范作用大小.首先以数据包络分析方法为基础构建了一个模型,用于计算股份制商业银行对国有商业银行效率促进的影响程度和示范效应;然后用1999～2002年我国14家商业银行的数据进行了实证分析.研究结果显示:在国有商业银行改制过程中,股份制商业银行对国有商业银行效率提高的促进作用一直存在,但是这个促进作用从整体上看呈现递减趋势,说明国有商业银行与股份制商业银行之间的效率差距在减少,我国国有商业银行的改革取得了明显的成效.     

中国银行业DEA效率实证分析

采用2007年数据,运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对我国14家商业银行的DEA综合效率进行测评,得出了国内商业银行的综合效率排名. 结果表明:国有四大商业银行的效率总体上明显不及新兴股份制商业银行.通过与2003年的数据对比, 认为尽管四大行效率有所增进,但劣势依然明显.研究还运用CCR模型进行Charnes-Cooper线性变换和对偶变换后的模型(D),分析了14家商业银行的规模效率情况, 分析结果表明:四大国有商业银行没有存在明显的规模经济.     

高利差一定导致低效率吗?——基于我国商业银行的经验数据

运用我国58家(13家上市和45家未上市)商业银行2001年～2009年的数据探讨商业银行实际利差与效率的关系。采用了随机前沿法测量商业银行的成本效率和利润效率,发现我国商业银行成本控制能力明显好于利润创造能力。建立了回归模型,从全样本和分样本角度分别研究商业银行实际利差与效率的关系。研究发现:实际利差与成本效率的关系显著正相关,而与利润效率存在显著负相关关系;银行规模、盈利能力、稳定性、创新能力、资源配置能力以及市场结构均显著影响成本效率,而盈利能力、市场风险、创新能力以及资源配置能力均显著影响利润效率。最后,研究结论通过了3方面的稳健性检验。     

基于考虑非期望产出的超效率网络SBM模型的我国商业银行效率

以非径向、非导向基于松弛变量的SBM(Slacks-based Measure)模型为基础,考虑银行实际经营特点,构建了一个考虑非期望产出的超效率网络SBM模型对银行效率进行测度。在指标体系构建方面,将银行的运营过程分为两个阶段:生产阶段和盈利阶段,为了更好地反映不同贷款来源对效率的影响,将贷款分为个人贷款和公司贷款,并将不良贷款率作为生产阶段的非期望产出加以综合考虑,在此基础上对我国14家商业银行2013~2016年的效率进行分析研究。结果表明:在获得银行整体效率的同时可以获得内部子流程的效率,得到的效率值更加客观准确,部分银行总体效率呈波动或下降趋势,生产阶段和盈利阶段对银行的效率影响有所不同,国有商业银行的效率总体低于股份制商业银行的效率。     

中国商业银行收入结构与收入效率关系研究

利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998—2003年间的利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率,并利用回归方程分析了利息收入效率,非利息收入效率,非利息收入占总收入比重与总收入综合效率间的关系.研究表明:中国商业银行各类收入的技术效率状况不佳;股份制银行的各类收入效率水平均高于国有银行;单项收入效率对中国商业银行的总收入综合效率具有正向影响;非利息收入占总收入比重对国有银行的总收入综合效率具有负向影响.揭示了利息收入效率、非利息收入效率及收入结构对总收入综合效率的影响关系,验证了非利息收入对中国商业银行业总收入综合技术效率存在正向影响的论断,并有针对性地提出了政策性建议.     

利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口

由于中国尚未爆发过银行业危机，因而如何测度银行体系风险是一个挑战。使用KMV模型测度的违约概率作为中国银行体系风险的指标。使用所测度的违约概率估算商业银行对1年、2年、5年和10年国债收益率的利率风险敞口。在此基础上研究商业银行利率衍生工具的运用是否降低了利率风险敞口。结论表明，利率衍生工具名义价值越高，利率风险敞口越低，但各个商业银行表现并不一致。国有大型商业银行降低利率风险敞口的表现略差于股份制商业银行。     

运用损失分布法的计量商业银行操作风险

讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;操作风险的风险类型主要表现为内部欺诈和外部欺诈;如果按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,国内每家商业银行仅仅为操作风险就需要配置107亿元的资本,远远超过了现阶段我国商业银行的风险资本承受能力.因此,我国商业银行必须采取有效措施尽快补充资本,以提高抵御风险的能力.     

动态金融资产配置的保成本控制

运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题.考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式.最后,根据国内情况,对由三种风险资产股票、债券、银行定期存款和一种无风险资产现金组成的投资基金进行了仿真计算.结果表明,保成本控制策略能有效抑制资产配置动态系统中的不确定性扰动.     

中国运输成本和效率对出口贸易影响的实证研究

本文首次将贸易引力模型扩展并应用到中国港口城市交通运输成本和效率对我国出口贸易影响的研究中. 并基于我国四大港口城市出口到32个国家和中国香港的1997-2008年面板数据进行了实证研究, 主要研究结果可总结为3点: 1)我国公路运输成本和港口效率是影响我国贸易扩展的主要因素. 在控制了贸易引力模型中的其他相关变量, 我国港口城市公路运输成本每增加10%, 将减少出口贸易额大约9%; 港口效率每提高10%, 将给中国出口带来7.2%的增长; 2)公路成本、铁路成本和港口效率代理变量的总弹性在中国出口亚洲子样本模型中弹性最大, 这3个变量对中国出口欧洲和美洲的影响与总样本模型结果相似, 弹性不同主要来自于港口效率指标在不同模型中的不同影响, 表明我国港口效率的提高不仅有利于提高我国在全球出口份额, 而且还对我国出口结构产生相应地影响; 3)在控制了贸易引力模型中的其他相关变量, 公路成本、铁路成本和港口效率代理变量的总弹性为1.66, 几乎是平均工资弹性的3倍, 表明有效地利用和提高我国不同运输模式的运作效率是保持和增强我国出口产品的竞争优势的有效手段.     

基于两阶段非期望DEA模型的商业银行效率评估

本文将两阶段非期望DEA模型引入银行效率评估,从银行系统内部运营结构入手,构建符合银行结构特征的两阶段网络DEA非线性模型.基于合作共赢的思想,该模型使中间产出在两个子系统的权重相等,将关系模型从规模报酬不变扩展到规模报酬可变的情形,每个银行的系统效率分解为两个子系统的乘积,启发式搜索方法被用来求解新提出的模型.本文将银行经营过程分为筹资阶段和运营阶段,分别应用加权和两阶段模型与该模型对23家商业银行的效率进行测算,验证了提出新模型的合理性.     

环境、风险与企业技术效率:基于改进型三阶段DEA模型

针对传统企业效率评估方法没有考虑内生风险和外生环境等不足,基于风险和环境双重视角的改进型三阶段DEA模型被提出,并以此测算了1999-2009年中国保险企业经过内生风险和外生环境调整之后的技术效率值.研究表明: 保险企业所处的内生风险和外部环境均对企业效率水平产生了显著影响. 其中,风险效应显示企业通过增强自身风险管理的能力, 能够帮助改善其技术效率状况; 而环境效应则显示行业的总体外部环境趋于不利,这对企业提升技术效率起到一定的阻碍作用. 随着保险业开放程度的不断提高和市场竞争的日趋激烈,风险效应和环境效应对股份制企业效率的影响程度均要大于国有企业,而外资和中资 保险企业效率受风险效应的影响差别不大,但环境效应对外资保险企业效率的影响更大.     

非对称环境下政府采购拍卖模型及配置效率研究

鉴于采购拍卖在供给侧改革中的重要引导作用,这一特殊市场交易方式被广泛应用于我国各级政府购买性支出中,涉及资金规模巨大,这类资金配置效率如何?在非对称的采购拍卖环境下,本文以竞标者的获胜概率为突破口,建立一个政府采购拍卖模型,进而,演绎出投标者的均衡投标策略和政府的最优采购机制,发现:我国目前政府采购机制存在低效率的配置空间,其症结是政府与国有企业间的利益分成关系所致,若在投标中公开这一分成关系,即可改进政府采购资金的配置效率;对政府而言,设计一个激励相容的采购机制,不但保证了竞标结果的有效性,还可以保护竞标企业的私密信息,降低政府的采购支出.依据文中的结论,我们认为应从信息公开,机制设计和市场竞争公平性三方面优化我国采购体制,以改进政府支出效率.     

成本视角下全要素能源生产率评价与解构

本文依据中国"低成本"竞争模式,基于"要素价格"和"多产出"的双约束,构建一种新型的全要素能源生产率指数,并沿着"要素价格-成本权衡-区域能源效率变化"的逻辑链条,从成本视角对全要素能源生产率指数解构,探寻中国区域能源效率的时空分布特征以及根本动因,研究表明:1)要素价格扭曲的"低成本"策略通过技术效率和要素配置效率影响全要素能源生产率的变动,且后者逐渐成为影响我国区域全要素能源生产率指数变动的关键因素.2)就全国而言,能源利用效率和能源配置效率在节能减排政策实施前后有显著的跳跃性增长,说明市场化进程加快、节能减排政策实施能显著提高我国整体能源利用效率和配置效率.3)东部地区能源利用效率表现较好,但因要素市场扭曲程度较高,能源配置效率相对较低;中西部地区技术水平较低,但要素市场扭曲程度相对较小,短期内市场化改革决定的要素配置效率对区域全要素能源生产率提升更重要。     

生产配置有效性评价的非参数方法

数据包络分析（ＤａｔａＥｎｖｅｌｏｐｅｍｅｎｔＡｎａｌｙｓｉｓ）作为评价生产相对有效性的一种非参数方法，仅能评价生产的技术有效性，而在以市场为导向的生产经营和管理过程中，经营者和管理者不仅关心生产的技术有效性，而且，更关心生产的成本、收入和利润的有效性。因此，本文从公理化角度出发，系统地讨论在各种生产可能集情况下，评价生产成本、收入和利润有效性的ＡＤＥＡ模型以及评价生产配置有效性的理论和方法。