基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型

以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的风险控制问题.本文以条件风险价值CVaR最小为目标控制套期保值组合的尾部损失,避免了多品种期货套期保值的极端损失,提高了套期保值的效果.采用离散化处理条件风险价值的复杂积分计算收益分布的尾部面积,使得套期保值组合的尾部损失的确定适合任意分布的情况,避免了现有研究对组合收益分布做特定假设的不合理情况,使模型适合任何分布情况的风险控制.     

考虑随机离职的新产品研发项目组合多技能员工调度模型

研发人员随机离职事件对新产品研发项目组合调度具有重要影响.以多技能研发人员为调度对象,采用离散马尔可夫链描述人员离职过程,考虑人才培养战略收益、研发周期以及研发成本三个目标,建立了新产品研发项目组合调度随机多目标约束优化模型.采用自适应帕累托抽样算法求解模型,算法中采用马尔可夫蒙特卡罗抽样技术进行随机离职抽样,基于启发式串行进度生成机制计算确定性情况下目标值,采用快速非支配遗传算法(NSGAII)获取多目标期望值模型的帕累托解集.将算法和模型应用到国内某公司一种新的电气节能产品研发项目组合人员调度问题中,结果显示:随机模型较确定性模型更为贴近企业实践情况;设计的算法能够有效地求出问题的帕累托解集,收敛性能较好.研究结果可为企业进行随机离职情况下新产品研发项目组合多技能员工调度方案的制定提供有效的决策支持.     

钢厂生产经营计划中的目标成本控制模型研究

针对市场需求以及市场价格不断波动的情况，以某钢铁公司高线厂为背景，将产品成本控制和生产经营计划相结合，建立了目标成本设定模型、生产能力折算模型，并在此基础上建立了实现目标成本控制的多目标优化模型，通过模型转换和利用加权和法求解多目标规划，得到了考虑产品成本的生产经营计划方案，在某企业的实际应用中验证了该模型的可行性。     

考虑动态风险成本的工程系统可靠度最优分配方法

以结构的总费用最小为目标，建立考虑动态风险成本的工程结构系统可靠性优化模型，分析给出风险成本与结构可靠性之间的定量关系，提出考虑动态风险成本的工程结构系统可靠性分配方法。算例结果表明，考虑动态风险成本的工程系统可靠度分配时的总造价比只考虑工程工程造价的工程系统可靠度分配时的总造价低。     

基于互信息熵的国家风险相关性研究

国家间国家风险的相互关联状况,已成为影响全球投资战略和国际资本流动的重要决定因素,因此有必要深入识别国家风险相关性特征.本文基于信息熵理论,引入互信息构建广义相关系数刻画国家风险间复杂的相关关系,并通过构建"多阶段一多要素"的分析框架,刻画了2007年金融危机前后政治、经济、金融三种国家风险要素的相关性特征差异.以金砖国家为例,研究发现:金融危机前后综合国家风险相关性变化明显;即使国家间综合国家风险相关性变化趋势相似,但其内在的国家风险要素相关性特征差异显著.研究结果有利于国际投资者规避来自国家层面的不确定性损失,对国际贸易与投资有着重要的指导意义.     

基于VaR约束的商业银行贷款组合多目标决策

在综合考虑商业银行的风险承受能力以及在风险与回报均衡的基础上,提出基于VaR约束的贷款组合多目标决策方法,并引入几何方法求解该多目标优化问题。本文所提出的方法具有以下特点:一是模型中两个目标函数的经济含义形象、直观,求解方法简单且易于理解;二是银行可根据其资本充足率等情况设定风险承受能力,有效地规避潜在风险;第三,在有效边界上,银行的决策者可以根据其风险价值偏好和宏观经济景气状况等确定最优贷款组合,从而使得该方法在实际应用中更加灵活方便。     

平均风险偏好下的网络中介交易风险控制决策

首先阐述了网络中介参与的电子商务交易模式，设计了网络中介的交易风险控制机制，在建立了网络中介控制水平选择的多目标决策模型后，通过等价变换讨论了模型最优解的存在性，分析了一定平均风险偏好下网络中介利益取向对最优控制决策的影响；进而分析了平均风险偏好变化时的最优控制策略．分析结果有助于网络中介交易风险控制决策．     

基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制

利用Zimmerman的随机优化方法,构造一个多目标优化模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险的条件下收益最大化.实例计算表明,相对于利率风险静态久期免疫模型而言,动态随机久期免疫模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险暴露头寸和提高收益;同时,利率风险较大时,后者比前者更好地降低利率风险暴露,鲁棒性更强.     

基于序贯博弈谈判机制的分布式多项目调度

设计有效的全局资源分配协调机制是解决分布式多项目调度问题的关键.基于多Agcnt系统建立以单项目完工时间为优化目标的局部调度模型,并设计基于正向逆向调度改进的遗传算法求解初始局部调度计划;综合考虑每个项目单位延期成本的差异,建立以多项目总延期成本为优化目标的全局决策模型,设计多回合序贯博弈谈判机制协调全局资源分配,并调整单项目局部进度计划;开展示例分析和不同参数下问题集的实验研究.结果表明:基于正向逆向调度改进的遗传算法求解初始局部调度具有较好的问题规模适应性和较高的求解精度;全局资源冲突越强,造成多项目延期越大且项目延期完工的风险也越大;采用序贯博弈谈判机制相比无博弈随机分配协调机制可以有效地降低多项目的总延期损失成本.     

工程项目风险元传递的系统动力学模型

基于广义项目风险元传递理论, 将导致工程量增加的因素视为风险元, 对工程项目风险元影响的传递情况进行了分析, 运用系统动力学构造出相应的因果关系循环图, 建立了风险元传递的系统动力学模型. 给模型中的变量赋值, 确定变量之间的函数关系, 利用iThink软件进行了模拟仿真. 结果表明: 风险元的发生对工程费用、工期以及质量都会产生不同程度的影响, 而且这种通过项目内部结构的传递影响是随风险元的增加而加速增长的. 另外, 反映项目各要素随时间动态变化的风险元传递模型的结果图能为风险管理及项目管理提供有力依据.     

基于Maxmin公平的风险控制资源比例分摊方法

在项目风险管理实践中,如何将风险控制资源适当地分摊给各风险因素是一个重要议题.在风险控制资源总量有限的情况下,合理地分配风险控制资源将有助于提高风险控制效果,提高资源利用效率.考虑到比例分摊是一种在实践中被广泛采用的分摊方法,其直观的分摊原理更容易被决策者所理解和接受,因此引入比例分摊思想研究该问题.首先推导出项目风险控制资源分摊集的数学表达式,进而定义各定义风险因素的分摊效用函数,在此基础上以分摊效用值满足Maxmin公平为目标,构建风险控制资源分摊模型并给出相应的分摊算法.该模型被应用到软件项目开发实例中,结果表明该方法能够实现对风险控制资源的合理分摊,可以为项目经理提供有效的决策支持.     

考虑风险关联的轨道交通PPP项目风险分担演化博弈模型

为改善博弈论用于研究风险分担策略选择问题时忽略风险关联这一弊端，立足于演化博弈与风险关联视角，刻画应分担风险损失并引入到轨道交通PPP（public-private partnership）项目风险分担演化博弈模型中，根据复制动态方程，研究策略选择问题的演化过程，得到不同情形下的演化稳定策略.研究结果表明：风险分担系数、风险控制成本、基础收益等9个因素都会影响双方的策略选择，此外更重要的是，是否考虑风险关联可能会导致最终的演化结果有所不同.     

研发项目中重叠活动间沟通对返工风险的影响分析与优化

设计活动间的重叠是并行研发项目的基本特征,重叠可以缩短工期,但也会带来返工风险,并增加与重叠并行性相关的成本.为探索重叠活动间的多次沟通对返工风险的影响,本文构建了基于多次沟通-风险的重叠模型,建立了上游活动信息变更率和下游活动返工影响敏感度计算模型,在此基础上构建了活动返工风险和返工量计算模型及与重叠并行性相关的成本模型,进一步,以成本节约值最大化为目标函数,采用Fmincon算法优化得到了多次沟通时最佳的沟通次数和沟通间隔.最后,结合典型案例,在对重叠活动间沟通变量优化的基础上,对设计结构矩阵(DSM)进行排序优化并将优化结果进行仿真,结果表明本文提出的方法可降低项目时间和成本.     

工程项目管理的工期-费用-质量综合优化研究

将各活动的质量按照与工期假定的线性关系进行量化处理,以0到1之间的任意实数来表征各活动的质量,则整个工程的质量表征为各活动质量的某种函数,连同工期、费用一起建立了三者综合优化的数学模型.同时,对此模型应用遗传算法进行优化求解,最后给出一个实例.     

基于枢纽魅力度的城市公交枢纽布局优化方法

本文提出一个两阶段的城市公交枢纽布局优化方法, 该方法首先从备选点易达度、公交线路聚集程度和公交线路的分布范围评价其魅力度, 进而确定备选枢纽点集. 基于备选枢纽点集, 综合考虑乘客和运营者双方利益, 提出一个以枢纽辐射域最大、枢纽间相似度最小和土地成本最少的多目标枢纽布局优化模型, 并设计多目标遗传算法进行求解. 最后, 以大连市主城区的公交系统为例, 对本文提出的模型和算法进行检验. 通过实例分析发现, 本文提出的备选枢纽筛选模型得到的备选点几乎涵盖了大连市主城区的主要集散点, 表明以魅力度评价备选枢纽点的方法是可行的, 可以有效地为枢纽布局优化提供较合适的搜索空间. 同时, 从枢纽布局优化结果看, 本文提出的多目标优化模型可以兼顾枢纽的数量、位置和土地成本, 优化结果也符合大连市的实际情况.     

不同回报机制下PPP项目社会风险涌现机理研究

为进一步定量化分析PPP社会风险的涌现机理与演化特性,本文提出了综合PPP模式特性、社会风险环境以及社会公众的社会风险涌现模型,并以Netlogo软件为平台构建计算实验模型,进一步探究回报机制在社会风险演化中的作用机理.计算结果显示,不同回报机制下社会风险水平与潜在风险水平存在一定差异性;社会风险等级、项目规模与政府风险应对能力均不同程度影响PPP项目社会风险水平;在PPP项目社会风险发展早期采取针对性措施,能够有效控制社会风险水平.     

人群拥挤踩踏事故风险分析算法设计及应用

人群聚集场所发生的拥挤踩踏事故往往发生突然、难以控制,并极易造成群死群伤的恶劣后果.人群安全管理和控制是有效防止拥挤踩踏事故发生的重要手段,研究和开发监测人群运动状态并识别拥挤踩踏事故风险的算法和软件系统将有助于管理部门在事中阶段针对突发风险采取及时有效的处置措施,降低事故损失和人员伤亡.本文利用MATLAB GUI(Graphical User Interfaces)开发平台设计并实现了具有图形用户界面的算法,用于分析和计算视频中人群聚集可能导致的拥挤踩踏事故风险,主要采用基于互相关算法的速度特征提取方法,并使用速度方差等参数进行风险的表征,从而在时间和空间上对拥挤踩踏事故风险进行实时分析和事前预警.最后使用该算法对上海踩踏事故监控视频进行了实际应用,验证了其适用性.该算法将为人群聚集场所的安全管理提供更加充分可靠的信息支撑,提升现有的人群聚集场所安全管理水平.     

基于DSM的研发项目流程多目标仿真优化

分析了复杂产品研发项目中流程结构的不确定性,采用设计结构矩阵对其进行仿真建模,并将设计结构矩阵调度策略嵌入仿真模型,建立了同时最小化项目工期和成本的多目标优化模型.提出了一种基于设计结构矩阵仿真与非支配排序遗传算法的混合优化算法,获取研发项目流程多目标优化的Pareto最优解.以某飞机初步研制项目流程为研究算例,验证了混合优化算法的可靠性和有效性,并对获得的最优流程结构进行了深入的仿真评价与分析。