带有变利率的离散时间风险模型的破产分布

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.     

利率为Markov链的风险模型的破产问题

考虑到未来利率的波动仅主要取决于现在利率状态并与历史利率关系不大,文章引入了利率为Markov链的离散风险模型,利率的Markov性体现了将来利率与过去利率的独立性.重点探讨了破产前后盈余情况,并利用全概率公式得到了破产前一刻盈余和破产赤字的联合分布的积分表达式,最后由这个积分表达式推导出破产前一刻盈余分布、破产赤字的分布以及最终破产概率的积分表达式.     

变利率离散时间风险模型破产问题

现实生活中风险模型往往是带有利率的,引入利率以加强模型的现实描述能力,是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型,得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。     

利率影响下信用风险的破产概率

为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型,提出公司破产发生的条件和常利率离散时间下信用风险的生存概率,并利用该模型推导出公司的破产概率和破产时刻分布,通过对破产概率的分析,得出破产前瞬间的余额分布和破产时的余额分布,以及破产前、破产时瞬间余额的联合分布的递推公式。     

带马链利率的风险模型的破产研究

在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型.重点探讨了破产前后盈余的情况.分别给出了破产前一刻盈余和破产赤字的分布的积分表达式.由此推导得出最终破产概率的积分表达式.最后讨论了在利率为非负情况下破产概率的一个上界,改进已往的结论,并且对利率为0≥Ii>-1情况下给出了最终破产概率的下界.     

常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.     

具有Markov链利率的风险模型的破产研究

在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型。重点探讨了破产前后盈余的情况。分别给出了破产前一刻盈余和破产赤字的分布的积分表达式。由此推导得出最终破产概率的积分表达式。最后讨论了在利率为非负情况下破产概率的一个上界,改进已往的结论,并且对利率为0≥Ii-1情况下给出了最终破产概率的下界。     

随机利率风险模型中的破产问题

考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.     

常数利率双二项风险模型的破产问题

在双二项风险模型的基础上,考虑常数利率下的破产问题,利用停时的性质、破产量的递推公式和控制收敛定理,得到描述破产严重程度的破产前赢余分布和破产时间分布的公式.     

带利率的更新风险模型

研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈余分布,破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.     

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布

研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程.     

随机经济环境下风险模型破产时的分布

风险理论是应用概率领域中的一个热门课题．构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型,获得了破产时的极值分布和破产前的盈余分布的积分方程．     

相关利率离散时间风险模型的破产分布

在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。     

常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.     

离散索赔额的更新风险模型

贴现惩罚函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数,本文考虑了贴现惩罚函数在离散个体索赔额的复合Poisson更新风险模型中的应用.以鞅方法为基础,主要推导了贴现惩罚函数的具体更新方程表达式,以及渐进结果;而且还推导了破产前瞬间盈余和破产时赤字联合密度函数、破产时刻的条件期望和破产概率.最后得到了本文结果与经典风险模型的形式一致.     

马氏调节风险模型下的破产前盈余分布

对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产概率表示出来.     

两个离散风险模型破产问题的研究

研究了引入随机利率的两个离散风险模型,得到了描述破产后财务状况的破产时的赤字分布以及盈余首次穿过给定水平的时刻分布的递推公式。     

门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产

考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝对破产概率和绝对破产发生时赤字分布的解析表达式。     

离散时间的双险种风险模型研究

在离散时间情况下,建立索赔过程都是复合二项过程的双险种风险模型并研究其破产问题,得到:罚金期望函数和破产概率满足的积分方程;有限时间内破产概率及破产时刻分布的递推公式;破产前一刻盈余的分布;破产时赤字的分布及破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布.