退势单位根检验的应用

单位根检验是时间序列分析的基础,在传统的单位根检验基础上发展了退势单位根检验,以我国GDP数据为例,应用DF-GLS方法进行单位根检验,同时也给出了关于差分变量滞后阶数选择的MAIC准则.     

基于结构突变理论的我国人均GDP的趋势分析

用结构突变理论,对我国1978—2008年的人均GDP进行实证分析。分析得到:自1978年以来,我国人均GDP服从结构变化的趋势稳定生成的单位根过程,其数据生成过程没有发生结构突变,因此我国人均GDP将在未来的一段时间内保持稳定上涨趋势。     

非常规突发性灾害对中国股市波动影响分析——基于外生结构突变点单位根检验的实证研究

采用外生结构突变点单位根检验方法,对中国沪市五大行业股指从1993年6月4日到2009年3月27日的828个周收盘价格序列进行了外生结构突变点单位根检验。检测结果表明,98特大洪水和SARS疫情对沪市五大行业股指有短期冲击作用,行业股指随事态发展波动,沪市行业股指存在灾害重建效应,非常规突发性灾害发生后收益于灾后重建的行业股指会率先上涨回归正常趋势波动。     

我国居民消费与经济增长的实证分析

本文以居民最终消费和经济增长之间的关系为研究对象,运用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验和误差修正模型等经济计量方法对我国GDP年最终消费和经济增长关系进行实证分析,结果表明我国居民最终消费和GDP两个变量之间存在单向因果关系,居民消费是国内生产总值的格兰杰原因,我国经济增长在很大程度上得益于居民消费水平的提高,并且居民最终消费与经济增长之间存在着比较稳定的长期均衡关系。     

基于修正ICSS算法的时间序列方差结构突变研究

运用修正的ICSS算法研究了上证A股的股票资金流强弱指数方差结构性变点,并对上证A股2003年5月22日至2015年5月22日的日交易数据序列进行检测,得到了23个突变点;根据时间序列分析方法,将所得到的变点作为虚拟变量加入GARCH模型中进行模型分析。结果表明:上证A股资金流强弱指数是平稳的非正态时间序列;未加入方差结构性变点的GARCH(1,1)模型,序列波动具有很强的持续性,加入作为虚拟变量的方差结构性变点的GARCH(1,1)模型拟合效果更好,序列波动持续现象显著减弱,结构突变效应已被虚拟变量所捕获。     

新疆固定资产投资与经济增长关系的实证分析

利用计量经济学方法,对新疆1978 -2009年的国内生产总值(GDP)及固定资产投资(FAI)两时间序列数据进行了单位根检验、协整关系检验、误差修正模型(ECM)分析以及Granger因果检验.结果表明:新疆固定资产投资对经济增长的拉动作用很大,短期内新疆固定资产投资增加1个百分点,GDP约增加0.895个百分点;二者之间存在着长期稳定关系和单向的因果关系.     

基于GMDH结构突变点和两水平算法的预测

在经济数据的不平稳的基础之上,采用GMDH搜索结构突变点的方法,自动搜索结构突变点,调整经济数据的不平稳的情况,再使用已经存在的结构突变点产生虚拟变量并加入到GMDH两水平预测之中,调整数据突变所引起的波动,使得最终得到的预测结构更加准确.采用以上的方法,以四川省进出口贸易数据为例,搜索出四川省进出口贸易结构突变点,使用贸易结构突变点,产生虚拟变量对四川省进出口贸易数据进行预测,提高了进出口贸易预测的精度.图4,表3,参9.     

广西GDP的时间序列模型的建立与实证分析

综合运用了判别时间序列平稳性的方法,利用单位根方法检验时间序列的差分阶数;利用自相关函数图和偏相关函数图判别时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和滑动平均阶数(MA(q)),建立广西GDP的时间序列模型.再利用TSP软件采用OLS法对时间序列模型进行回归分析与显著性检验,并对通过检验的回归结果进行分析与预测.     

货币供应量与物价水平、经济增长关系分析——以1984—2012年数据为例

以1984—2012年度货币供应量M2、物价指数CPI、国内生产总值GDP时间序列数据为基础,采用单位根检验、协整检验、脉冲响应分析等计量经济方法,分析货币供应量、物价水平和经济增长的关系。研究发现,物价指数CPI、国内生产总值GDP为一阶单整变量,货币供应量M2为二阶单整变量,三者之间存在着唯一的长期动态均衡关系。通过基于平稳性VAR模型的脉冲响应分析发现,货币供应量M2对国内生产总值GDP的推动作用在短期内有效,而对物价指数CPI的拉升作用是长期可持续的,且影响程度大于对国内生产总值GDP的影响。     

湖北常住人口与GDP的协整分析

常住人口和GDP都是社会经济中的重要组成部分,也是衡量一个地区或国家是否繁荣的重要指标.文章主要通过ADF单位根检验,协整理论,Granger检验,脉冲响应和方差分析等相关理论,并运用Eviews9.0软件,对2001年至2017湖北常住人口和GDP两个宏观经济变量进行定量分析.为避免谬误回归对其进行协整检验,并对二者之间长期线性关系进行预测,对短期关系进行分析.探讨二者之间的长期短期关系后提出相关政策建议.研究结果表明:1)湖北常住人口数量和GDP之间存在显著的长期线性相关性,长期看来湖北省常住人口和GDP互为格兰杰原因,互相促进,但是常住人口是更显著的格兰杰原因.2)通过脉冲响应函数和方差分解,湖北常住人口序列受自身影响较大,GDP对它的冲击较小,并有一个明显的滞后效应.而GDP序列受自身和常住人口序列冲击的影响均比较明显.     

基于MCMC算法的贝叶斯面板单位根检验

针对面板单位根检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,提出基于面板数据分位自回归模型,选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.结合参数的完全条件分布设计MCMC抽样算法,进行贝叶斯分位单位根检验,并利用Monte Carlo模拟实验研究了贝叶斯分位单位根检验的有效性与可行性.研究结果表明,基于面板数据分位自回归模型的贝叶斯单位根检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面稳健的单位根检验判断.     

Hybrid Model Based on Wavelet Decomposition for Electricity Consumption Prediction

The effective supply of electricity is the basis of ensuring economic development and people's normal life. It is difficult to store electricity, as leading to the production and consumption must be completed simultaneously. Therefore, it is of great significance to accurately predict the demand for electricity consumption for the production planning of electricity and the normal operation of the society. In this paper, a hybrid model is constructed to predict the electricity consumption in China. The structural breaks test of monthly electricity consumption in China from January 2010 to December 2016 is carried out by using the structural breaks unit root test. Based on the existence of structura breaks, the electricity consumption data are decomposed into low-frequency and high-frequency components by wavelet model, and the separated low frequency signal and high frequency signal are predicted by autoregressive integrated moving average(ARIMA) and nonlinear autoregressive neural network(NAR), respectively. Therefore the wavelet-ARIMA-NAR hybrid model is constructed. In order to compare the effect of the hybrid model, the structural time series(STS) model is applied to predicting the electricity consumption. The results of prediction error test show that the hybrid model is more accurate for electricity consumption prediction.     

教育经费投入与经济发展关系研究 ——基于面板数据分析

以省际面板数据为例,对我国教育经费投入与经济发展进行了实证分析。首先对两组序列分别进行面板单位根检验表明二者都是一阶单整的,其次再进行协整检验,最后在协整的基础上建立面板误差修正模型并判断因果关系。实证表明教育经费投入与经济发展之间存在着双向的反馈作用,即两者互为因果关系。     

教育与经济增长的省际面板数据分析

文章运用面板单位根、协整检验和误差修正模型等现代计量经济学方法,结合1997-2007年中国31个省市的数据,分析了教育与经济增长之间的关系,结果表明:教育与经济增长之间存在长期协整关系,两者短期关系虽有可能偏离长期均衡,但由于误差纠正机制的存在,能够较快地得以纠正.     

毛管力影响电缆地层测试压力的校正新方法

针对电缆地层测试（WFT）在短时间内抽吸地层流体无法解除侵入带的泥浆污染,泥浆侵入带形成的毛管力对测试压力数据有很大的影响。在分析不同储层的侵入带形成的毛管力性质,及几种校正方法的基础上,把核磁共振测井资料与斯伦贝谢经验公式相结合,建立了一种计算泥浆侵入带毛管力的新方法。应用该方法对电缆地层测试压力数据进行了校正,经与DST测试数据的对比分析,证明该方法能够准确地校正毛管力对电缆地层测试压力数据的影响,提高了电缆地层测试数据解释精度。     

旅游管理本科教学顾客满意度研究

借鉴国内外已有满意度模型,结合旅游管理教学特点,构建了旅游管理教学学生满意度结构方程模型.首先运用SPSS15.0软件对数据进行了信度分析,然后利用LISREL8.70软件对模型进行检验.检验结果表明,测量模型中的观测变量对学生满意度的影响是显著的,测量模型具有较高的目标可靠性;结构模型中各结构变量之间的路径系数与假定基本符合,但增加了一条从旅游专业形象到忠诚度的路径;旅游实践教学比旅游理论教学对学生的满意度影响更大.     

带均值漂移的HEGY检验及其实证研究

研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题,结果表明,1991年至2003年间广东工业生产存在两个季节性均值漂移,仅含有一个非季节单位根.因此,选择含两个均值漂移的HEGY模型更适合本问题的研究.     

Diagnosis of Multiple Fixture Faults in Multiple-Station Manufacturing Processes Based on State Space Approach

Dimensional quality is one of the most critical challenges in industries, which uses the multistage manufacturing process (MMP) such as assembly and machining for automotive and aerospace industries.According to investigations, fixture faults accounted for 72% of all the dimensional faults. Previous studies focused on only one fault or multiple faults occurred in one station or one fault in multiple stations, but these cases rarely appear in the real manufacturing. This paper presents a method for diagnosis of multiple fixture faults in the multi-station manufacturing process. The proposed method is based on the state space model of the MMP processes, which carries the information of the fixture layout geometry and sensor position. To identify the root cause, three continuous steps were used: a) development of the state space model and the construction of the statistics variables on offline mode, b) measurement of the coordinate measuring machines data on online mode and calculation of the statistics variables, and c) diagnostic algorithm for identifying the root cause. The presented paper integrates the state space model of the manufacturing processes and hypothesis test considering the impact of the measure noises. A case study verifies the proposed method.     

购买力平价的群体单位根检验

以布雷顿森林体系后的23个OECD国家货币实际汇率为研究对象,利用ADF检验和PP检验时,发现大多数的实际汇率存在着单位根,主要原因是ADF和PP检验拒绝原假设（存在单位根）的低势,采用LL和IPS的群体单位根检验方法,结果发现各国实际汇率呈均值复旧,长期购买力平价成立。     

变结构非线性模型的Score统计量的影响分析

对于具有结构变化的非线性回归模型,为了识别出数据对其阶段异方差Score检验统计量的影响,提出采用梯度方向探讨了模型中响应变量及自变量的微小扰动对于该模型的Score统计量的局部影响,分别得到了度量最大局部影响的诊断统计量.将所得统计量应用于2个澳大利亚南方地区栽培洋葱而得到的产量和密度数据,并识别出了其中的影响点.