| 带均值漂移的HEGY检验及其实证研究 |
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| 引用本文： | 张凡,李元.带均值漂移的HEGY检验及其实证研究[J].广州大学学报(自然科学版),2007,6(3):9-14. |
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| 作者姓名： | 张凡 李元 |
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| 作者单位： | 广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州,510006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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广东省广州市科技计划
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广东省广州市教委科研项目 |
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| 摘 要： | 研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题,结果表明,1991年至2003年间广东工业生产存在两个季节性均值漂移,仅含有一个非季节单位根.因此,选择含两个均值漂移的HEGY模型更适合本问题的研究.
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| 关 键 词： | 季节单位根 HEGY模型 均值漂移 月度数据 |
| 文章编号： | 1671-4229（2007）03-0009-06 |
| 修稿时间： | 2006-11-222007-01-11 |
HEGY test with mean shifts and its empirical research |
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| ZHANG Fan,LI Yuan.HEGY test with mean shifts and its empirical research[J].Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition,2007,6(3):9-14. |
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| Authors: | ZHANG Fan LI Yuan |
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| Institution: | School of Mathematics and Information Sciences, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China |
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| Abstract: | In this paper,we focus on the monthly HEGY test with multiple mean shifts.By means of simulation we demonstrate the impact of imposing a model with incorrect number of mean shifts on the result of the unit roots test.We also study the seasonal time series of monthly industrial production of Guangdong Province in China by several HEGY tests: with none mean shift,with a single mean shift and with two mean shifts.According to the results,we find that two seasonal mean shifts may be existed during the period of 1991 to 2003, and there is merely a non seasonal unit root.As a result,the HEGY model with two mean shifts fits the data better. |
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| Keywords: | seasonal unit roots HEGY test mean shifts monthly data |
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