出口海陆仓融资收/支利率优化

针对货价呈几何布朗运动规律下的出口海陆仓融资决策问题,通过引入下侧风险限制约束,建立了考虑动态折扣率及允许进口商多次提货因素的船公司收入利率优化模型,并根据风险与收益对等原则,构建了船公司支出利率优化模型.数值分析验证了模型的适用性和有效性,结果表明:船公司的最优收支利率均随期初货物价格的增加而增加,随质押率的增加而减小,最优支出利率随船公司能力水平的提高而减小.研究结论为船公司出口海陆仓融资决策提供了科学依据.     

质押物价格波动的出口海陆仓融资优化

针对质押物价格波动下的出口海陆仓融资质押率优化问题,利用条件概率原理,分析获得了出口海陆仓融资各种情形的发生概率,通过考虑质押物在海陆全程的仓储费、海运费和贷款本息,构建了船公司(期望)利润分段函数模型,并运用解析法设计了最优质押率的求解步骤.算例验证了模型的适用性和有效性,结果表明:当贷款期初质押物市场价格较高时,船公司只需设定较低的质押率即可得到较高的期望利润;出口商违约概率和还贷时间均与最优质押率呈负相关关系.研究结论可为船公司制订融资优化决策提供科学的参考.     

随机利率下双复合Poisson风险模型的破产概率

考虑随机利率因素下,将经典风险模型推广到保费收入和索赔支出相互独立的双复合Poisson风险模型,得到该风险模型的最终破产概率的精确表达式和一般不等式.     

非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价

基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.     

CIR短期利率下养老金的优化控制模型

讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题。通过分解养老金，将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题，并在Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型下得到微分方程。     

利率期限结构模型的比较与实证分析

运用极大似然估计从统计分析的角度分别对四个常用利率期限结构模型的参数进行估计.通过对我国金融市场上债券回购利率的实证分析,对以上利率期限结构模型进行比较,结果表明比较适合我国利率市场的利率期限结构模型为CKLS模型.     

中国国债市场短期利率模型的参数与非参数统计分析

短期利率的动态变化对于宏观经济调控、金融风险管理以及金融衍生产品的定价都具有非常重要的意义.以上海证券交易所的7天国债回购利率数据为样本,采用单因子利率期限结构参数模型和非参数模型,针对我国国债市场短期利率动态变化的研究表明:我国短期市场利率均值回复现象显著,波动率较小;而且均值回复以及波动率的变化与利率水平呈现非线性.     

带干扰的复合Poisson-Geometric双险种模型的破产概率

讨论了一类考虑投资利率与通货膨胀率的双风险模型,其中保费随机收取且保费收入服从Poisson过程,理赔服从Poisson-Geometric过程.利用鞅方法得到了此模型的最终破产概率,以及Lundberg破产概率.     

一个随机利率下的夫妻综合保险模型

针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到突发事件会对利率产生的影响,将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模.给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式.并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性.由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费,更加符合保险实务的要求,具有较强的实用性与可操作性,有更为广泛的使用范围.     

县域地区金融机构贷款利率定价的影响因素

在结合国内外利率定价理论和中国金融市场发展阶段特征分析的基础上,以鞍山市县域地区金融机构为样本,运用实证分析方法分析了影响中国县域地区金融机构贷款利率水平的内部因素.分析表明,县域地区金融机构贷款利率水平差异性较大,贷款生息资产比率、成本收入比率等是最主要的影响因素,且均与县城地区金融机构贷款利率存在线性关系.同时,在基于实例分析的基础上,对支持县域地区金融机构发展的外部政策支持提出了对策.     

基于区间证据推理的不确定性航线配船方法

为弥补不确定性航线配船模拟算法的不足,提出一种基于区间证据推理的航线配船解析算法.该方法以证据推理理论为基础,以船舶公司期望效用最大化为目标,考虑航线特征及船舶属性等因素,构建出一个多航线、多船型的航线配船模型.与目前的模拟算法相比,该方法具有稳定性好、准确性高、可以处理模糊数据等优点.最后,通过算例验证了模型的可行性和方法的有效性.     

硫排放控制区和碳减排约束下班轮航线优化

在航运市场运力过剩的形势下,为维持船公司的服务质量和满足环保要求,从船型选择,船舶数量,船速,碳税等方面建立硫排放控制区与碳减排下班轮航线成本模型,并通过lingo求解.选择某船公司位于“一带一路”沿线的亚欧航线进行实证分析.结果表明：在硫排放控制区背景下,班轮可通过减速最大限度的减少总成本,同时也会排放更多的CO2,综合考虑船公司采用区内区外航速不同是最佳的航行策略,船公司在下航期内低速航行,区外高速航行的策略将会实现经济效益与环境效益的平衡.对硫排放控制区的距离及碳税率进行灵敏度分析进一步验证区内区外航速不同为最优策略,可为船公司的决策提供参考.     

集装箱空箱调运优化模型

为了提高船公司的集装箱空箱调运管理水平和调运效率,应用了整数规划的方法研究海运集装箱空箱调运问题.考虑租箱成本、运输费用、存箱成本、购箱成本以及调运的方向约束条件、各节点的可达性、空箱最大调运能力的限制等因素,建立了基于集装箱制造商合作的集装箱空箱调运优化模型,并对该模型进行了求解.算例表明该模型是有效的     

基于需求更新的班轮舱位预订决策与协调策略

鉴于即期货主需求较难准确预测,使得班轮舱位订货存在很大不确定性的情况,班轮公司为保证自身利润,往往要求船代公司采取批量订舱的策略.基于市场需求信息更新的情况,建立了两阶段班轮企业和船代企业的利润模型,比较了集中决策和分散决策下两种策略的优劣和获得利润的大小,并通过设计有效的班轮舱位回购契约对供应链进行有效的协调,以实现班轮公司和船代公司各自的供舱量和订舱量决策达到集中决策时的最优水平,从而使得供应链成员实现共赢.最后,通过算例分析对模型进行验证和说明.     

作为中转物流平台的趸船作业调度优化

趸船调度作为中转物流平台作业的核心,是制约中流作业服务效率和单箱作业成本的主要瓶颈之一。依据中流作业的流程,考虑趸船堆存容量、被服务船舶的作业结束时间要求及船舶服务的优先级别3个主要实际因素,构建了以所有被服务船舶在锚地的加权总时间最短和单箱作业成本最低为目标的双目标规划模型。针对该问题解的特征设计了遗传算法对模型进行求解,最后通过算例分析验证了模型的合理性及算法的有效性。     

船公司合作下港口空箱调运研究

考虑同一港口内不同船公司之间的合作行为,在港口空箱需求和供给均为模糊随机条件下,空箱租赁不受限,建立船公司合作条件下以港口集装箱物流总成本最小化为目标的多阶段港口空箱保有量优化模型, 最后通过具体算例验证模型的有效性,并对船公司合作与不合作条件下的港口集装箱物流总成本和港口集装箱保有量进行比较分析,分析空箱租赁成本、储存成本、空箱需求波动、需求的模糊程度等参数对船公司的港口集装箱物流总成本和保有量进行分析。     

班轮航线设计与空箱调运研究:箱种代用

在考虑多类型集装箱的情况下,本文建立了一个班轮航线设计与空箱调运问题的混合整数线性规划模型,通过假设多类型空集装箱之间可以箱种代用,从而大大减少了空箱的调运量,最后应用CPLEX软件进行了求解。实例研究结果表明,通过箱种代用的手段,可以有效地降低班轮公司的运输成本。     

Robust Optimization Model for Resource Allocation of Container Shipping Lines

<正>Introduction Since the 1970s, the containerization of cargo has rap-idly increased. With the rapid development of con-tainer transport, container shipping lines have devel-oped from simple "point-to-point" operations to the present complicated shapes with "multipoint composi-tion" and multiple structures. At the same time, the     

基于模糊综合评价的航运公司应对PSC检查预判

为帮助航运公司预判船舶是否能顺利通过PSC（Port Statc Control)检查,按时完成航行计划,建立了PSC检查体系,在此基础上采用模糊综合评判的方法,构建航前船舶PSC检查预判模型,并运用实例证明预判PSC检查结果与实际PSC检查结果相符,说明了该模型在航运公司预判PSC检查结果方面的可行性与适用性     

Allocation of power generating and shipping of Hanjiang upstream cascade

The optimal model and simulating model of the Hanjiang cascade reservoirs operation with one day as its calculating period are established to coordinate the contradictions between power generating and shipping. The optimal model is solved by progressive optimality algorithm method adopting the theory of large system decomposing and coordinating. By analyzing the water allocation results obtained from six schemes, which are two cascades, four cascades and seven cascades joint operation considering shipping or not, the contradiction degree between power generating and shipping is investigated and some joint operation schemes are proposed.