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非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价 总被引：3，自引：0，他引：3
基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子. 相似文献
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