影响我国商业银行不良贷款因素的实证分析

在我国商业银行经营中,不良贷款是影响一个银行竞争力的重要因素,不良贷款制约着银行的放贷能力以及盈利能力.我国加入WTO之后要加强我国商业银行的国际竞争力,就必须关注不良贷款的影响因素,从而制定有效的管理措施.本文通过研究影响不良贷款的宏观和微观两方面的影响因素,得出结论,商业银行不良贷款受到商业银行的资产负债率、资本利润率、贷款/总负责,GDP增长率以及货币供应量增长率的影响.     

产经动态

中国银行业监督管理委员会主席刘明康5月29日在国务院新闻办举行的中外记者招待会上说,今后一段时期银监会将重点开展4项工作。这4项工作是:继续加大监管力度,促进各类银行降低不良贷款比例和余额,多渠道积极处置银行不良资产;大力推进国有独资商业银行改革步伐,重点完善法人治理结构和内控机制     

模糊数值函数的凸性与可导性

基于模糊数空间的一种新的序关系,给出了可微的凸模糊数值函数、拟凸模糊数值函数的刻划定理,并讨论了它们的关系.同时,给出了凸模糊数值函数取得最小值的充分条件以及凸化一般模糊数值函数的一种方法.     

模糊综合评判在黄土湿陷性评价中的应用

通过分析影响黄土湿陷性的主要因素，给出了黄土影响湿陷分级的4个定量指标的隶属函数，利用所给隶属函数对黄土湿陷性等级进行模糊综合评判，建立了黄土湿陷等级分类的二级模糊综合评判方法．     

λ—模糊测度辨识方法研究

研究了当专家给出的模糊测度具有不确定性时λ模糊测度的辨识问题,不确定数据分别用区间和模糊数来表达,针对不同情况提出了4种误差函数,误差函数的最小值对应于最优的辨识结果,而且当不存在的不确定性时,所得结果与目前已有方法相同。数值实验结果表明,该文提出的辨识方法是有效的。     

基于模糊层次分析法的余额宝风险评价

对余额宝存在的风险进行了系统分析,并利用层次分析法和模糊综合评价法,构建了余额宝风险评价模型,分析评价各个指标对余额宝整体风险的影响,得出余额宝不仅具有较高的风险,而且收益风险、赎回风险、监管风险、利率风险、银行挤兑风险等是余额宝风险评价最重要的指标,也是余额宝应重点管理和防范的风险.     

动态系统参数估计的一种新方法

分析了利用Ｈｏｐｆｉｅｌｄ神经网络进行系统参数估计的基本原理，把参数估计问题转化为Ｈｏｐｆｉｅｌｄ网络的能量函数的最小化问题．当能量函数达到最小值时，Ｈｏｐｆｉｅｌｄ网络的输出即为待估计的参数值．仿真实验证明了该方法的有效性．     

关于我国商业银行不良资产成因及对策的研究

随着我国加入WTO,我国商业银行的不良资产问题日渐突出,它必将成为影响我国银行业与外资银行竞争的主要因素.解决这一问题,必须依靠政府、银行、企业三方协作.首先,政府应制订宏观政策进行整体化解;其次,银行要采取科学的方法降低不良贷款的发生率,对于已经形成的不良贷款要积极采取措施进行化解;再次,企业作为借款人,要努力提高经营效益,依靠自身消化过度负债.     

银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析

以测量金融机构溢出风险的条件CoVaR模型为基础,应用股价数据对我国14家上市商业银行的系统性风险贡献度及其影响因素进行测算分析.实证结果表明：银行系统性风险贡献度与其自身VaR之间并无显著线性关系,对我国银行体系而言,系统重要性银行主要是四大国有银行,尤其以建设银行、中国银行和工商银行的系统性影响最为显著,其他股份制银行的风险溢出和传染效应远小于这3家银行;银行的溢出风险ΔCoVaR、自身风险VaR水平、不良贷款率以及宏观经济波动对于预测银行系统性风险的边际贡献具有显著影响.     

一类基于模糊图论的费用与时间最优化问题的模型

在寻求工程实施的最小时间和费用等最优化方案时,构造了多因素隶属度PERT图和隶属函数模型,并运用模糊约束量来解决带最小化时间因素的最小费用流问题.     

农户不良贷款特征及成因分析——基于对山东省476户不良贷款调查

农户是乡村振兴战略实施的重要主体,农户贷款问题一直备受关注,而农户不良贷款严重影响金融机构的贷款供给。本文通过对山东省476户农户不良贷款深入调查研究,结果表明,农户不良贷款的区域特征、家庭特征、首贷年份特征、产生年份特征明显;农户不良贷款成因复杂,农户所在区域、学历、所从事行业、贷款用途、贷款首贷授信额度、贷款金额和不良贷款形成年份对不良贷款的产生影响较为显著。基于此,本文提出了农村金融机构应深入了解农户不良贷款状况,建立健全农户贷款担保机制,适当提高农户不良贷款占比的容忍度的建议。     

商业银行外生不良贷款的内部带动效应

商业银行不良贷款可分为外生和内生不良贷款,建立了商业银行的决策模型,并通过在商业银行生产函数中引入管理决策变量,探讨了外生不良贷款的内部带动效应.结果表明,商业银行外生不良贷款不仅增加了商业银行的经营负担,而且也会降低商业银行的管理水平,从而带动内生不良贷款比率的增加.     

基于OLS模型的商业银行管理层薪酬影响分析

对商业银行薪酬激励机制与银行业绩的实证分析、完善其薪酬激励机制的建议进行了讨论。使用Eviews、Stata等统计计量软件进行Pearson相关性检验、Hotelling T2检验、OLS回归等,对各变量及其相关关系进行分析验证。统计结果显示样本中银行管理层薪酬与银行经营能力有较强的正相关性,与不良贷款率负相关,但员工薪酬激励机制统计不显著。最后提出完善中国商业银行薪酬激励简短建议,希望建立合理的银行管理层薪酬激励约束机制。     

商业银行不良贷款状况、原因与治理：2003—2008

通过对银监会公布的不良贷款数据的调整,及对2003--2008年中国商业银行不良贷款状况的系统分析,发现调整后的中国商业银行不良贷款率依然很高,不良贷款问题更加严重。在分析2003年以来中国商业银行不良贷款状况的基础上,从政府行政干预、商业银行产权、银行和企业间信息不对称和商业银行内部治理等角度探讨了产生这一状况的原因及治理对策。     

商业银行五级分类贷款的马尔可夫预测方法

贷款五级分类是当前商业银行改革的重大举措,文章利用马尔可夫链的方法,首先根据商业银行贷款五级分类标准进行状态划分;然后,利用马尔可夫链状态转移矩阵对商业银行逾期贷款进行分析与预测．使用马尔可夫链的方法可以对商业银行逾期贷款进行动态监控,对银行进行有效的逾期贷款管理具有一定的参考价值。     

加强商业银行监管--银行贷款业务内部监管与稽核研究

突出加强商业银行内部监管对降低不良贷款,防范和化解金融风险有着十分重要的作用。为适应贷款风险管理需要,着重探讨银行贷款业务的内部监管与稽核研究。鉴于内部监管与稽核所需解决问题的性质和特点,尝试运用人工智能方法——基于知识系统(KBS)进行银行风险管理研究。主要描述了用于银行贷款内部监管与稽核的基于知识系统的设计与实施。按照应用于管理决策KBS的原型系统思想,首先在对涉及决策环境进行结构化分析基础上,相继产生结构化情景图和关联图及其它所需文档。最后采用JAVA语言编写程序进行系统的实施。该KBS原型系统将通过抽样来稽核、评价样本个体的贷款业务,得出对样本的稽核结论和建议。     

A Knowledge-based System for the Analysis of the Ability of Paying back Loans

This paper describes the development of a knowledge-based system (KBS) for determining whether or not, and under what conditions, a bank loan officer should grant a business loan to a company. The prototype system developed focuses on what is bank loans risks management, how to prevent risk by the analysis of the ability of paying back loans. The paper makes the structural analysis involved in the system's decision situation, the structured situation diagram or model, dependency diagram and the document needed by the KBS prototype system thus are developed. Through testing the samples from loan business, the quality for the analysis of the ability of paying back loans can be effectively evaluated by the KBS prototype system.     

主成分分析在企业发展评估的应用

在某国有银行财务报表中选取10个主要指标进行主成分分析,利用SPSS20软件求解出第一主成分和第二主成分的主成分得分和综合得分,并根据综合得分进行了排名。最后,总结出平均总资产回报率、风险加权资产收益率、不良贷款率、拨备覆盖率、一级资本充足率和总权益对总资产比率这6个指标的变化会对该企业的发展产生显著的影响。     

高校资产负债表日后银行借款支出事项调整的会计核算

国家对高校银行贷款的会计核算没有统一的办法，致使各高校对银行贷款的核算做法不一，容易产生资产负债表日后事项的调整．高校银行借款支出事项的会计调整，需要比照企业办法，结合事业单位特点，初步明确高校资产负债表日后对银行借款支出事项调整的会计核算方法．