经济新常态下商业银行不良贷款的实证分析

随着我国经济步入新常态,经济增速放缓,商业银行的不良贷款问题也面临新的挑战,不良贷款总额一直在高位徘徊。在此大背景下,考察了我国商业银行不良贷款现状及成因,详细分析了其主要影响因素,联合运用了因子分析、线性回归模型对商业银行不良贷款进行实证研究,同时提出政策建议。     

基于模糊回归分析模型的银行不良贷款问题研究

利用模糊回归分析模型得出一种降低银行不良贷款余额的方法。首先在对银行不良贷款影响因素进行分析的基础上,选取各项贷款余额、本年累计应收贷款额、贷款项个数、本年固定资产投资额4个主要影响因素,以不良贷款余额最小化为目标函数,并找出4个影响因素之间的自相关函数作为约束条件,建立不良贷款余额与4个影响因素之间的模糊回归方程。最后,根据不良贷款余额最小化线性规划模型,求出银行不良贷款余额的最小值及取得最小值时4个影响因素的取值。实例的计算结果表明该方法具有较好的适用性。     

商业银行外生不良贷款的内部带动效应

商业银行不良贷款可分为外生和内生不良贷款,建立了商业银行的决策模型,并通过在商业银行生产函数中引入管理决策变量,探讨了外生不良贷款的内部带动效应.结果表明,商业银行外生不良贷款不仅增加了商业银行的经营负担,而且也会降低商业银行的管理水平,从而带动内生不良贷款比率的增加.     

商业银行不良贷款状况、原因与治理：2003—2008

通过对银监会公布的不良贷款数据的调整,及对2003--2008年中国商业银行不良贷款状况的系统分析,发现调整后的中国商业银行不良贷款率依然很高,不良贷款问题更加严重。在分析2003年以来中国商业银行不良贷款状况的基础上,从政府行政干预、商业银行产权、银行和企业间信息不对称和商业银行内部治理等角度探讨了产生这一状况的原因及治理对策。     

商业银行风险管理研究 ——基于杠杆率视角分析

将杠杆率作为衡量商业银行风险的指标,基于我国45家上市商业银行2013—2017年的数据,运用面板数据模型从宏观和微观两个层面检验杠杆率对商业银行风险管理的影响,首先运用混合效应模型(pool)、固定效应模型(FE)、随机效应模型(RE)以及动态GMM方法对模型进行估计,再将银行按国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行、城市及农村商业银行分为三个子样本进行异质性检验。结果表明杠杆率滞后一期相对于当期的影响十分显著,不良贷款率、盈利能力、贷款增长率、权益乘数负向影响杠杆率,存贷比正向影响杠杆率,宏观层面的GDP与M2增长率对杠杆率影响显著。由异质性检验可以得出不同类型的商业银行,其客观条件存在显著差异,监管机构应及时调整监管策略,保证各类银行的稳健发展。     

关于我国商业银行不良资产成因及对策的研究

随着我国加入WTO,我国商业银行的不良资产问题日渐突出,它必将成为影响我国银行业与外资银行竞争的主要因素.解决这一问题,必须依靠政府、银行、企业三方协作.首先,政府应制订宏观政策进行整体化解;其次,银行要采取科学的方法降低不良贷款的发生率,对于已经形成的不良贷款要积极采取措施进行化解;再次,企业作为借款人,要努力提高经营效益,依靠自身消化过度负债.     

基于多元回归对中国农业银行不良贷款影响因素的研究

近年来,我国商业银行不良贷款率一直居高不下,对宏观经济产生严重影响。为更好地研究不良贷款影响因素,本文以五大行中不良贷款最为严重的农行为研究对象,以2011～2018年各季度的国内GDP增长率、农行资本充足率、政府经济干线性,异方差,自相关等检验方法矫正模型,最终得出资本充足率、拨备覆盖率及企业气程度与不良贷款率呈负相关的结论预程度、企业气指数等数据为基础,采用多元线性回归方法,探究不同经济因素对农业银行不良贷款率的影响。然后通过多重共。并在此基础上提出相关建议,旨在为降低我国商业银行不良贷款提供建议。     

试析商业银行不良资产问题

本文在分析商业银行不良贷款现状的基础上,探究了商业银行不良贷款的产生原因,并从战略和战术两个层面提出商业银行不良贷款的处理方法。     

人民币汇率变动视角下我国商业银行的汇率风险管理

人民币汇率的变动从银行资本金充足率、资金账户和交易账户、外汇资产和负债错配、不良贷款上升和信誉损失,以及外汇理财业务等方面对我国商业银行汇率风险管理产生影响。为了更好地应对人民币汇率变动给商业银行带来的影响,一方面,要完善我国银行监管的法律法规,加强商业银行汇率风险外部监管,培育和完善外汇衍生品市场;另一方面,商业银行自身要增强汇率风险管理意识,大力引进和培养专业人才,建立完善的汇率风险管理体系和商业银行风险管理信息系统,增强汇率风险识别、计量和监控能力,提高金融衍生品的定价能力和创新水平。     

银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析

以测量金融机构溢出风险的条件CoVaR模型为基础,应用股价数据对我国14家上市商业银行的系统性风险贡献度及其影响因素进行测算分析.实证结果表明：银行系统性风险贡献度与其自身VaR之间并无显著线性关系,对我国银行体系而言,系统重要性银行主要是四大国有银行,尤其以建设银行、中国银行和工商银行的系统性影响最为显著,其他股份制银行的风险溢出和传染效应远小于这3家银行;银行的溢出风险ΔCoVaR、自身风险VaR水平、不良贷款率以及宏观经济波动对于预测银行系统性风险的边际贡献具有显著影响.     

中国银行业不良贷款的深层体制原因探讨

中国银行业的不良贷款问题一直困扰着中国金融系统的稳定,政府采取了多项措施,取得了一定的成效。然而,建行行长张恩照贪污事件以及中国银行巨额金融诈骗案两起大案的爆发却从不同方面反映了中国银行业体制和政府体制的缺陷。我国要从根本上解决不良贷款问题,就要改革体制结构。     

国有商业银行不良资产成因及对策

目前我国商业银行普遍存在比例较高的呆、坏账和逾期贷款等不良资产问题,如何处理大量的银行不良资产一直是困扰中国银行业的难题。如果不能正确解决不良资产问题,会严重地阻碍国有商业银行的改革步伐,削弱我国商业银行的竞争力,同时也不利于中国经济的快速发展。本文分析了我国国有商业银行不良资产的成因及其带来的各种风险和弊端,在此基础上提出了相应的对策建议。     

国有商业银行剥离不良资产行为属性探究

近年来,银行剥离的不良资产经过资产公司处置后,新的问题又出现了,许多公司和个人购买不良债权后,纷纷起诉银行,法院按照一般的民事法律关系给予审判,大量案件银行出现败诉承担赔偿责任,使银行再次背上新的包袱。文章试从剥离行为的源头加以研究,并认为银行剥离不良资产行为不具备融事行为的基本属性,是一种国家行政行为,而且,银行所剥离的不良资产过程的一些瑕疵不构成民事侵权,资产公司及以后的资产购买者对银行不应享有追偿权。     

我国商业银行资产负债中隐含期权的利率风险管理

随着利率市场化的发展以及我国商业银行金融工具的不断创新,隐含期权越来越多地出现在商业银行资产负债表中,同时给商业银行的经营带来巨大的利率风险。因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方法如利率敏感性缺口、久期缺口等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从源头上降低不良资产的关键,也是监管当局进行风险性监管的基础。     

基于TCF的中国银行业规模经济效率研究

文章利用超越成本对数函数（TCF）估计了中国银行业1998—2005年的成本函数,计算出中国银行业规模经济效率。实证研究结果表明：中国银行业普遍存在着规模不经济问题,主要是源于传统信贷业务上的规模不经济,在投资业务上却是显现出了规模经济的特征。针对上述检验结果提出了重视银行资产的管理、改变业务的增长模式以及鼓励混合并购的扩张方式三大政策建议。     

浅谈个人汽车消费不良贷款形成的原因及对策

介绍了个人汽车消费贷款的现状及特点,分析了个人汽车消费不良贷款形成的原因,探讨了健康发展个人汽车消费贷款业务的建议.