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Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价 总被引:3,自引:0,他引:3
在Vasicek利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格。并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系。 相似文献
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《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016,(1)
在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取了上限型权证作为研究对象.利用Girsanov定理和等价鞅测度方法,在股票价格服从指数O-U过程,利率模型选择了Vasicek利率的条件下,得到了上限型权证定价公式. 相似文献
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《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016,(4)
信用违约互换(CDS)是市场上最流行的信用衍生产品,能够有效的管理信用风险.该文假设金融市场上随机利率服从Vasicek模型,假定市场无套利,在结构模型的框架下建立参考公司分级违约的信用违约互换模型,借助于随机利率下欧式看跌期权的定价公式,最后得到分级信用违约互换的定价公式. 相似文献
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考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论. 相似文献
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在金融工程学中会遇到各种风险问题,其中涉及到利率风险,随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究,采用Brown过程和Gauss过程建模已较为普遍.文章利用应用随机过程中的Ito公式及矩阵理论,建立了连续的时同情形下的精算模型,并给出表达式. 相似文献
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随着利率市场化进程的不断加快,对债券的价格波动率进行较深入的了解,才能在实战中对价格的涨跌原因进行正确分析,并采取相应的投资策略.本文介绍了债券价格波动率的两种重要测度:久期和凸度.给出了久期凸度对国债价格波动率预测的实证分析,以及基于久期和凸度的套期保值方法. 相似文献
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本文在讨论了人类行为对疾病发生和传播作用的基础上,提出了只有在“生物进化”的基础上建立一个适合人类可持续发展的“文化进化模式”,才有可能减少文化行为的负面效应对人类健康所产生的不利影响。 相似文献
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用概率方法证明了一类概率测度值Mckean-Vlasov方程的存在唯一性, 该类方程对Fleming-Viot过程(3类基本的过程之一)是有意义的. 相似文献