函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究

研究了在一个完备和连续的市场模型中，资产价格的运动过程服从对数正态分布，利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型，利用Jto引理和Black—Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题．     

随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价

介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.     

带利率离散风险模型破产概率

研究了带利率离散风险模型.在保费收入可以改变的条件下,利用下鞅的收敛性,得到了破产概率的一个上界.在研究过程中允许利率序列是相关的,没有限制其相关的结构,条件一般.本文为风险模型破产概率问题解决提出了一种新思路.     

保险精算课程案例式教学改革的研究与实践

<正>保险精算是一门实践性要求很高的课程,目前国内外大公司对精算人才的要求较高,不仅要求有扎实的理论知识,还要有实践经历和相关的个人能力.因此,高校在保险精算课程设置上应突出对实践性内容的要求和学生将来工作能力的培养,在教学过程中,应注重培养学生的精算技能,理论联系实践,使学生加深对精算问题的理解.保险精算与其他数学课程的最大区别就是它的应用性与实践性,如果只有抽象的模型和繁琐的公式,而没有对案例和综     

一类双险种风险模型的赤字尾概率

考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论.     

带常利率负风险模型的基本性质及破产概率

在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Che-byshev不等式证明了模型破产概率的一般表达式,得到了破产概率所满足的Lundberg上界;最后通过数值例子说明了利率因素以及初始本金对破产概率的影响.     

随机利率下的年金

综合运用有漂移的布朗运动、反射的布朗运动和再生过程等理论建立随机利率模型．并在新的模型下对随机利率下寿险中的年金现值问题作了进一步的讨论。     

随机利率下的期初付n年期确定年金

文章在随机利率条件下，先讨论了随机利率下的期初付n年期确定年金现值的分布、期望及方差的一般表达式．然后假设利率服从Wiener过程，将得到一般结果应用于特殊情况．     

带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字

研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程。在将风险模型简单化的基础上,通过实例比较发现:只考虑利率为干扰项的风险模型和考虑利率、通货膨胀率均为干扰项的风险模型,在相同时间的破产赤字是不同的,从而证明通货膨胀率对风险模型的破产赤字是有影响的。     

民汉一体化背景下保险精算的教学改革

从师资队伍建设、教材选择、精算专业的前期课程教学、修订保险精算部分专业课程的教学大纲和课程标准、鼓励学生做与精算相关的科学研究、在各专业推广保险精算的核心特色课程等方面具体探讨了保险精算的教学改革措施,并提出合理建议,这些措施有利于建设适合我国各民族精算人才培养的教学体系.     

随机生产计划模型

讨论了具有随机扰动下的生产——存贮模型,通过它确定全期内生产水平,使得折扣平方损失函数值达最小。     

推广的Vasicek利率模型在衍生证券定价分析中的应用

在分析Vasicek利率模型的基础上，将利率的长期均值，瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数，得到一种新的Vasicek利率模型．利用Ito引理和构建债券组合策略求得推广的Vasicek利率模型下债券价格满足的偏微分方程，进而得出了该模型下到期日为T，到期时支付1元的折价债券定价模型及债券选择权．     

基于广义更新过程的航空备件需求和应用

鉴于航空装备的6种故障率特性,建立相应的故障分布模型,用以解决航空备件需求和预测问题。本方法考虑到维修程度的影响,通过广义更新过程分析故障数据,并对维修度进行参数估计,之后采用蒙特卡洛法计算不可修件以及可修件在不同时间段内发生的平均故障数。最后对完全维修和一般维修进行实例比较,结果表明本方法结果更为合理,适用实际情况。     

集值随机微分包含解的存在性

应用了Bohnenblust and Karlin不动点定理来研究集值随机微分包含解的存在性,给出了研究这个问题的基本引理和定义,证明了集值随机微分包含解的存在性.并用例子验证了结果.     

复合风险组合中有关理赔总额分布的分析

针对短期个别风险模型和长期聚合风险模型的理赔总额分布性质及特征作了较深入的分析,研究了混合型随机变量和的概率分布和短期个别风险模型理赔总额的统计特征;在复合分布框架下解析了聚合风险模型理赔总额和个别理赔额之间的分布关系,给出了个别理赔额分布的实用计算方法及理赔总额近似分布,所给方法是原有方法的推进.     

基于GRU与特征嵌入的网络入侵检测

当前基于神经网络的入侵检测方法并没有将数据分类信息考虑在内，无法有效利用网络流量数据的时序信息，为此将门控循环单元（gated recurrent unit，GRU）和基于分类信息的特征嵌入技术结合起来，构建了基于GRU与特征嵌入的网络入侵检测模型。利用UNSW-NB15数据集进行模型仿真实验，结果表明该模型提高了对入侵攻击的检测率，为入侵检测中大规模数据的处理提供了一种全新的思路。     

基于用户会话的TF-Ranking推荐方法

基于用户会话日志,提出了一种融合XGBoost和门控循环单元网络的TF-Ranking推荐方法。该方法利用门控循环单元学习用户行为。首先,利用XGBoost进行特征提取,克服了传统方法中数据模型复杂的缺陷,使数据模型在保持原始属性的基础上大大降低了复杂度;其次,利用改进后的Dropout网络对数据进行处理,使得召回率提高了1.32%;最后,基于Learning to Rank与Pairwise方法训练用户会话数据,尽可能为用户提供一个与查询内容相关性较强的正向排序推荐清单。实验在Trivago RecSys Challenge 2019数据集上进行。结果表明,所提出的推荐算法在召回率和平均倒数排名上均有提高,而且可以应用于大规模数据推荐。     

基于SPN的IMS系统可生存性建模及分析

IP多媒体子系统(IP multimedia subsystem,IMS)作为网络与业务融合的标准将会在三网融合中扮演重要的角色,因此研究其认证注册过程的可生存性具有重要意义.文中首先给出可生存性概念与评价指标以及I.MS的认证注册过程,然后建立相应的随机Petri网(stochastic Petri net,SPN)模型和简化的可生存性SPN模型,并给出可生存性的主要指标——可靠性、可维护性及可用性.对所建模型的可靠性及可维护性评价指标进行了仿真,表明可靠性分别随时间及失效率的增加而显著降低,可维护性随时间及修复率的增加而明显增强并最终趋于稳定.这些结论为增强IMS系统可生存性能力提供了有效的数值参考依据.