随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价

在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.     

随机利率模型下欧式极值期权的定价

在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.     

幂式期权在跳扩散模型下的定价

假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.     

随机利率下的利差期权定价公式

讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题．假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和Ito公式建立了数学模型，并利用PDE方法，得到了多维利差期权的解析表达式．     

随机利率下两类重置期权的定价公式

假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.     

脆弱期权的公司价值分形定价模型

以公司价值信用风险模型为基础,讨论了欧式脆弱期权定价问题,建立了标的资产价格服从几何分形布朗运动的脆弱期权定价模型;在分形HJM利率和随机负债假设下,利用拟鞅定价,推导出欧式看涨脆弱期权的定价公式。     

随机利率下亚式期权定价的新方法

讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式,推广了利率为常数或者关于t的函数的情形。     

美式利率期权价格的性质

在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析,得到了期权价格对瞬时利率、时间、有效期及协定利率等变数的依赖关系.     

分数布朗运动下的看跌期权定价

要对金融产品进行透彻的研究和管理,就必须正确的确定金融衍生物的价格问题,其中,期权定价的研究正是金融领域的重要研究部分。通过研究由分数布朗运动驱动的金融市场,考虑标的资产价格服从几何分数布朗运动,在假定无风险利率和红利发放率非随机的情况之下,将服从普通布朗运动的经典B-S期权定价模型推广至服从分数布朗运动,从而得到欧式看跌期权的定价公式。     

随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价.     

一种基于ER模型的数据仓库多维建模方法

结合Ralph Kimball和Inmon的数据仓库设计和架构思想,以建设某学院办公自动化数据仓库为例,提出一种基于实体联系(ER)模型的数据仓库多维建模方法。该方法从构建数据仓库全局角度指导维度建模,同时兼顾用户需求与底层数据,从而得到既能满足用户需求、又具扩展性的维度模型。该方法规范了数据仓库的逻辑模型建模过程,可以为多维模型的设计提供方法上的指导。     

基于多维立方体的聚类算子模型及其应用

从多维立方体数据模型出发,提出了跨多个多维立方体的数据挖掘聚类算子模型,并将基于多维立方体事实物理维度的分类聚类算法,应用于移动通信客户消费行为分析中,提供了消费行为分析的实例和方法.     

处理SEAR(1)模型的升维方法

本文讨论了一类广义非正态时间序列模型——季节性新指数自回归模型SEAR(1),利用升维的方法将其化为一个随机系数的平稳自回归模型,在此基础上给出了模型参数的相容估计。     

多维信息可视化模型

分析了多维信息可视化存在的问题,探讨了多维信息可视化模型的类型和特点,论述了多维信息可视化模型涉及到的技术和方法。     

浅析如何构建多元智能理论指导下的健美操教学模式

本文主要采用文献资料法、逻辑推理法简明阐述了如何构建多元智能理论指导下的健美操教学模式。结果表明多元智能理论指导下的健美操教学模式应由多样性、针对性、现代性、创造性和灵活性的教学内容,丰富的教学形式、科学性、多样性的教学方法、合理的评价体系构成,并提出了相关建议。     

基于超网络的Web社会群体复杂关系建模

针对现有的单一要素表征的集群关系不能反映现实社会群体关系的真实情况和整体结构,采用超网络思想表征网络实体间关于兴趣相似度的隐性联系,再结合显性的社交关系,构造了多维社会集群复杂关系模型,并设计相应的算法和实验证明了模型的可行性与有效性.模型不仅能多维度、更真实地表征网络社群的关系,还能作为预测潜在网络热点话题规模的依据,为准确挖掘潜在的网络结构、进行有效的舆情分析奠定了基础.
     

最优试验计划及在船模实验中的应用

给出了构成一维和多维船模实验计划和试验结果分析的最优化方法，可 以保证获得最小供试子样，以及得到精确稳定的船模性能参数同各自变量间 的最优数值关系．     

Multi-dimensional overall regulatory modes and threshold values for water cycle of the Haihe River Basin

In this study, a multi-dimensional critical regulatory criteria and decision-making mechanism based on the scientific cognition of multi-dimensional attributes and characteristics of the water cycle was proposed. This system was functioned by deeply discriminating the nature-society binary characteristics of the five-dimensional characteristics of the water cycle system of the Haihe River Basin (water resources, economy, society, ecology, and environment) under the influence of high-intensity human activities and hydrological changes and by analyzing the organic interactive relationships between the five dimensions and their overall effect on the water cycle. A GDP calculation model was constructed in this study by adjusting the water environment for water resources, after which five-dimensional normalization objective functions were established for multi-objective analysis to carry out trade-off analysis of multi-dimensional regulatory indexes. In addition, synergetic theory, entropy theory and dissipation structure theory were introduced to construct an evaluation model for multi-dimensional regulatory schemes. A water cycle multi-dimensional critical overall regulatory model system was also established. This system consisted of a multi-objective macroeconomic model (DAMOS), water resource allocation model based on rules (ROWAS), evaluation model for WEDP (EMW) and multi-dimensional regulatory scheme evaluation model (SEAMUR) as the main body. To address the national demands faced by the Haihe River Basin as a result of combinatorial schemes for different hydrological series and water amounts diverted by the south-to-north water diversion project, this study adopted a hierarchy progression method to set up the technologies, investigated multi-dimensional overall regulatory methods, proposed an overall regulation threshold value for the water cycle of the Haihe River Basin, and recommended corresponding five-dimensional regulatory schemes.     

Parameter estimation of S-shaped growth model: A modified particle swarm algorithm

Parameter estimation plays a critical role for the application and development of S-shaped growth model in the agricultural sciences and others.In this paper,a modified particle swarm optimization algorithm based on the diffusion phenomenon(DPPSO) was employed to estimate the parameters for this model.Under the sense of least squares,the parameter estimation problem of S-shaped growth model,taking the Gompertz and Logistic models for example,is transformed into a multi-dimensional function optimization problem.The results show that the DPPSO algorithm can effectively estimate the parameters of the S-shaped growth model.     

《信息系统分析与设计》课程教学改革研究与实践

介绍了在《信息系统分析与设计》课程的教学改革上所进行的一些有益的研究探索与实践.根据信息管理与信息系统本科专业培养目标的要求以及教学改革的需要,针对目前国内高等院校在该课程教学中所存在的教学模式传统、教学方法单一等诸多问题,结合本课程理论抽象、实践性强、内容涉及面广、综合性强等特点,以及作者多年的教学经验与实践,研究设计了“双主体多维度”的教学模式,并采用了参与式及讨论式的教学方法,以此提高“双主体多维度”教学模式的有效性;同时,为保证“双主体多维度”教学模式的顺利实施,构建了双平台的保障体系.通过近几年教学实践的应用,收到了较好的教学效果并受到学生们的欢迎.