随机利率模型下欧式极值期权的定价

在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.     

金融时间序列的数据挖掘技术与经典统计模型的比较

基于对时间序列的数据挖掘思想与经典建模法的基本思路分析和比较，总结各自的优缺点，并阐述二者是在本质上不同的两类重要的时间序列分析法。