分数布朗运动下的看跌期权定价 |
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引用本文: | 李金秀.分数布朗运动下的看跌期权定价[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2014(3):90-94. |
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作者姓名: | 李金秀 |
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作者单位: | 兰州职业技术学院; |
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摘 要: | 要对金融产品进行透彻的研究和管理,就必须正确的确定金融衍生物的价格问题,其中,期权定价的研究正是金融领域的重要研究部分。通过研究由分数布朗运动驱动的金融市场,考虑标的资产价格服从几何分数布朗运动,在假定无风险利率和红利发放率非随机的情况之下,将服从普通布朗运动的经典B-S期权定价模型推广至服从分数布朗运动,从而得到欧式看跌期权的定价公式。
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关 键 词: | 期权 分数布朗运动 B-S模型 期权定价 |
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