资产收益过程可预测下的动态资产组合选择

基于资产收益过程的可预测性,提出一种新的动态资产组合选择方法.等分投资期,建立各期资产组合中风险资产权重是其预测变量观察值线性关系的模型,将预测变量收益过程引入资产收益过程;通过矩阵变换形成表征资产收益过程的拓展的资产空间,将条件问题求解转化为非条件问题求解,运用均值-方差分析法获得模型系数,使投资者各期终期财富期望二次效用最大;最后,给出模型的算法,进行实证研究.结果表明,预测变量通过拓展的资产空间描述了资产的收益过程;投资者根据各期预测变量的观察值可适时调整资产组合,保持其投资决策的最优化.研究为动态情景下的条件问题求解提供一种方法.     

Gamma Poisson混合业务流的自相似性及排队性能研究

参考MMPP的构造过程,提出模型参数更为简化的Gamma Poisson混合模型,通过仿真计算的方法考查业务流的自相似性,研究分析单排机情况下的排队性能.经与几种典型模型的对比分析,结果表明,Gamma Poisson混合模型能更适合于对实际业务流的建模.     

单元服从Gamma退化过程的共载表决系统可靠性

针对共载表决系统中单元服从Gamma退化过程的情况,根据Gamma退化过程的特性,将系统各单元在各载荷阶段的寿命过程通过退化等效模型折合到后续寿命过程中,给出了基于退化等效的共载表决系统可靠性模型表达式,并根据Gamma退化过程尺度参数的不同与原有共载表决系统可靠性模型进行了对比,建立了系统可靠性的蒙特卡罗仿真方法.算例证明了可靠性模型及算法的可行性,并分析了公式方法与仿真方法在计算时间和精度方面的特点.     

基于多阶段退化建模的谐波减速器实时可靠性评估与寿命预测

谐波减速器是工业机器人的关键核心部件,其可靠性的实时评估和剩余寿命预测对于提升工业机器人的工作性能和健康监管具有重要意义.作为一种复杂的高精度机械部件,其退化过程表现出明显的多阶段性特点.因此,针对谐波减速器的退化特性,提出基于Gamma过程的多阶段退化模型对谐波减速器性能退化过程进行精确描述.首先,根据谐波减速器退化趋势的变化,进行多阶段退化过程的划分;然后采用历史性能指标数据,基于最大皮尔逊相关系数准则估计模型先验分布的超参数,建立基于Gamma过程的多阶段退化模型.在此基础上,针对在役设备的实际运行特点和工程现场中性能指标数据获取困难的问题,提出采用振动特征来建立高斯过程回归模型,对性能指标值进行精准预测以实现对退化模型后验分布参数的实时更新.最后在此基础上对谐波减速器进行实时可靠性评估和剩余寿命预测.通过对谐波减速器可靠性实验数据的分析表明,所提出的方法能够实现可靠性的实时评估,并且与单一阶段退化模型相比,该方法对剩余寿命的预测精度更高.     

高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计

分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表明,大的连涨后跟着大的连跌的可能性较大,但是连涨极端收益率不受上一过程的连跌收益率的影响;上一个连涨连跌收益率的持续期越长,连跌收益率的风险越小;上一个连涨过程的持续期越长,下一个连涨过程的极端收益越小,而连跌过程的持续期对连涨的极端收益不存在影响.最后对连跌收益率的条件VaR进行了预测,结果表明分位点回归模型对条件VaR的预测效果较好.     

采用优化的Bass模型对中国IPv4标准扩散趋势研究

在介绍描述创新扩散的Bass模型基础上,提出了优化模型的方法--采用蚁群算法作为Bass模型的参数估计算法,并以中国互联网IPv4标准的扩散为例.采用优化的Bass模型对其扩散趋势进行了深入研究.通过与传统算法的比较,证明采用蚁群算法可以提高Bass模型参数估计的精度,并通过对模型实证研究结果的分析得出标准扩散作为一种特殊的技术创新扩散.遵循其一般扩散规律,采用优化的Bass模型对标准扩散问题进行研究效果会更好.最后对中国互联网IPv4标准扩散趋势进行了预测并提出了策略建议.     

基于Gamma过程的金属材料剩余强度退化模型

针对多级载荷作用下零件剩余强度未考虑加载次序的问题,基于Schaff模型,引入载荷次序影响因子,对Schaff模型进行修正,建立考虑载荷加载次序影响的等损伤比剩余强度预估模型.借助Gamma函数的形状参数和尺寸参数对零件的强度退化过程进行描述.采用45^#钢和30CrMnSiA的疲劳试验数据验证模型的准确性.结果表明:修正的等损伤比剩余强度模型预测精度要优于Schaff模型,且Gamma过程与零部件强度退化过程相吻合.     

《泰囧》的成功给陕西影视的启示

电影《泰囧》票房大获成功中国影坛产生轰动效应。从题材、创意，特别是营销宣传方面揭示《泰囧》成功的原因，探寻市场规律，结合陕西影视的现状予以分析，可以为陕西文化强省及西安国际化大都市的建设提供有益的借鉴。     

基于Gamma随机过程的西部严酷环境下钢筋混凝土可靠性评估

针对西部盐渍土环境下钢筋混凝土结构服役寿命较短的问题,根据盐渍土地质环境设置由氯化钠和硫酸镁组成的复合溶液,制备不同强度等级的钢筋混凝土试件,将试件放置于溶液中进行长期浸泡,通过CS350电化学工作站对混凝土中钢筋进行长期跟踪研究,探究多因素腐蚀下钢筋混凝土腐蚀规律。根据实测的部分寿命数据建立Gamma随机过程模型并对剩余寿命进行预测。研究结果表明:钢筋混凝土抗腐蚀性能随强度等级的提高而提高。Gamma随机过程可以较为有效地描述混凝土中钢筋的腐蚀轨迹,采用该方法预测的钢筋混凝土剩余寿命是可行的。     

基于负荷预测的电力市场寡头竞争分析

将负荷预测的思想引入到电力市场的竞争分析中,研究了完全信息下的cournot模型中负荷预测对电力市场竞争的影响.首先建立了竞争模型结构,然后获得没有预测情况下的市场均衡电价,应用博弈论获得负荷预测增量对cournot模型下市场力的影响.最后通过数据仿真获得负荷预测增量与市场均衡电价和发电商收益之间的关系.分析表明：负荷预测精度影响发电商收益、市场均衡电价和市场力.预测误差率在33%以内,预测是有用的.所以提高收益的关键是提高负荷预测精度.     

基于电影营销因素分析的电影票房预测

本文样本数据选取2011年1月初至2014年12月底公开上映的102部国产电影,选取了8个对票房有影响的营销相关因素作为自变量,票房收入作为因变量,通过建立基于BP神经网络的电影票房预测模型,分别对8个电影营销相关因素进行分析,并对电影的票房进行预测。通过本文,可以看出基于神经网络的票房预测模型有较好的预测效果,对于电影在上映前的投资、导演的选择及营销宣传等等能够提供较好的风险评估,具有较好应用价值。     

利益冲突对分析师盈利预测的影响

选取2007-2009年度分析师对于上市公司每股收益的盈利预测数据,衡量预测误差的影响因素,重点考察分析师与基金经理的利益冲突对其的影响。采用多元线性回归模型及二元选择Logit模型,发现基金重仓股的盈利预测误差高于其他股票,但是误差来源并非来自于乐观倾向,而是来自其悲观倾向。分析师和基金经理之间的利益冲突对其盈利预测的影响不是很大。分析师对于盈利突变的情况难以把握是造成预测偏差的重要影响因素。     

谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用

在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.     

双参数动态Gamma分布模型及贝叶斯预测

给出了观测值服从双参数Gamma分布,并在自然参数与状态参数之间满足线性关系ωt=Ft′θt的假设下,利用共轭分布给出了相应模型的修正递推及其预测公式。     

中国商业电影题材趋同性经验研究

中国商业电影题材有明显的趋同现象,题材趋同主要源于电影制片商采取的产品差异最小化策略。研究首先以Hotelling模型为基础构造一个双寡头竞争模型,论证了电影题材趋同现象发生的必然性;其次,进行描述性统计分析,以近五年全国票房收入前十的商业影片来估计观众对电影题材的偏好,以检验制片商策略的有效性,从而对理论进行经验验证;最后,分析了影响中国电影题材趋同的外部因素,包括中国电影的融资环境、制片商规模以及宏观政策调控,这些因素加速了中国电影题材的趋同趋势。     

薄膜生长初期的蒙特卡罗模型

构造了薄膜生长的蒙特卡罗模型,并应用该模型研究了薄膜生长初期岛的形貌.模型中考虑了主要的3个动力学过程:原子沉积、原子扩散及原子脱附,并且认为这3个过程既相互独立又相互影响,即在同一计算步长中,3个过程依据各自速率所构造的概率发生,同时扩散及脱附速率是随着沉积过程的进行而变化的.结果表明,当基底温度较低或者沉积速率较快时形成分形岛;而当基底温度较高或者沉积速率较慢时形成紧致岛.这一结论也得到了实验的验证.     

渤海原油码头溢油漂移扩散的数值模拟

应用三维河口海岸海洋数值模式,加入油膜漂移扩散模块,研究渤海东海岸、仙人岛以北营口市以南的30万t级原油码头溢油事故发生后油膜面积、厚度的变化和漂移轨迹.计算结果表明,在静风情况下,落潮期间油膜随落潮流向西南方向漂移,面积扩大,厚度减小,港区未受油污的影响;涨潮期间油膜受北导堤的阻挡,部分油污留在港区.油膜轨迹随落潮流和涨潮流来回振荡,因扩散作用,在往复漂移过程中厚度变小,面积增大.风速风向的变化对油膜漂移轨迹和港区污染程度影响十分明显.     

湖-气水热传输模型的研究和数值模拟

在一维涡扩散模型的基础上,发展了考虑冬天结冰和夏天蒸发等水体相变问题及对流混合过程的湖 气水热传输模型.模型采用焓代替温度作为预报变量,这也更加方便处理水的相变过程.模型的计算结果与以色列Kinneret湖的观测资料进行对比,验证了模型的合理性,说明了加入对流混合过程是符合湖-气水热传输的实际物理机制的.     

Ag雕塑薄膜生长的阴影效应研究

通过引入阴影效应、层内扩散和层间扩散势能,建立了倾斜沉积条件下金属雕塑薄膜生长的三维动力学蒙特卡罗模型。利用该模型模拟了Ag在倾斜沉积实验条件下的生长过程。模拟结果表明,由于阴影效应的加强,薄膜表面随着沉积角的增加明显变得粗糙并长成纳米柱结构。通过改变不同的沉积角,研究了薄膜表面形貌的变化,并统计分析了表明粗糙度随薄膜高度的变化关系,论证了雕塑薄膜生长过程中阴影效应与扩散效应的影响机制。     

带有负债和交易费用的股份有限公司最佳融资策略

考虑在随机环境下运作的带有负债和交易费用的股份有限公司的最佳融资问题,以最大化公司价值的方式找到随时间变化的保留盈余和增发普通股的最佳融资组合,以变分不等式的形式把此问题明确描述为扩散过程的奇异型随机控制问题,并给出其显式解.同时刻划了公司价值函数,并指出最佳控制策略可用两个阈参数来描述:当公司资产降至较低的阈值以下时,公司就保留所有盈余,并按需进行扩股融资;当公司资产超过较高的阈值时,公司就把所有盈余派发为股利,而且不进行扩股融资;当公司资产在此两阈值之间时,公司就保留所有盈余,而且不进行扩股融资.