一种VaR度量下基于OWGA算子的区间数组合投资模型

本文建立了VaR度量下基于OWGA算子的区间数多目标组合投资模型.通过引入乐观系数将区间数组合投资模型转化为确定型组合投资模型,利用目标函数偏好水平将多目标组合投资模型转化为单目标组合投资模型,并引入0-1变量对模型进行求解.最后通过算例分析了OWGA加权向量,置信水平及目标函数偏好水平对决策结果的影响,并说明了模型的可行性和有效性.     

VAR度量下基于C-OWA算子的区间数组合投资模型

考虑资本结构因子和交易费用,提出VAR度量下基于C-OWA算子的区间数组合投资模型,通过引入目标函数偏好水平将该模型转化为混合整数规划模型进行求解,得到相应有效投资方案,并对OWA权向量、置信水平和目标偏好水平进行分析,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过算例分析说明了模型的有效性和可行性.     

允许卖空条件下证券投资组合的区间数线性规划问题

针对市场上允许卖空的情况下,提出了证券投资组合的区间数线性规划模型,通过区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平η,给出了证券投资组合的区间线性优化的数学转化模型,从而将目标函数和约束条件均为区间数的不确定线性规划问题转化为确定性的线性规划问题并求解.最后通过实例说明了此方法的可行性.     

基于IOWHA算子的区间预测模型及应用

针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,把区间数的左右端点作为两个独立的时序数列,通过引入诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子,分别建立以区间数左右端点的倒数离差相关系数最大化为准则的IOWHA算子的变权系数最优组合预测模型,再通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型,并尝试给出各模型最优解的性质.最后利用数据进行分析,并和其他单项预测方法或组合预测方法相比较,从而证明该方法确实能够提高区间预测的精度.     

基于用户偏好的IIFS-SEA服务评估方法

提出了一种基于区间直觉模糊集的服务评估方法 (IIFS-SEA),使用区间直觉模糊数解决用户偏好的模糊性和不确定性问题.通过残缺区间直觉判断矩阵解决用户偏好的不完整性问题,利用平均年龄法及不确定动态直觉模糊加权平均算子解决用户偏好发生动态变化的问题,基于得分函数计算出服务非功能属性的权值,以实现服务评估.仿真实验表明该方法能够提高服务评估的准确性与有效性.     

基于最小二乘法对GM(1.1)模型的研究及应用

针对提高股票未来价格的预测精度,提出区间模糊数的整体GM(1.1)预测模型.利用最优解求解定义方程,得到区间模糊数的预测公式.基于区间模糊数满意度对投资组合选择模型进行优化,得到单目标规划投资选择模型.通过实例分析,给定不同的满意度得到不同的投资组合,证明模型具有一定的柔性.     

带固定交易费用的模糊投资组合

基于区间规划的方法,研究了带固定交易费用下的模糊投资组合模型.在模型中引进正态隶属函数;考虑投资组合风险偏好时,修改了一般投资组合中风险偏好方法定义方法,使其更符合区间规划;在考虑未来回报率时,考虑了符合实际情况的因素--涨跌停板;引进新的流动性的定义方法,改正了以往用换手率带来的缺陷.     

基于三参数区间数型偏好序的群决策方法

研究了决策者偏好以三参数区间数型偏好序形式给出的有限方案群决策问题。首先给出了三参数区间数型偏好序的定义,在综合考虑决策者偏好信息的基础上,引入导出的偏好序向量,给出了三参数区间数型偏好序的概率描述。其次介绍了三参数区间数型偏好序一致性的两个定义,利用调整算法对一致性不可接受的偏好序进行修正。通过定义三参数区间数型偏好序之间的偏差函数,给出一种确定决策者权重向量的有效方法,从而建立了一种解决有限方案群决策问题的有效算法。最后通过一个实例说明该方法的可行性和有效性。     

具有方案偏好信息的灰色多属性决策方法

研究了对方案含有主观偏好且指标取值为区间灰数的多属性决策问题.利用主观条件概率和客观条件概率构造出灰偏差函数,基于灰偏差函数给出逼近于主观条件概率的优化模型,通过求解该模型得到了属性的权重向量,并由区间灰数排序公式得到方案的排序.应用实例说明了该方法的可行性和有效性.     

基于决策者风险偏好的区间直觉模糊数多属性决策方法

依据决策者的风险偏好,将区间直觉模糊数转化为含参数直觉模糊数,然后基于直觉模糊数投票模型和人们从众心理分析直觉模糊数的犹豫度对其得分的影响,进而定义直觉模糊数新的得分函数,并以此作为区间直觉模糊数的排序指标,提出一种新的区间直觉模糊数模糊决策方法,最后通过例子验证该方法的可行性和有效性.     

部分权重信息下对方案有偏好的不确定多属性决策法

研究了权重信息部分确知且以区间数互反判断矩阵形式给出方案偏好信息的不确定多属性决策问题.首先,基于区间数互反判断矩阵的主观偏好信息,利用转换函数将决策信息一致化,建立一个目标规划模型,通过求解该模型得到属性的权重,进而获得方案的综合属性值;其次,利用已有的可能度公式对方案进行排序或择优,提出了一种基于目标规划和可能度的...     

Beta分布的最短置信区间的粒子群优化算法

据置信区间的含义和Beta分布的特性,最短置信区间问题转化成非线性规划问题。给出了粒子群优化算法解决此问题的方法,通过数值计算,对于给定的置信度0.90和0.95,在样本容量从3到30的范围内,求得了一类特殊的Beta分布参数的区间估计。并对通常方法求得的置信区间的长度与最短置信区间的长度进行了对比分析。结果表明,用最短置信区间来作未知参数的区间估计,将会使估计精度得到显著的提高。     

基于理想解的区间数多属性决策的相对隶属度法

针对区间数的多属性决策问题,首先将决策者的主观偏好信息所隐含的属性权重通过一个线性规划模型计算出来;其次基于模糊集理论,借助每一方案与理想和劣等方案的综合加权距离,求得每个方案相对于优等方案的相对隶属度,提出了基于理想解的区间数多属性决策的相对隶属度法对方案进行择优和排序,从而较好地确定了属性的权重,且所提出的方法具有更强的排列能力.最后通过算例说明方法的可行性和实用性.     

多目标规划问题的棱锥有效解

对于多目标规划问题,本文通过引进一类新的凸锥——棱锥,建立了棱锥有效解的概念.在决策者根据隐含的效用函数给出区间偏爱信息的基础上,本文构建了相应的棱锥对应于偏爱信息的2个参数——偏爱信息强度和偏爱信息方向.其次,进一步讨论了多目标规划问题中的决策者区间偏爱信息和棱锥有效解集之间的关系.最后,给出数值例子说明这种区间偏爱信息、棱锥和棱锥有效解集之间的关系.     

DVD在线租赁的数学模型

为解决问题(1),使得所需购买的DVD数量达到最小,从DVD本身入手,分析其不同的利用率,满足一定的约束条件,然后用目标规划建立数学模型,利用相关的数学软件(lingo)求出最优解;为解决问题(2),本文从客户入手,通过客户的偏爱程度得到他们对不同DVD的满意程度,并进而得到一个总体的满意矩阵,利用0—1规划建立相应的数学模型,代入matlab的linprog函数可求解;问题(3)的目标函数有两个,DVD数量最小和客户满意度最大.正因为如此,本文建立了一个双目标规划的模型,给出问题(3)的解法.     

带有方案偏好关系的区间型多属性决策方法

给出属性值为区间数、属性权重完全未知但已知方案偏好关系的多属性决策问题的决策方法。该方法首先通过求解一个二次规划模型来确定属性的权重,然后基于简单加权法则来计算方案的模糊综合评价值,再根据区间数的排序方法来对方案进行排序,从而得到最优方案。     

混合整数非线性规划问题的全局最优性条件

近年来混合整数非线性规划问题的应用非常广泛。本文给出了带界约束的混合整数非线性规划问题全局极小点的必要条件,包含连续优化和离散优化问题。同时得到了带界约束的混合整数非线性规划问题的充分全局最优性条件。所针对的优化问题的目标函数只需要是二次连续可微的。如何目标函数的二次的,所得的最优性条件非常容易验证。我们给出了数值例子以说明全局最优性条件的意义。     

区间有理曲线的降阶

针对用低阶区间有理曲线来界定高阶区间有理曲线的问题，提出了线性规划和最佳一致逼近两种不同的解决方法，并以实例验证，结果表明最佳一致逼近方法比线性规划方法有更佳的逼近效果并能提供更紧的界．