多维扩散模型的最优投资问题

研究了多维扩散模型的最优投资问题.通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略.     

考虑损失厌恶的最优消费投资决策

行为金融文献表明,投资者效用既取决于消费,又取决于其持有的金融资产的价值变化.基于上述两点,研究了最优消费投资问题.将行为金融学中投资者损失厌恶这一重要心理纳入经典效用函数,给出了基于消费和风险资产价值变化的目标效用函数,建立了考虑投资者损失厌恶的最优消费投资模型,运用动态规划原理得到了最优消费和投资问题的值函数及最优消费投资策略.最后以一个两期最优消费投资算例说明该模型的应用.因考虑了投资者实际决策心理,建立的最优决策模型是对投资者实际决策行为的良好描述,由此得出的最优消费投资策略也可以更好地指导投资者消费投资行为.     

企业负债投资的有效边界及其动态性质

讨论在不允许卖空的限制条件下负债企业的组合投资问题,建立了最优组合投资的选择模型,给出了负债企业最优的投资策略以及投资的有效边界,重点研究了有效边界的静态性质,以及当企业的负债发生变化时有效边界和最优投资策略的动态性质.     

保险公司中的最优分红和投资组合及其数值计算

该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略.     

考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0, ∞)的消费效用或终值财富效用最大化.研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程.     

几种最优投资组合在有效边界上相对位置

讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差,根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置.特别地,均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关.     

最优外汇组合投资及管理

应用Markowitz组合证券投资理论对外汇投资进行了研究,讨论了外汇投资组合的选择和外汇储备的最优调整模型,并给出了最优组合投资及最佳调整策略,结合历史资料分别进行了计算和分析。     

跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略

研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.     

考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究

研究了不完备金融市场上有随机收入、红利支付、税收和交易费用的投资决策问题的最优投资和消费问题.利用随机分析和粘性解的技术,得出值函数是HJB方程的光滑解;证明了最优投资策略、最优消费策略是存在的,并用反馈形式给出了最优消费投资策略.     

优先发展策略下的高等教育最优投资双层规划模型

高等教育投资具有“双层”的特点，上层为主管部门，下层为高等学校．分析了优先发展策略下高等教育最优投资的层次及步骤，分别建立了保证优先发展学校最优投资和用剩余资金对全部学校无差别最优投资双层规划模型，给出了上、下层最优投资方案的确定方法．通过扩大可行解范围，将双层规划模型转换为单层线性规划模型，证明了两者最优解的等价性，设计了求得模型最优解的多项式算法，最后给出了应用举例．     

灰色控制系统的极值白化最优控制

本文提出了灰色控制系统极值白化最优控制的概念.对于灰色线性二次问题给出了极值白化最优控制存在的条件,性能指标的估计以及在极值由化最优控制反馈下系统的稳定性分析.     

电子市场与合约市场并存下的供应商产能优化

基于电子市场和合约市场并存的时代背景,研究了供应商的产能优化问题.从供应商产能固定和不固定2种情况构建模型,得到产能最优分配比例、产能最优决策以及供应链均衡时的供应商最优批发价格和分销商最优订货量等优化决策,并得知供应商在合约市场的最优销售量与供应商的产能是否固定无关.     

水电站优化运行微机实时控制数学模型的研究

通过数学模型描述了水电站的优化运行准则,对水电站设计的微机 控制系统采用多级动态规划方法求解方程组,以给出最优的运行计划,达到电站运行的空间最优和时间最优,实现在一定运行周期内经济效益最大。     

水资源层次定价的理论模型

在研究水资源定价理论与水资源用户分层的基础上，确定了水资源层次定价模型需要达到的多层目标，建立了水资源层次定价优化模型，利用最优化理论与方法探讨了优化方程有关参数的确定方法，并分析了优化解及其政策效应。该模型具有容易操作和实施的特点，并系统地考虑了定价过程中可能涉及的社会、经济、环境和可持续发展问题。     

对双层规划最优解的进一步研究

对双层规划BLP（Bilevel Programming）的最优解作了进一步的研究。由于双层规划的最优解一般不是Pareto最优解，本文给出5种有效解的定义，并指出所定义的有效解有更重要的实际意义。     

五元域上LCD码的构造

基于最优线性码与射影几何理论,针对不同码长最优码的距离特性,研究了低维五元最优LCD码的构造。首先利用删截等方法构造了较小码长的三维和四维最优线性码以及最优LCD码;其次,借助部分已知矩阵和删截等方法构造了较大码长的三维和四维最优线性码以及最优LCD码;最后,利用已知最优LCD码和特殊码长最优自正交码构造了任意大码长的最优LCD码,完全解决了三维和四维最优LCD码的构造问题。这些LCD码的构造方法对于五元高维最优LCD码以及一般域上最优LCD码的研究具有重要的理论指导意义。     

内生经济增长模型中的最优税收

建立了一个带有政府花费的内生经济增长模型,并在此模型的基础上讨论了税收政策对经济增长的影响,定性地刻画了最优税收与最优经济增长率之间的关系,还证明了最优税收路径具有大道性质。     

蜂窝状通信系统的最优信道分配

讨论了蜂窝状通信系统在干扰可接受范围内的最优信道分配问题。文中给出了此信道分配问题的数学模型，通过运用线性和mod(S)的思想，建立了一套简便易行的信道分配方案，使上述模型找到了最优或者接近最优的分配方案。     

螺旋弹簧可靠性多目标优化设计

考虑可靠性等约束条件 ,以螺旋弹簧重量最轻、刚度误差最小为优化设计目标 ,建立多目标优化设计数学模型 ,用理想点法对模型进行求解 ,得到满足所有约束条件的最优解。该方法有效而实用 ,对求解同类零件优化设计问题具有普遍意义。     

一种基于Web Service的网络化优化下料系统

结合分析传统优化下料技术存在的问题,阐明了网络化优化下料的意义.在此基础上,提出一种新的基于Web Service的网络化优化下料系统,并对系统的构建过程、体系结构和运行机制进行了阐述.系统以Web 服务为中心,通过建立不同粒度的服务和支持多层次的服务调用,将网络化的多软件协同优化计算模型有机地融合到下料系统当中.实验表明本所提出的系统能有效地提高下料的总体优化利用率.