基于F-AHP商业银行操作风险预警评价系统

基于模糊层次分析法建立了一个多层次、多指标、综合分析操作风险的预警评价指标模型,并设计了一个B/S结构的操作风险预警模糊评价系统,运用Matlab对模型进行了实例研究和验证.该模型可将评分细化、客观全面地了解操作风险的实际情况、发现大量潜在的操作风险,从而实现有针对性的监管和防范.     

关于风险的若干问题及其在风险投资中的应用

探讨关于风险的三个核心问题，即风险的定义、数学表述和度量指标。给出风险量化的实现途径，介绍国内外目前几类典型的风险度量指标，并对其中一个度量指标作出合理修正。同时，简述这些结果在风险投资实践中的应用，为风险投资的实践提供理论依据。     

开放式基金投资风险的计量研究

分析了风险及证券投资风险的本质属性与定义．在对一些常用的风险计量指标进行对比分析之后，选用了一个较好的风险计量指标，即下偏矩指标对我国开放式基金投资风险的计量进行了实证研究，从而有利于投资者和基金管理人做出正确的决策．     

消费者旅游购物风险感知评价及差异研究 ——以厦门市为例

旅游购物是消费者普遍喜爱的活动，对目的地创收、形象、吸引力等产生深远影响，但 频频发生的旅游购物风险问题已成为各旅游地发展旅游购物的重要阻碍。文章以厦门市为例，进 行了旅游购物风险感知评价与差异研究。结果表明：旅游购物风险感知可以由财务、功能、时间、 心理、身体、社交和服务风险7 个风险感知维度及18 个风险感知指标共同阐释；财务、时间、功能风 险为关键风险感知维度，服务、心理、身体风险为次关键风险感知维度，社交风险为非关键风险感 知维度；旅游购物风险感知指标可划分为7 个高风险感知指标、3 个可控风险感知指标、4 个低风险 感知指标和4 个侥幸风险感知指标；不同性别消费者风险感知评价差异不显著，而不同年龄、受教 育程度、月收入、职业的消费者的相应风险感知评价有显著差异。     

基于AHP-FCE的通信系统风险评估

通信网络是一个关联性很强的系统,每个风险的发生都可能会出现连锁反应。通信系统安全风险研究主要集中在移动终 端安全、应用程序安全以及网络信息安全方面,缺乏对移动通信系统的整体安全评估。针对此问题,本文基于层次分析法-模糊综 合评价法(AHP-FCE)方法进行通信系统的整体安全风险评估。将移动通信系统风险分为四大类一级指标,即:移动终端安全风 险、移动网络安全风险、环境风险和人为风险,并进一步细分得到十八个二级指标。为避免打分法所存在不同经历专家具有相同 权重的问题,采用基于模糊层次分析法(Fuzzy-AHP)的专家权重计算方法,并结合层次分析法确定指标权重。然后使用模糊评 价法建立风险因素综合评价矩阵,得出移动通信系统各个风险指标的隶属度和对应风险范围。最后,根据本文方法进行了实例的 风险评估,评估结果与人工研判结果一致。并针对各类风险制定了相应防控措施,为通信系统风险评估提供了新思路。     

企业非相关多元化风险评价指标体系研究

文章分析了企业非相关多元化风险的形成机制 ,提出了非相关多元化风险评价指标体系的设计原则 ,并构建了一个由 37个指标组成的四阶风险综合评价体系 ,从而为企业决策者进行风险评估提供依据。     

基于多指标评估云模型的车载动力锂电池火灾风险研究

为了探究多影响因素下车载动力锂电池火灾风险特性,确保其安全运行,本文采用基于多指标熵权云模型的评估方法,探讨了不同风险层级下的风险指标隶属度特性,并提供了风险预防措施。结果表明,所选型号动力锂电池在风险等级Ⅲ以下的隶属度为0.684,风险整体处于可控范围;动力锂电池火灾风险事故中,发生可能性排名前五的风险指标中客观风险因素占80%,但客观风险因素发生的可能性小于人为诱发因素,后者平均维持在前者的62%左右;构建风险评估体系中电池类风险指标数达40%,其风险期望值相较其他风险因素低,可在电池生产阶段对所属的风险指标进行改进;电动汽车运行过程中对动力锂电池火灾风险影响最大的三个风险因素分别为气温过高、过充、事故撞击。     

油气勘探项目优选指标体系研究

在现行的市场经济条件下，现有油气勘探项目评价指标不能完全满足项目优选的要求，设计指标体系包括经济效益指标（净年值率、动态投资回收期等）、社会效益指标（投资利税率、投资总额）、环境效益指标（单位面积工作量、集输管线长度等）、地质风险指标、经济风险指标和工程技术风险指标，该指标体系操作性强，便于各项目（方案）间比较．     

电网运行风险评估步骤与指标计算

对电网运行进行风险评估可以方便电网调度员和相关部门对整个电网系统进行全局性的把握,为电网监控和检修提供决策信息。电网运行风险评估主要由风险元件选择、风险状态分析和风险指标计算三个步骤实现。本文以风险概率、单个故障（元件）的风险指标和系统风险指标为例,对风险评估指标体系计算进行了阐述。     

基于模糊层次分析法的余额宝风险评价

对余额宝存在的风险进行了系统分析,并利用层次分析法和模糊综合评价法,构建了余额宝风险评价模型,分析评价各个指标对余额宝整体风险的影响,得出余额宝不仅具有较高的风险,而且收益风险、赎回风险、监管风险、利率风险、银行挤兑风险等是余额宝风险评价最重要的指标,也是余额宝应重点管理和防范的风险.     

基于追尾危险感知模糊推理的交通流运行安全评价

为了有效替代基于事故数据的传统追尾风险评价方法,对微观驾驶员追尾危险感知模糊推理中的跟驰安全距离计算方法,包括影响驾驶员反应时间的天气状况隶属度函数进行了改进.以此为基础,提出可评价整个行车环境安全的道路行车危险总体感知度指标;构建了一个衡量宏观交通流的平均追尾风险评价指标,并通过Aimsun仿真软件得到不同交通条件下的平均追尾风险评价指标值,采用通过模糊聚类方法对该指标进行等级划分,可为道路交通事故预警技术提供支持.     

基于改进AHP算法的桥梁风险评估模型的研究

针对桥梁工程风险因素的不确定性和复杂性,建立了基于改进AHP算法的桥梁风险评估模型。文章首先按风险来源从自然灾害、人为因素、结构退化、技术风险等方面进行风险识别研究,建立了桥梁风险指标评价体系,其次基于新标度和三角模糊数进行打分,并建立了风险评价初始矩阵,最后结合AHP层次结构得各风险指标的权重,进行风险指标排序和风险评估分析。实例证明,本模型科学合理。     

石油工程技术服务企业海外项目风险不确定评价模型

构建了包含市场风险、经济风险、政治风险、技术风险、自然风险、管理风险6个准则21项指标的风险评价指标体系,采用层次分析法确定指标权重,构建了石油工程技术服务企业海外项目风险区间数不确定评价模型.实例表明,该方法科学有效、简便可行,为石油工程技术服务企业海外项目风险评价提供了新的方法与思路.     

基于模糊层次分析法的隧道钻爆法施工风险评估

影响隧道钻爆法施工的风险因素比较多,为了能够对其风险程度作出较为客观的评价,针对当前隧道钻爆法施工风险因素仍存在许多不确定性与模糊性的特点,提出模糊层次分析方法以解决评价指标难以量化问题。通过对隧道钻爆法施工风险指标产生原因比较识别,主要从施工风险、固有风险、管理风险三个方面构建风险评价指标体系,包括11个二级评价指标。兼顾主客观因素,其中采用层次分析法确定各评价指标相对权重并构建梯形隶属函数,计算风险指标对各等级风险水平的隶属度。结合泉水沟尾矿库排洪隧道工程实例,通过计算评价指标权重向量和分析模糊综合评判结果,给出了该工程较为准确、合理的隧道钻爆法施工风险等级,验证了所建方法的合理性与可行性。     

基于CAPRA平台的地震风险多标准模拟分析

为量化地震风险,首先选取风险指标,借助CAPRA软件平台,应用其各子模块分别进行危险性分析、易损性分析、损失分析,最终得到物理损失和人员损失等风险指标值。对风险指标值标准化之后,采用多标准评价法对风险指标按其重要性加权求和,得到区域的综合风险指数RT。综合风险指数越大,区域的地震风险越大。以四川为例,选取物理损失、人员损失和社会影响3个风险指标,运用此方法得到各市地震风险值。研究结果表明:四川眉山、资阳、广元、成都、乐山等地的地震风险较大,阿坝、甘孜、凉山、达州、泸州等地的地震风险较小,这对四川地区的房屋选址、风险规避、城市风险管理有一定的参考作用。     

基于突变理论的西王寨矿区矿井疏干水开发利用风险评价

以突变理论为基础,对于西王寨井田矿区,构建出17项风险评价指标体系,并结合模糊数学产生一种多维的突变模糊隶属度值以进行突变级别的转变,由最底层指标开始逐步向上层计算,利用相应的突变模型计算风险评价值。结果表明:17项指标中能够构成重险的指标包括含水层渗透系数、水柱高度和人口增长率,其余各指标均在中度风险及以下等级;复合指标中,地区水资源总量特征、疏干水涌水量以及开发利用状况风险水平较高,且该地区社会经济状况指标的隶属度也较高;矿区疏干水开发利用的综合风险值为0.773 2,属于中度风险等级。     

食品安全风险预警指标体系设计研究

预警指标的设计是有效构建食品安全风险预警系统的关键所在．结合食品安全状态影响因素的不同特点．从基础项目指标、食品合格状态指标、食品整体状态指标三个层次上构建食品安全风险预警指标体系．     

论收入作为银行操作风险度量标准的基础

银行的操作风险是近几年才兴起的一个话题。根据2004年6月颁布的新巴塞尔协议,巴塞尔委员会将操作风险定义为由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而导致的直接和间接损失风险。巴塞尔委员会对银行操作风险的度量给出了三种方法。其中基本指标法和标准法都是基于收入而计算的。本文认为这存在一些不足之处,并在文中给出了一些建议。     

多维数据驱动粮食供应链危害物风险综合评价

为科学合理评价重金属、真菌毒素、农药残留和微生物等危害物在粮食供应链各个环节中的综合风险,在分析全国26个省份粮食加工品抽检数据及其他多维度数据基础上,兼顾定量指标和定性指标优势,从统计特性、抽检特性和调研特性三种互补角度构建多维层次风险指标体系,实现大量异构数据向量化风险指标转变;继而应用关联规则挖掘各指标间内在关系,实现各指标权重分配,构建风险综合评价方法,实现多维数据驱动的粮食供应链危害物风险评价和优先程度排序。希望为监管部门制定有针对性的抽检策略、确立优先监管领域和分配风险监管资源提供科学依据。     

地铁建设运营期的地质风险可拓评估模型研究

地质环境载体的不确定性和模糊性制约着地下工程的设计与建设,因而对施工地段的地质风险进行评估是十分必要的。目前地铁风险评估方法中仍存在着地质风险因素考虑不足、评价指标权重的确定主观性较大等问题。本文选取了土的力学性质、岩体性质、管涌条件、地下水、岩溶、区域稳定性等6个一级地质风险评价指标,每个一级地质风险评价指标由若干个二级评价指标表征,并综合整理目前对单一地质风险评价指标的评价中较为成熟的评估方法,应用于一级评价指标风险等级的确定,建立了较为全面和合理的地质风险评价指标体系;针对各评价指标的多样性和由单指标给出的评估结果的不相容性,通过可拓学理论中的简单关联函数与关联度,客观定量地确定各指标的权重,将定量计算与定性分析相结合,减少了传统评估方法中权重赋值的主观性;进而建立了基于可拓评估方法的地质风险评估模型。并以广州某地铁车站路段为例,应用该模型对其进行地质风险评价与模型验证。结果表明:模型中地质风险等级划分合理,能够客观地反映当地地质风险情况;该地铁段未处理前地质环境风险等级属于"中等风险",风险等级变量特征值为1.94,属于"中度风险"偏向"低风险"的级别,模型的评估结果与现场勘察结果相符,评估效果良好。