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1.
朱庆峰 《山东理工大学学报:自然科学版》2009,23(5):21-24
研究了一类带跳的倒向重随机微分方程在非Lipschitz条件下的比较定理.利用Gronwall不等式和Ito公式等,得到了非Lipschitz条件下带跳的倒向重随机微分方程解的比较定理. 相似文献
2.
宋丽 《江西师范大学学报(自然科学版)》2012,36(2):160-164
利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形. 相似文献
3.
《河南师范大学学报(自然科学版)》2016,(6):9-14
研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理金融等方面的应用. 相似文献
4.
在Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Young不等式和Ito公式等,得到了带跳的倒向重随机微分方程解的比较定理,说明了带跳的倒向重随机微分方程的系数和终端值越大,其解越大. 相似文献
5.
在局部Lipschitz条件下,得到了任意给定时间区间上,正倒向重随机微分方程解的存在惟一性结果。 相似文献
6.
研究了一类多维倒向重随机微分方程, 其生成元f关于y满足Osgood条件,且生成元g关于y满足一类新的非Lipschitz条件. 建立了该类方程的一个解的存在唯一性定理和一个稳定性定理,并给出了该类方程在一维情形下解的比较定理. 相似文献
7.
韩宝燕 《聊城大学学报(自然科学版)》2006,19(3):20-22
对带跳的倒向随机微分方程进行了研究.利用Gronwall不等式,Jensen不等式以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程解的比较定理,推广了Lipschitz条件下的比较定理.从而推广了带跳的倒向随机微分方程在数学领域和金融领域的应用. 相似文献
8.
朱庆峰 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》2010,23(1):5-8
在局部Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Holder不等式和Ito公式等,得到了任意给定时间区间上,布朗运动和泊松过程混合驱动的倒向重随机微分方程解的存在唯一性结果,从而推广了谷艳玲以及孙晓君和卢英的相关结果. 相似文献
9.
宋丽 《吉首大学学报(自然科学版)》2010,31(1):19-21
论述了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的性质.通过解的先验估计,分别得到了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程的解关于终端值和生成元的连续性质. 相似文献
10.
11.
非Lipschitz条件下的带跳的倒向随机微分方程 总被引:5,自引:0,他引:5
李娟 《山东大学学报(理学版)》2003,38(3):10-14
证明了带跳的倒向随机微分方程在某种非Lipschitz条件下的适应解的存在唯一性;得到了一类带跳的倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
12.
IntroductionRecently ,the interest for the backward stochastic dif-ferential equations (BSDEs) has beensteadily growing ,dueto the mathematical questions they posed,their relation toPDEs ,and applications to control and Finance .Pardoux and Peng1990[2]studied the following BSDEdriven by Brown motion:dy(t) =-f(t ,y(t) ,z(t))dt +z(t)dW(t)y( T) =Y(0)whereW(t)is Brown motion,(FtW)t≥0is the natural fil-tration of( Wt)t≥0. There are many results in the study ofthis type of BSDEs .Based … 相似文献
13.
由一般鞅驱动的倒向随机微分方程 总被引:3,自引:0,他引:3
李娟 《山东大学学报(理学版)》2005,40(4):70-76
研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广. 相似文献
14.
15.
利用Schouder不动点定理证明Ito型随机微分积分方程x(t)=x0 ∫t0H(s,x(s),(Rx)(s))ds ∫t 0G(s,x(s),(Rx)(s))dw, (*)存在局部强解,其中(Rx)(t)=∫tK 0(t,s)x(s)ds 相似文献
16.
张孟 《中山大学学报(自然科学版)》2011,50(4)
研究了一类线性增长单调连续系数的多值正倒向随机微分方程解的存在性,其中方程的终端时间T为任意有限常数、系数为随机的。应用连续线性增长函数可以用Lipschitz函数逼近、极大单调算子的Yosida估计和随机微分方程的比较定理,得到了方程存在一个适应解。 相似文献
17.
常微分方程解的延拓定理证明杨占运,张青富(空军电讯工程学院数学教研室,西安710077;第一作者,男,49岁,讲师)美国大学数学系、电子工程系的研究生教材《常微分方程》[1]在我国有一定影响,其中给出了一个比一般教材中条件较弱的解的延拓定理.不过,这... 相似文献
18.
张慧 《山东大学学报(理学版)》2006,41(1):62-68
引入了推广的递归偏好,考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移.通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题.考察了完全市场中的最优消费和最优投资组合问题,给出了求最优消费的理论框架.所用的主要工具是倒向随机微分方程. 相似文献