多时期框架下的资产定价

研究在无套利前提下资产的定价理论:资产市场价格都可以表示为由状态价格压缩因子贴现的期望未来红利. 利用鞅论,对给定的多时期框架下的市场经济体系,介绍了无套利前提下状态价格压缩因子的基本特征.     

资产定价基本定理的证明

以有限离散时间金融市场模型为背景,主要利用鞅论知识给出资产定价基本定理一种新的证明方法。     

风险资产的一般定价模型

研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.     

Levy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件

考虑Levy过程驱动的 HJM框架下债券市场模型，利用远期债券价格过程构造相应于Levy过程的远期鞅测度，获得了这种债券市场无套利的充分条件。     

基于扩展型Vasicek模型的零息票债券定价

在给定风险价格的条件下，利用无套利原则，求出单因子利率模型所满足的偏微分方程；并通过求解基于Vasicek模型的偏微分方程，得出该模型下的零息票债券价格．并进一步推广至扩展型Vasicek模型，得出在此模型下的零息票债券价格．     

资产定价第一基本定理的推广

本主要介绍了资产定价第一基本定理，并由此得到两个推广定理。     

多维跳跃扩散模型下一篮子期权定价

考虑了由一个零息债券和k个由多维跳跃扩散过程驱动的风险资产组成的金融市场模型.基于该金融市场模型,利用远期利率模型和远期鞅测度方法,同时借鉴Gentle处理近似问题的技巧,获得了欧式一篮子期权的近似定价公式,推广了Black-Scholes模型下的结果.     

跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价

在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.     

有限离散时间金融市场模型的无套利定理

在有限离散时间金融市场模型申给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。     

基于效用函数的最优投资消费组合的一个改进

本文从最优的投资消费组合模型,研究了最大化期望终端财富和消费的过程,然后通过给不同的消费过程设置不同的效用函数,进一步改进了模型,并且得出了改进后的最优终端财富和消费过程.     

Weibull模型在地基沉降预测中的应用

采用Weibull生长曲线模型对2个工程实例的地基沉降情况进行了预测,并将预测结果与常用的指数模型和双曲线模型进行了对比分析.对比结果表明:weibull模型能够很好的预测地基沉降情况,预测精度更高,误差更小.因此,相对于指数模型和双曲线模型来说,Weibull模型的适用范围更广,更适合于作为地基沉降预测模型.     

决策支持系统开发工具的模型管理技术

提出一种在决策支持系统开发工具中进行模型管理的实用方法,改进了模型库组织结构,使用模型文件库统一管理模型文件组,模型字典库记录模型特征以及模型文件组属性,嵌入式DSS语言简化了模型的调用及模型对数据的存取方法,利用临时文件使模型部件与数据部件之间的接口规范化,保证了模型接口的统一,实现了模型的动态组合。     

软件人情感控制广义模型

借鉴大系统控制论中广义模型化方法,建立了软件人情感控制的广义模型. 提出了行为受理智和情感共同控制的观点. 从功能上将软件人情感控制模型划分为感觉模型、思维模型和行为模型,并给出了感觉模型、思维模型、行为模型三者之间的关系模型以及思维模型和行为模型两者之间的关系模型.     

基于微机仿真压水堆核电站堆芯物理数学模型的建立

阐述了压水堆核电站堆芯的模型化,提出了适用于微机仿真的核电站堆芯的 物理数学模型。文章将核电站堆芯分为四大块分别建立模型(临界堆中子动力学模 块、中毒效应堆中子动力学模块、温度效应堆中子动力学模块和燃料模块),应用该模型建立传递函数,为微机仿真奠定基础。     

基于车道级基础路网的微观交通仿真数据建模与应用研究

从满足微观交通仿真需求角度分析了仿真数据模型建模的要点,建立了包括基础路网模型、信号控制方案描述模型和交通需求模型在内的微观交通仿真数据模型。信号控制方案描述模型中,信号灯分配通行时权,信号灯组描述交叉口的通行规则。交通需求模型由交通小区和OD矩阵组成,交通小区定义OD矩阵的起终点,OD矩阵定义路网上的出行量。以VISSIM为例,研究该模型与微观交通仿真模型要素之间的对应关系,提取数据转换生成VISSIM仿真模型,论证了其用于数据提取和交换的可行性。     

流域水文模型综述

流域水文模型在进行水文规律研究和解决生产实际问题中起着重要的作用.介绍了具有一定物理成因机制并易于推广应用的新安江模型(三水源)、SACRAMENTO模型、TANK模型等概念性流域水文模型和基于GIS和RS的TOPMODEL模型、SWAT模型和SHE模型等分布式流域水文模型.各种模型结构各异,构思各有特点.应理性的看待这两类模型,汲取它们建模思想的精髓,以推动流域水文模型研究的进一步发展.     

城市产业规划的经济分析模型库设计

针对城市产业规划中经济分析模型的复杂化特点,从减少模型库冗余性的角度,提出5条模型库设计原则,区分部件模型与执行模型,以可执行文件为部件模型形式,以数据序列描述执行模型,通过代数式数据化和执行模型数据化,增强了关系数据库的知识表达能力,改善了模型的可读性,并给出了混合型模型库管理系统的逻辑设计.     

基于等时距处理和IOWHA算子的路基沉降预测

为避免随机因素对单一预测模型影响,建立更符合软土路基沉降规律的模型和方法以提高预测模型的精度和可靠性,分别以原始沉降数据、经三次样条插值和经分段三次Hermite插值处理的数据为样本值建立Gompertz模型、Logistic模型和灰色Verhulst模型3种预测模型,将每种模型的3种情况的预测值同实测值进行对比分析,选出每种模型对样本处理的优势方法。以每种模型的优势方法为单一模型,建立基于IOWHA算子的组合模型,该组合模型按照每个时刻单一模型的预测精度的高低对最优权系数进行求解。研究结果表明:在沉降速率发生明显变化时刻的数据作为最后一组样本值进行预测时,Gompertz模型和Logistic模型以分段三次Hermite插值等时距处理的数据为样本值预测效果更好,灰色Verhulst模型以原始沉降数据为样本值预测结果精度更高。求解基于IOWHA算子的组合预测模型的赋权系数时,GA比使用MATLAB的非线性优化的工具箱的求解方法更为可靠,得到的组合模型预测精度更高。     

复杂断块油藏三维地质模型的多级定量评价

为了定量评价和不断提升三维地质模型的质量,在明确研究区研究目的及地质特征的基础上,通过选取多个关键指标,同时运用层次分析法求取准确权重,并且依据研究区开发阶段及地质资料数量和质量制定合理的标准,利用实际模型与标准进行对比,得出各个指标的实际得分,通过低分项找出模型的不足,最终经过累计得分定量评价三维地质模型的整体质量。研究认为,研究区的构造模型与沉积相模型质量良好,而属性模型质量相对较差,最终模型得78分,质量中等,有一定提升空间,通过加深研究区地质认识及建模方法优选和多样化,新地质模型较评价前模型有了较大幅度的提升,最终模型得94分。三维地质模型定量评价体系不仅具有定量评价模型质量的作用,而且还具有指出模型不足优势,从而达到不断提升模型质量的效果。     

几种散射辐射模型精度的对比

通过对既有散射辐射模型的分析,结合上海地区太阳辐射实测数据,建立了各向异性散射辐射新模型,其后从天气类型、朝向、季节和倾角等方面对新模型及既有模型的精度进行了对比分析.对天气类型的研究表明,阴天或多云天时,Klucher模型、Hay模型及Skartveit和Olseth模型与实测值较为吻合;但晴天时,Perez模型和新各向异性散射辐射(NADR)模型更佳.对朝向的研究表明,对于东向和北向,Perez模型和NADR模型较为准确;而对于南向和西向,Liu和Jordan模型,NADR模型较为准确.对季节的研究表明,夏秋季Perez模型和NADR模型较为准确;秋冬季Liu和Jordan模型,NADR模型较为准确.对于倾角的研究表明,Klucher模型与实测值较为吻合,各类散射辐射模型在计算倾角较小的倾斜面散射辐射精度优于倾角较大的情况.对天气、朝向、季节和倾角等多因素的综合考虑表明,Temps和Coulson模型,Gueymard模型准确性相对较低,而NADR模型的准确性最高.