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1.
理赔额服从指数分布的多险种的风险模型 总被引：3，自引：0，他引：3
建立了多险种的泊松风险模型，并给出了破产概率满足的微积分方程以及初始资本为0时破产概率Ψ(0)的表达式，并就理赔额服从指数分布的情况给出了初始资本为u时破产概率Ψ(u)的表达式. 相似文献
2.
一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计 总被引：1，自引：0，他引：1
经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的两险种的风险模型,运用鞅论的方法,给出初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式和其上界估计,以及累积强度相同且理赔额服从指数分布时的两险种双Cox风险模型的破产概率Ψ(u)的表达式. 相似文献
3.
常利率因素的双险种风险模型 总被引：8，自引：1，他引：8
引入了一类常利率因素的双险种风险模型,给出了初始准备金为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,初始准备金为u时破产概率的Cram啨r-Lundberg近似,及Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界. 相似文献
4.
周绍伟 《山东科技大学学报(自然科学版)》2007,26(1):99-100
不同风险模型下的破产概率研究是风险理论的重要课题,但在一般情况下其精确表达式不易求得。本文研究了理赔额服从混合指数分布时的泊松风险模型,并给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的精确表达式以及初始资本为u时破产概率Ψ(u)的精确表达式。 相似文献
5.
对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式. 相似文献
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由于保险公司经营的快速发展,单一险种的风险经营过程存在局限性,因而需要建立多险种的风险模型.研究了一类双险种的离散风险模型,得到了该模型下的生存概率,并通过2种方法得出了初始准备金为零的破产概率. 相似文献
8.
考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率. 相似文献
9.
文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型.特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式. 相似文献
10.
常利率两险种的风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响,用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性.我们构造了常利率下两险种的风险模型,利用后项微分法和Lap lace变换,给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率Lap lace变换表达式,以及Ψδ(0)的确切值. 相似文献
11.
周胜 《四川理工学院学报(自然科学版)》2008,21(2):24-26
讨论了一类指数调和映照的能量增长性质,利用黎曼几何中Hessi an比较定理和Lapl ace比较定理得到了能量增长的特殊估计。 相似文献
12.
孙孝前 《华东师范大学学报(自然科学版)》1999,(1):22-26
本文在截尾样本下讨论了当μ≤ｃ时指数分布Ｅ（μ,σ）分位点λ＝μ＋ησ（η＞０）最佳仿射同变估计＾λ的容许性问题,证明了当η≠１＋ｒｎ时,＾λ是不容许的,当η＝１＋ｒｎ时,＾λ是容许的。 相似文献
13.
孙孝前 《曲阜师范大学学报》1998,24(1):20-22
讨论了当μ≤Ｃ时指数分布Ｅ（μ，σ）分位点λ＝μ＋ησ（η〉０）的最佳仿射同变结计λ的容许性问题，证明了当η≠１＋１／ｎ时，λ是不容许的，当η＝１＋１／ｎ时，λ是容许的。 相似文献
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应力为k维指数分布强度为指数分布下结构可靠度的估计 总被引：1，自引：0，他引：1
张晓勤 《青海师范大学学报(自然科学版)》2005,(2):6-7,3
本文在文[1]的基础上给出了应力服从k维指数分布，强度服从指数分布的应力——强度模型． 相似文献
16.
在其它几类算子半群的Hille指数公式基础之上,利用指数有界α-次积分半群的性质,得到了指数有界α-次积分半群的表示定理. 相似文献
17.
给出了Banach空间中演化算子的弱指数不稳定性的概念、演化算子的弱指数不稳定性的一些性质以及判断演化算子族弱指数不稳定的充要条件。得到了稳定性理论中的经典结论在弱指数不稳定性下的变形。 相似文献
18.
给出了非线性规划问题的目标函数的一个新的指数型凸化、凹化变换公式. 相似文献
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