Solving and Applying a Class of Block-diagonal Structured Large Linear Programming

１ＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎＳｉｎｃｅＧ．Ｂ．Ｄａｎｔｚｉｎｇｐｒｅｓｅｎｔｅｄｔｈｅｓｉｍｐｌｅｘｍｅｔｈｏｄｉｎ１９７４，ｔｈｅｔｈｅｏｒｙｏｆｌｉｅａｒｐｒｏ－ｇｒａｍｍｉｎｇｈａｓｂｅｅｎｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｍａｔｕｒｅ．Ｈｏｗｅｖｅｒｓｉｎ...     

A Note on Relations between Linear Bilevel Programming and Linear Bicriteria Programming

ＡＮｏｔｅｏｎＲｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎＬｉｎｅａｒＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇａｎｄ　ＬｉｎｅａｒＢｉｃｒｉｔｅｒｉａＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＡＮｏｔｅｏｎＲｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎＬｉｎｅａｒＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ...     

一种求解带交易费的证券组合选择问题的线性规划方法

研究带交易费的最优证券组合问题 .交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的 V函数 ,在某些假定下 ,带交易费的最优证券组合问题一般可以表示成一个不可微的双目标规划问题 .本文通过引进风险水平参数和变换等将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题 ,从而可以用单纯形算法等方法有效地求解带交易费的最优证券组合问题 .本文也给出了确定风险水平参数的一种方法 .     

无重叠区的两抓钩周期性排序问题的一个搜索求解法

在当今的自动化制造系统中,计算机控制的抓钩的排序直接影响系统的生产率.本文研究了产品在生产线两端装载和卸载的电镀线的周期性抓钩排序问题,目标是极小化生产周期.本文把生产线分成无重叠的两部分,并给每部分分配一个抓钩,构成一个无重叠两抓钩周期性排序问题.为了求解该问题,提出了一种基于线性规划模型和禁忌表的搜索算法.这个算法使用测试的周期长度作为控制参数以产生不同的运送顺序,对每个给定的运送顺序和抓钩分配,用线性规划模型求得子问题的最优解.在搜索中,为了避免相同序列的子问题模型的求解,采用了禁忌表.量化的示例表明所使用的方法是高效的.     

投资基金群决策风险-收益模型

投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投资问题 ;首先利用相对熵方法 ,将专家群体对目标和权重的建议水平及其偏好集结成群体偏好和目标 ,然后建立相应的目的规划 ,并将目的规划问题等价地转化为两个线性规划问题 ;给出了算例 .     

PIPE_LP:一个行波流水线最小时钟周期的求解工具

主要介绍用线性规划方法求解线性或环路流水线优化问题的程序ＰＩＰＥ—ＬＰ。简要介绍了问题的应用背景。说明了一般线性规划问题与ＰＩＰＥ—ＬＰ的特殊性，讨论了ＰＩＰＥ—ＬＰ程序的核心算法——对偶单纯形法的运用，阐述了ＰＩＰＥ—ＬＰ的设计与实现，并基于一个实例分析了ＰＩＰＥ—ＬＰ的运行结果。     

BP算法求解多元线性回归模型初探

提出求解多元线性回归模型系数的BP算法，给出该算法的数学描述、推导过程和计算机编程步骤，并结合实例说明。     

多层线性规划问题可行解的充要条件和单纯形算法

研究多层线性规划问题。先对可行解提出几个必要与充分条件, 然后在这些条件的基础上设计出一种单纯形算法。最后通过求解一个三层规划问题为例来说明这种方法。     

QFD技术中各设计要求间依赖关系的线性规划处理

质量功能展开 (QFD)技术是一个多功能的计划工具 ,主要利用质量屋所含信息设计顾客满意的产品 .在已有文献的基础上 ,本文给出一个更加简单的线性规划模型 ,消除或减弱各设计要求间的依赖关系对设计要求的相对重要性的影响 ,所得结果可看作相互独立的参数且能用于下一阶段 ,即零件展开阶段 .     

A branch-and-cut approach to portfolio selection with marginal risk control in a linear conic programming framework

Marginal risk represents the risk contribution of an individual asset to the risk of the entire portfolio In this paper, we investigate the portfolio selection problem with direct marginal risk control in a linear conic programming framework. ＇The optimization model involved is a nonconvex quadratically constrained quadratic programming （QCQP） problem. We first transform the QCQP problem into a linear conic programming problem, and then approximate the problem by semidefinite programming （SDP） relaxation problems over some subrectangles. In order to improve the lower bounds obtained from the SDP relaxation problems, linear and quadratic polar cuts are introduced for designing a branch-and-cut algorithm, that may yield an e -optimal global solution （with respect to feasibility and optimality） in a finite number of iterations. By exploring the special structure of the SDP relaxation problems, an adaptive branch-and-cut rule is employed to speed up the computation. The proposed algorithm is tested and compared with a known method in the literature for portfolio selection problems with hundreds of assets and tens of marginal risk control constraints.     

遗传编程用于雷达导引头系统建模

考虑到雷达导引头的非线性动力学特性和恶劣的工作环境，利用Ｋｏｚａ于９０年代初提出来的遗传编程技术，给定初始种群，经过繁殖和进化，来辨识雷达导引头的非线性动力学模型。此方法是对非线性系统进行辨识的有益探索。由于计算量很大，目前只获得了简单的非线性数学模型。     

SIMPLE COMPUTING OF THE CUSTOMER LIFETIME VALUE:A FIXED LOCAL-OPTIMAL POLICY APPROACH

In this paper,we present a new method for finding a fixed local-optimal policy for computing the customer lifetime value.The method is developed for a class of ergodic controllable finite Markov chains.We propose an approach based on a non-converging state-value function that fluctuates（increases and decreases） between states of the dynamic process.We prove that it is possible to represent that function in a recursive format using a one-step-ahead fixed-optimal policy.Then,we provide an analytical formula for the numerical realization of the fixed local-optimal strategy.We also present a second approach based on linear programming,to solve the same problem,that implement the c-variable method for making the problem computationally tractable.At the end,we show that these two approaches are related：after a finite number of iterations our proposed approach converges to same result as the linear programming method.We also present a non-traditional approach for ergodicity verification.The validity of the proposed methods is successfully demonstrated theoretically and,by simulated credit-card marketing experiments computing the customer lifetime value for both an optimization and a game theory approach.     

一类二层线性规划的对偶逼近法

首先讨论了由下层的最优值函数作为响应反馈到上层的一类二层线性规划的有关对偶问题，然后给出了求解这类二层规划的一个对偶逼近法.     

A MODIFIED HOMOGENEOUS AND SELF-DUAL LINEAR PROGRAMMING ALGORITHM

ＡＭＯＤＩＦＩＥＤＨＯＭＯＧＥＮＥＯＵＳＡＮＤＳＥＬＦ－ＤＵＡＬＬＩＮＥＡＲＰＲＯＧＲＡＭＭＩＮＧＡＬＧＯＲＩＴＨＭ￥ＧＵＯＴｉａｎｄｅ（ＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓＤｅｐａｒｔｍｅｎｔ，ＱｕｆｕＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｑｕｆｕ２７３１６５，Ｃｈ...     

SENSITIVITY ANALYSIS IN BILEVEL LINEAR PROGRAMMING

1.IntroductionMultilevelprogrammingmodelsdescribesdecisionmakingsituationswhereahierarchyexists.Inabilevelsystem,thedecisionofthehigherlevel(leader)mayaffectthechoiceofstrategyavailabletothelowerlevel(follower)whoattemptstooptimizehisobjectivefunction.Inthissystem,theleaderalsoconsidersthefollower'sresponsewhichisbasedonoptimizingthefollower'sobjectivefunction,forinstance,see[1].Asanextensionandavariationofmathematicalprogramming,multilevelprogrammingwasfirstintroducedbyCandlerandTownsley[2].…     

OPTIMALITY CONDITIONS FOR NONCONVEX BILEVEL PROGRAMMING PROBLEMS

Recomendation.ThisworkisrecomendedbyamemberiftheEditorialBoard,ProfWANGShouyang.1.IntroductionThebilevelprogrammingproblemcanbestatedasfollows:whereS(x),foreachx,isthesolutionsetofthefollowingparametricprogrammingproblem:whereF,f:Re ~-R,g'Re ~-R"andG:Re ~…     

层次分析的区间估计

提出了利用数学规划和约束锥的方法 ,对层次分析法权重向量进行区间估计的理论和模型 .该模型把决策者的偏好信息视为一种约束 ,而非传统模型中的确定权重向量 .这个模型能更好地反映出决策者的偏好和决策过程中的不确定性 ,具有较好的鲁棒性 .算例结果表明 ,该模型是主观决策问题的有效的分析方法 .     

A HYBRID METHOD FOR LINEAR PROGRAMMING

1.IntroductionItiswellknownthatsinceKaxmarkax[1]proposedthefirstinferiorpoilltmethod,manyexpertshavebeeninvolvedtoimproveandcompletethismethod.ThereisalotofprogressinthisareaandmanyinteriorpointmethodsaredevelOPed;theinterestedreaderisreferredtotheexcellentbooksofhoandPllthenpura[2]andNesterovandNemirovskiil3].TheseiDteriorpointmethodscanbeclassifiedroughlyintothreecategories:(i)potentialreduction,(n)affinescaling,and(iii)path-following.Theaffine-scalingmethodisshowntoworkwellinpracticebyta…     

含直觉模糊弹性约束的模糊线性规划求解

本文基于模糊结构元方法构建并讨论了一类含有直觉模糊弹性约束的新型模糊线性规划问题. 通过引入模糊数的加权特征数, 定义了一种序关系并拓展了Verdegay的模糊线性规划方法, 将新型模糊线性规划问题转化成两个等价的含参数约束条件的清晰线性规划模型, 给出了此类线性规划模型对比最优可行解的求法. 最后通过一个数值实例来说明此类问题的一般求解方法.     

随机线性规划的α可靠度线性规划

在约束条件的右端和目标函数的系数为四种重要随机变量的情况下，利用对偶规划，将随机线性规划化成一定可靠度下的确定性线性规划模型，从而可以利用单纯形方法讨论并求出随机线性规划在一度可靠度下的可行解和最优解。