投资基金群决策风险-收益模型

投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投资问题 ;首先利用相对熵方法 ,将专家群体对目标和权重的建议水平及其偏好集结成群体偏好和目标 ,然后建立相应的目的规划 ,并将目的规划问题等价地转化为两个线性规划问题 ;给出了算例 .     

一种新的模糊群体决策方法

在相似性函数概念的基础上 ,定义了新的相似性函数 ,使得相似性函数应用范围得到了拓展 .并提出一种新的模糊群体决策方法 ,采用正的梯形模糊数来表示决策者的偏好意见 ,通过对表示决策者偏好意见的模糊子集进行排序来作出决策 ,最后给出了算例.     

群决策问题的REM集结模型

从相对熵的概念出发提出了求解群决策中由个体偏好评判值集结群体偏好评判值的新思路，建立了能够集结不同专家偏好评判值为群体一致或妥协偏好的相对熵（ＲＥＭ）模型，并给出了相对熵算法有效性的理论证明及算例     

极大熵方法求解双层多目标决策问题

讨论了双层多目标决策问题 ,给出了最优有效偏好解的概念 ,上层转化为极大熵问题求解 ,下层进行有效性检验 ,最终给出了迭代算法.     

信息准确度在Bayes决策中的影响研究

得到 Bayes决策中抽样信息的最大期望收益值 EMV*s 的新计算公式 ,给出抽样信息的信息量定义 ,讨论了不同准确度抽样信息的条件熵、信息量和 EVSI的性质 ,得出完全信息的条件熵最小、信息量和 EVSI最大 ,均匀分布信息的条件熵最大、信息量和 EVSI最小的结论.