基于不可分离变量的非期望SBM效率评价方法

基于松弛变量度量法(slacks-based measure,SBM)评价模型,首先区分投入、期望产出和非期望产出为可分离变量和不可分离变量,构建了复杂生产系统基于不可分离变量的非期望SBM效率评价模型,该模型更加符合生产系统的实际生产过程;其次基于非期望产出总量规制目标,进一步构建了非期望产出规制视角下的不可分离变量非期望SBM模型,该模型能直接计量非期望产出规制对系统整体效率的影响程度。最后,以0.5为步长,运用实例检验了非期望产出规制影响生产系统整体效率的灵敏度。     

一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型及其算例

期望产出的生产过程通常伴随着对环境造成一定程度破坏的副产品的生成,但经典的DEA模型很难解决考虑非期望产出的效率评价问题。本文给出了一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型,并构造一个算例,将这一改进的模型与环境评价经典模型SBM的评价结果进行对比,结果表明新模型的计算结论和使用SBM得到的效率评价值相关程度很高,而且比SBM模型更加注重非期望产出对生产效率的影响,说明此模型具有更为广泛的应用价值。     

基于两阶段非期望DEA模型的商业银行效率评估

本文将两阶段非期望DEA模型引入银行效率评估,从银行系统内部运营结构入手,构建符合银行结构特征的两阶段网络DEA非线性模型.基于合作共赢的思想,该模型使中间产出在两个子系统的权重相等,将关系模型从规模报酬不变扩展到规模报酬可变的情形,每个银行的系统效率分解为两个子系统的乘积,启发式搜索方法被用来求解新提出的模型.本文将银行经营过程分为筹资阶段和运营阶段,分别应用加权和两阶段模型与该模型对23家商业银行的效率进行测算,验证了提出新模型的合理性.     

基于非期望产出的机场运营效率评价

传统的机场运营效率评价模型忽视了机场运营过程中航班延误、噪音及有害排放物等非期望产出带来的负面效应. 采用非参数方向距离函数法，构建基于非期望产出的机场运营效率评价模型. 针对我国长江三角洲多机场区域10个主要机场，对引入非期望产出前后运营效率进行对比分析，验证基于非期望产出的机场运营效率评价模型的有效性. 结果显示，非期望产出是评价机场运营效率不可缺少的关键因素之一；其次，非期望产出要素对机场运营效率产生非常显著的影响. 引入非期望产出后，我国机场运营效率和运营规模之间并不存在正相关性；最后为机场及航空公司管理者在权衡机场吞吐量和服务质量方面提供了相关建议和理论依据.     

公共交通效率衡量及无效率解析

在规模报酬可变（VRS）假定下，分别基于考虑环境因素的SBM-Undesirable Model和不考虑环境因素的Weighted SBM Model对36个中心城市的公共交通效率进行衡量，并进行对比分析；在无效率分解基础上，进一步分析投入产出要素对无效率的贡献度。研究表明：考虑与不考虑环境因素的公共交通效率之间存在较大差异，其中不考虑环境因素的公共交通平均效率被低估；从业人员、客运量和空气污染物HC分别是对考虑环境因素的公共交通无效率贡献度最大的投入要素、期望产出要素和非期望产出要素；各投入产出要素对考虑环境因素的公共交通无效率的贡献度在不同地区之间存在差异；无论是否考虑环境因素，客运量都是对公共交通无效率贡献度最大的期望产出要素。     

考虑非期望产出的航空公司网络RAM效率评价

2008年欧盟颁布碳排放交易体系,这说明二氧化碳排放对航空业的发展有非常重要的影响.本文将航空公司效率分为三个阶段:运营阶段、服务阶段和销售阶段,并创新性地在服务阶段考虑了温室气体排放量,将其作为非期望产出指标.本文提出了基于弱处理的网络RAM(range adjusted measure)模型,并用其评价了2008年到2012年全球22个航空公司的效率.结果证明了方法的适用性.主要结论有:1.格陵兰航空和肯尼亚航空的平均整体效率值最高.2.欧盟航空公司的平均效率低于非欧盟航空公司的平均效率.3.被纳入碳排放交易体系对欧盟航空公司的效率提升起到了一定的促进作用.     

基于规模收益最大化方向的固体废弃物再利用系统效率评价模型

大力发展循环经济有赖于提升固体废弃物再利用系统的效率,论文梳理了最新研究成果,发现现有DEA方法在研究处理固体废弃物时,忽略了固体废弃物转换为期望产出的再利用和再循环特性,造成评价结果偏低,无法反映无效生产系统改进为有效的最优路径。本文根据固体废弃物的替代功能和转换功能,明确了固体废弃物和期望产出的同向非等比例增长特性,并将其纳入生产可能集中,构建了改进型DEA效率评价模型。模型中的目标函数考虑了固体废弃物转换为期望产出方向的规模收益最大化。该模型既能评价技术效率,也能从同时提升固体废弃物利用总量和期望产出总量这一方向指出无效生产系统改进为有效的最优路径。通过算例分析验证了模型的有效性和优势。     

关联多阶段生产系统的网络SBM效率评价方法

传统网络SBM效率评价方法在选择参考集时忽略了有效单元组成的"有效面集",造成评价结果偏低,无法反映低效生产单元改进为有效的最优路径。在可变规模报酬的假设下,选择生产系统的最大有效面集为参考集,构建了内部子过程存在关联的多阶段生产系统的基于最大有效面集的网络SBM效率评价模型,模型中子过程的权重设定充分考虑投入、中间产品和产出在子过程的价值分布。该模型实际反映了低效生产单元改进为有效的最优路径,具有较强的实用性。此外,模型的改进思路具有普适性,既可以在更为复杂的生产系统的网络SBM效率评价模型中进行延伸,也可以扩展到众多其它类型的网络DEA效率模型的构建中。最后,采用江苏省44家国家级科技企业孵化器的经营过程为实例来验证改进模型的有效性和优势。     

基于环境绩效视角的交叉效率评价方法

将非期望产出引入传统交叉效率模型,并根据非期望产出的特性,分别考虑污染物排放总量、环境承载自净能力和社会支付意愿的影响,提出了整体环境最优、整体平均环境最优、整体偏好环境最优三种交叉评价策略,科学合理的获取基于环境绩效视角的DMU的交叉效率值.最后,通过对中国东部沿海省份工业的环境绩效评价来说明交叉评价策略的有效性.     

基于DEA的生产能力利用指数在商业银行效率分析中的应用

在非参数DEA方法基础上构建了3种生产能力利用指数的技术一经济模型：观测量模型、技术效率模型和局部观测量模型。对3种不同的生产观测量与生产能力的比较，分析决策单位固定输入要素的利用效率。用上述模型对中国14家商业银行进行了实证分析。结果表明，中国14家商业银行整体产出能力利用率较低，国有独资银行低于股份制商业银行。     

基于非期望输出网络DEA的集装箱港口群效率评价

基于2016年中国集装箱吞吐量排名前十港口的数据,在考虑非期望输出的情况下将网络DEA模型分为两个阶段,第一阶段评估样本港口的生产效率和环境效率;第二阶段考虑货物种类分析样本港口集装箱化效率。随后对样本港口的综合效率进行分析,结果显示港口效率的空间分布无明显特征;将样本港口按各自所属港口群分类,比较分析各港口群效率,得出:环渤海港口群的综合效率在三大港口群中处于中间水平,长三角港口群在港口生产效率和环境效率上更具有优势,而珠三角港口群则在集装箱化效率上更具优势;通过分析计算结果,对港口在港口群内的功能定位提出建议。     

中国商业银行效率研究

根据我国14家商业银行从1998～2002年的历史数据,以银行的在职人员数、固定资产、存款额度为银行投入,银行净利润、当年贷款增加额、资本收益率为产出,采用数据包络分析方法,计算出了我国商业银行每年的成本效率、配置效率和技术效率,比较了商业银行之间效率的差异,分析了银行效率随时间变化的趋势,得出了如下结论:(1)国内商业银行的成本效率整体上有较大提高,但是国有独资银行的2个效率都低于股份制商业银行。(2)国内商业银行的成本无效率主要是技术效率低引起的。(3)国内股份制商业银行与国有独资银行在配置效率上没有显著的差异。本文一是计算了我国商业银行的3种效率,即成本效率、技术效率和配置效率,分析了这3种效率之间的特点与关系;二是计算了连续5年的效率,在综合5年数据和计算结果的基础上给出了国内银行效率的排名,避免了单一年份数据失真引起的效率评价不准的问题。     

考虑环境影响的三阶段组合效率测度模型的改进及在研发效率测度中的应用

在比较现有考虑环境因素或/与统计噪音的三阶段组合效率测度模型的基础上，通过引入满足平移不变性的幅度调整测度（RAM）模型与Tobit回归相组合，构建了一个灵活的、无需强制性正向调整环境因素差异性影响的三阶段组合效率测度改进模型--RAM-Tobit-RAM.相对现有模型，改进的组合模型充分利用了RAM模型非径向与非定向测度特点，同时从投入与产出两个方向全面考虑径向与非径向松弛；更为重要的是，充分借助RAM模型平移不变性的优点克服了现有组合模型需借助最值强制性正向转化调整后的投入或/和产出以处理非正值的不足，降低效率估计的偏误.实证研究部分借助这一组合分析程序比较分析了中国省域研发效率.     

中国区域物流产业效率——基于三阶段DEA模型的Malmquist-luenberger指数方法

利用Malmquist-luenberger(ML)生产率指数方法测算了包含非期望产出在内的1997～2009年我国30个省级地区的物流产业效率,并借助三阶段DEA模型分析物流外部营运环境条件对我国物流产业效率变化的影响。结论显示:(1)我国物流业的ML生产率指数年均增长-0.45%,而传统的Malmquist生产率指数为1.02%,忽视非期望产出使得物流业全要素生产率估计过高,物流业普遍存在技术不环保。(2)剔除外部环境因素和随机影响因素后,物流业的技术进步率出现较大幅度的下降,技术效率则出现一定程度的上升,物流产业效率受到外部环境因素的影响显著。(3)我国物流业大多数地区的外部营运环境水平较低,优化外部环境,有助于物流产业效率的提升。     

基于非期望产出偏好DEA模型的中国上市港口企业环境效率分析

港口企业是否能同时实现环境保护与高效运作一直是政府和企业本身关心的问题。针对该问题,文章在传统DEA模型的基础上提出了基于非期望产出偏好的改进模型。该模型将环境污染物作为非期望产出,并对不同类型的产出的权重加以约束以反映对控制非期望产出的重视程度。最后,以中国上市港口企业为例,应用本文提出的模型客观地评价港口企业的环境效率,验证了改进模型的有效性。     

基于未来DEA效率的贷款定价模型

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.     

京津冀城市绿色创新效率时空差异及影响因素分析

经济的快速增长导致资源匮乏、环境恶化等全球性问题不断加剧,国际社会越来越认识到绿色创新的重要性,同时,作为创新驱动和绿色发展两大国家发展战略的结合点,绿色创新必将成为京津冀地区以及全国绿色转型发展的重要引擎和关键抉择。在梳理现有文献的基础上,以京津冀13个城市为主要研究对象,基于2008～2017年13个城市的面板数据,运用考虑非期望产出的SBM模型测度绿色创新效率,并利用全局莫兰指数分析绿色创新效率空间相关性及空间集聚特征,最后采用空间计量模型研究绿色创新效率的影响因素。研究发现,京津冀城市绿色创新效率总体呈波动上升态势,效率水平的高低与京津冀地区创新、环境政策紧密相关,资本投入力度和废水、 SO_2排放水平等非期望产出冗余是绿色创新效率未达到DEA有效状态的关键制约因素。城市间绿色创新水平差距明显,从时序上来看差距有明显缩小趋势,河北省多个城市绿色创新能力提升空间较大。城市绿色创新效率的全局莫兰指数均为正值,绿色创新效率具有空间集聚特征。通过空间分析来看,经济发展水平、政府资助力度、城市信息化程度、城市文化水平和产业结构等因素均对绿色创新效率有正向驱动作用,但京津冀的对外开放水平受地区绿色创新发展程度作用对绿色创新效率的提升影响效果不显著。鉴于研究结论,本文从扶持政策、产业结构、人才培养、创新协同等方面对京津冀城市绿色创新效率的提升提供了一些对策建议。     

基于数据包络分析的商业银行社会效率评价

商业银行经营既要追求经济效应,又必须兼顾社会效应.银行客户在办理业务时的等待时间长短,体现了银行应当承担的一类社会责任.传统的商业银行DEA效率评价研究,仅仅考虑决策单元的经济技术效率,忽视银行的社会效应.文中引入属性变量以考虑社会效应,建立相应的DEA效率评价模型.最后,通过实际数据证明了该模型的合理性.     

两阶段DEA分析框架下的环境效率测度与分解

本文根据传统CCR模型和两阶段DEA模型进行环境效率评价时所存在的问题,针对兼具复杂内部结构和非期望要素的生产系统,提出基于合作博弈的两阶段模型,用以评价该系统的环境效率.随后,构建基于协调效率最优的效率分解方法,客观地解决了两阶段DEA模型最优解不唯一的问题,有效衡量两个子系统各自的效率与它们之间的协调度,并从更深的层面挖掘影响生产系统环境效率的因素,为推进经济发展与环境保护协同共进提供有力工具.最后,通过对中国各地区工业生产系统水环境效率的评价来验证模型的合理性与有效性.     

基于BCC模型的几何平均最优意义下的两阶段合作效率

在已有文献对两阶段合作模型的CCR效率研究的基础上,构建了基于BCC模型的几何平均合作效率模型,探讨了规模和技术因素对系统效率和不同阶段效率的影响.文章分别研究了对不同阶段最有利的效率评价模式,并得出该模式下不同阶段BCC效率的上下界,然后通过把某一阶段效率设为参数的方式,将非线性的几何平均合作效率模型转换为参数规划,并给出了具体的求解过程.文章还对第一阶段采用投入导向BCC效率、第二阶段采用产出导向BCC效率的几何平均合作效率模型进行了分析.