基于不可分离变量的非期望SBM效率评价方法

基于松弛变量度量法(slacks-based measure,SBM)评价模型,首先区分投入、期望产出和非期望产出为可分离变量和不可分离变量,构建了复杂生产系统基于不可分离变量的非期望SBM效率评价模型,该模型更加符合生产系统的实际生产过程;其次基于非期望产出总量规制目标,进一步构建了非期望产出规制视角下的不可分离变量非期望SBM模型,该模型能直接计量非期望产出规制对系统整体效率的影响程度。最后,以0.5为步长,运用实例检验了非期望产出规制影响生产系统整体效率的灵敏度。     

考虑理想和非理想决策单元的生态效率交叉评价方法

针对传统的交叉效率模型可能还存在多个最优解的问题,引入非期望产出构建了虚拟的理想决策单元和非理想决策单元;然后,根据经济性、环保性和社会性原则对传统交叉效率模型进行改进,提出了三种生态效率交叉评价模型;最后,将上述模型应用于中国长江经济带工业用水效率和排序结果的对比分析中,结果表明本文方法在分析生态环境问题上具有一定优...     

基于非期望产出的机场运营效率评价

传统的机场运营效率评价模型忽视了机场运营过程中航班延误、噪音及有害排放物等非期望产出带来的负面效应. 采用非参数方向距离函数法，构建基于非期望产出的机场运营效率评价模型. 针对我国长江三角洲多机场区域10个主要机场，对引入非期望产出前后运营效率进行对比分析，验证基于非期望产出的机场运营效率评价模型的有效性. 结果显示，非期望产出是评价机场运营效率不可缺少的关键因素之一；其次，非期望产出要素对机场运营效率产生非常显著的影响. 引入非期望产出后，我国机场运营效率和运营规模之间并不存在正相关性；最后为机场及航空公司管理者在权衡机场吞吐量和服务质量方面提供了相关建议和理论依据.     

一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型及其算例

期望产出的生产过程通常伴随着对环境造成一定程度破坏的副产品的生成,但经典的DEA模型很难解决考虑非期望产出的效率评价问题。本文给出了一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型,并构造一个算例,将这一改进的模型与环境评价经典模型SBM的评价结果进行对比,结果表明新模型的计算结论和使用SBM得到的效率评价值相关程度很高,而且比SBM模型更加注重非期望产出对生产效率的影响,说明此模型具有更为广泛的应用价值。     

基于规模收益最大化方向的固体废弃物再利用系统效率评价模型

大力发展循环经济有赖于提升固体废弃物再利用系统的效率,论文梳理了最新研究成果,发现现有DEA方法在研究处理固体废弃物时,忽略了固体废弃物转换为期望产出的再利用和再循环特性,造成评价结果偏低,无法反映无效生产系统改进为有效的最优路径。本文根据固体废弃物的替代功能和转换功能,明确了固体废弃物和期望产出的同向非等比例增长特性,并将其纳入生产可能集中,构建了改进型DEA效率评价模型。模型中的目标函数考虑了固体废弃物转换为期望产出方向的规模收益最大化。该模型既能评价技术效率,也能从同时提升固体废弃物利用总量和期望产出总量这一方向指出无效生产系统改进为有效的最优路径。通过算例分析验证了模型的有效性和优势。     

基于非期望产出偏好DEA模型的中国上市港口企业环境效率分析

港口企业是否能同时实现环境保护与高效运作一直是政府和企业本身关心的问题。针对该问题,文章在传统DEA模型的基础上提出了基于非期望产出偏好的改进模型。该模型将环境污染物作为非期望产出,并对不同类型的产出的权重加以约束以反映对控制非期望产出的重视程度。最后,以中国上市港口企业为例,应用本文提出的模型客观地评价港口企业的环境效率,验证了改进模型的有效性。     

两阶段DEA分析框架下的环境效率测度与分解

本文根据传统CCR模型和两阶段DEA模型进行环境效率评价时所存在的问题,针对兼具复杂内部结构和非期望要素的生产系统,提出基于合作博弈的两阶段模型,用以评价该系统的环境效率.随后,构建基于协调效率最优的效率分解方法,客观地解决了两阶段DEA模型最优解不唯一的问题,有效衡量两个子系统各自的效率与它们之间的协调度,并从更深的层面挖掘影响生产系统环境效率的因素,为推进经济发展与环境保护协同共进提供有力工具.最后,通过对中国各地区工业生产系统水环境效率的评价来验证模型的合理性与有效性.     

基于改进的ISBM-DEA模型的区域环境效率实证研究

对环境效率评价模型ISBM-DEA进行了改进,在此基础上对中国30个地区2009年环境效率进行了实证研究。结果表明:我国东部地区环境效率明显高于中、西部地区,中部地区略高于西部地区;从投入产出冗余看,导致不同地区环境效率较低的原因不同,这些原因主要包括:水资源、人力资源、能源投入冗余和环境产出过剩;同时利用stepwise model方法对各投入指标进行分析表明,减少水资源、人力资源及能源的投入对期望产出的降低或非期望产出的增加影响程度相对较低。这对我国降低要素投入、提高要素利用效率和排污标准提供了决策支持。     

存在中间产品退出的混合型多阶段系统DEA效率评价

具有复杂结构的系统经常会存在初始投入在不同子阶段分配和中间产品非完全再投入并存的现象,在其效率评价中忽略中间过程的传统Data Envelopment Analysis(DEA)模型往往会高估系统效率,而不考虑中间产品退出情形的网络DEA.模型对系统整体效率评价又可能偏低.为更好测算复杂结构系统的运行效率,基于企业技术创新的特征,建立同时考虑投入分配与中间产出分配问题的混合型多阶段系统DEA效率评价模型.依据分配比例测算各阶段效率,采用阶段效率的投入加权平均评价的系统整体效率,并计算模型的最优解.所提出的模型能够相对准确地反映复杂结构系统的特征,并深入系统"黑箱"内部,更大程度地为优化系统效率提供信息.对我国33个大中型工业企业的行业技术创新效率评价验证了模型的有效性.     

基于环境ZSG-DEA的我国省区节能指标分配

能源消费总量控制作为我国节能减排方案从强度指标向总量指标转换的必经环节,国家发改委和相关部门给予了高度重视。如何实现能源消费总量既定下省区配额分配,是亟待解决的问题。零和博弈ZSG-DEA作为一种有效解决总量约束条件下综合效率最优的方法,结合环境DEA特点,将其应用到能源消费总量控制领域,具有现实意义。本文综合考虑了非期望产出弱可处置性条件与能源消费总量约束条件,构建了环境ZSG-DEA模型,并将其应用于"十二五"节能指标分配研究中,结果表明:经过ZSG-DEA分配后,各省区DEA效率值普遍位于前沿面上,达到整体效率的帕累托最优,并实现了严格规制成本的显著降低。     

考虑非期望产出的航空公司网络RAM效率评价

2008年欧盟颁布碳排放交易体系,这说明二氧化碳排放对航空业的发展有非常重要的影响.本文将航空公司效率分为三个阶段:运营阶段、服务阶段和销售阶段,并创新性地在服务阶段考虑了温室气体排放量,将其作为非期望产出指标.本文提出了基于弱处理的网络RAM(range adjusted measure)模型,并用其评价了2008年到2012年全球22个航空公司的效率.结果证明了方法的适用性.主要结论有:1.格陵兰航空和肯尼亚航空的平均整体效率值最高.2.欧盟航空公司的平均效率低于非欧盟航空公司的平均效率.3.被纳入碳排放交易体系对欧盟航空公司的效率提升起到了一定的促进作用.     

基于考虑非期望产出的超效率网络SBM模型的我国商业银行效率

以非径向、非导向基于松弛变量的SBM(Slacks-based Measure)模型为基础,考虑银行实际经营特点,构建了一个考虑非期望产出的超效率网络SBM模型对银行效率进行测度。在指标体系构建方面,将银行的运营过程分为两个阶段:生产阶段和盈利阶段,为了更好地反映不同贷款来源对效率的影响,将贷款分为个人贷款和公司贷款,并将不良贷款率作为生产阶段的非期望产出加以综合考虑,在此基础上对我国14家商业银行2013~2016年的效率进行分析研究。结果表明:在获得银行整体效率的同时可以获得内部子流程的效率,得到的效率值更加客观准确,部分银行总体效率呈波动或下降趋势,生产阶段和盈利阶段对银行的效率影响有所不同,国有商业银行的效率总体低于股份制商业银行的效率。     

中国区域物流产业效率——基于三阶段DEA模型的Malmquist-luenberger指数方法

利用Malmquist-luenberger(ML)生产率指数方法测算了包含非期望产出在内的1997～2009年我国30个省级地区的物流产业效率,并借助三阶段DEA模型分析物流外部营运环境条件对我国物流产业效率变化的影响。结论显示:(1)我国物流业的ML生产率指数年均增长-0.45%,而传统的Malmquist生产率指数为1.02%,忽视非期望产出使得物流业全要素生产率估计过高,物流业普遍存在技术不环保。(2)剔除外部环境因素和随机影响因素后,物流业的技术进步率出现较大幅度的下降,技术效率则出现一定程度的上升,物流产业效率受到外部环境因素的影响显著。(3)我国物流业大多数地区的外部营运环境水平较低,优化外部环境,有助于物流产业效率的提升。     

需求分布未知下的供应链融资及鲁棒订购策略

当供应商存在资金约束时,采用通过零售商担保获得银行贷款的融资模式,可以避免由于供应商资金约束对零售商及供应链利润带来的影响,从而有效解决供应商资金不足的问题.针对仅知需求均值和方差的不确定市场环境,在零售商担保的融资模式下,建立了供应链最优决策模型及零售商鲁棒订购模型,给出了供应商最优贷款额、零售商鲁棒订购量、最优批发价格及最优贷款折扣率的表达式.最后,通过数值仿真验证了零售商采用鲁棒订购策略对风险规避的有效性;而且,通过与需求信息完备情形下的最优期望利润订购策略的比较分析,发现在某些市场环境下,无论需求信息是否完备,鲁棒订购策略始终优于最优期望利润订购策略.     

资金约束下订单农业供应链中的农户最优决策

考虑农户受资金约束以及产出随机性,构建由单个农户和单个公司组成的订单农业供应链决策模型.在对比分析无资金约束下农户最优决策基础上,分别研究资金约束下不同情形(情形1:农户不存在破产风险;情形2:农户存在破产风险)中的农户最优决策,并得了到资金约束下农户最优决策的选择策略.研究表明:1)价格弹性系数可显著影响资金约束下的农户最优期望利润.2)调节贷款利率,可使资金约束下情形2中的农户最优生产投入量达到无资金约束下的最优水平.3)丰收年产出因子与贷款利率是影响农户最优决策选择的关键因素:①当丰收年产出因子低时,农户将选择情形1的最优决策,且与贷款利率无关;②当丰收年产出因子高时,低(高)的贷款利率会使农户选择情形1(情形2)的最优决策.     

非参数环境生产技术建模及应用研究综述

非参数数据包络分析方法在能源与环境效率评估、污染物影子价格估计、排放权分配等领域获得了广泛应用,其建模的一个重要理论基础是环境生产技术的表征.本文对非参数环境生产技术的理论、模型及应用做了较为系统的回顾与展望.首先,从非期望产出处置方式的角度对常见的非参数环境生产技术进行总结分类,指出各类环境生产技术的关键特征和内在局限.其次,从可处置性、应用领域、污染物种类等方面,系统总结了环境生产技术的最新研究进展,对以环境生产技术为基础的应用研究的特征做了归纳.最后,指出环境生产技术未来可能的研究方向,以期推动环境生产技术相关理论研究和实践应用.     

最优消费投资与破产保护

考虑一个面临经营性风险(非系统风险)的企业家, 在给定的债务及企业所得税率下, 如何通过消费平滑、实业投资、破产保护以及金融投资, 实现消费效用最大化的公司金融问题. 得到了非风险中性下企业资本价值的半闭式解及相应的最优经营策略和最优破产阈值. 对应经典的资本资产定价(CAPM)理论, 得出企业家的期望收益率、贝塔系数、系统风险溢价和非系统风险溢价(idiosyncratic risk premium). 不同于传统观点, 非系统风险溢价严格大于零. 这些结论和数值计算表明, 企业家的风险态度对企业资本价值、最优资本结构、实业投资策略、破产水平、非系统风险溢价、期望收益率等具有显著的影响.     

考虑生鲜品新鲜度的集配策略研究

以一个提供生鲜品运输服务的速递企业为研究对象,考虑客户对生鲜品出货新鲜度要求对该企业集配策略进行研究.首先,基于生鲜品质量变质特性的数量集配策略采用随机更新理论建立生鲜产品集配模型,决策使平均期望总成本最小的集配数量.分析模型指出集配中平均期望运输成本与平均期望集配惩罚成本的内在变化规律,指出平均期望总成本关于集配数量的变化规律及企业是否采用集配策略与需求速率、固定运输成本与单位惩罚成本相关,及采用集配策略后的最优集配数量取决于需求、成本与产品环境的联合作用.发展模型求解算法,数值实验出示集配数量、保鲜成本及期望成本与企业所处的需求、成本与产品环境的关系,为生鲜产品物流速递企业制定集配策略提供借鉴.     

灾害应对策略的评估模型及分类框架研究

根据影响救灾行动绩效的两个关键因素:灾害响应时间和物流专业化水平,提出了一种灾害应对策略的评估模型及分类框架.该策略评估模型以最小化社会损失为目标,通过建立政企合作下最优订货量模型和社会损失效率评价模型,从数量和效率两个维度分析灾害救援行动的绩效.根据此框架,可以将常见的灾害应对策略划分为4类:即时型自主物流策略、预防型自主物流策略、即时型外包物流策略和预防型外包物流策略.在此框架下,通过横向和纵向的交叉比较及实际算例分析得到如下结论:对于帐篷、棉被等非易腐物资,采用预防型自主物流策略可以在数量和效率两方面提高救灾行动绩效,这与我国目前大力发展救灾物资储备体系和基础运输网络以提高救灾行动绩效的政策相吻合;对于药品、食物、血浆等易腐性救灾物资,采用预防型外包物流策略则更为有效,这一结论从理论的角度证明了政企合作式救灾应急模式的可行性和必要性.该研究对未来我国健全救灾物资储备制度、完善救灾应对策略体系、建立政府与企业合作救灾新模式提供了理论依据.     

随机产出与需求下基于风险共享的VMI协同

在由一个产出随机的生产商和一个需求随机的批发商组成的供应链系统中,通过建立基于风险共享的VMI协同模型使供应链整体绩效达到最优。研究表明,产出和需求的随机性增强对批发商和供应链整体有不利影响,但需求波动增大却有助于提高生产商在RMI模式中的期望利润;产出随机促进批发商提高订货量,而生产商的计划产量随订货量线性递增,且反应的敏感程度随批发价格/成本的比值增大或产出随机性的减小而增强。最后数值算例验证了结论的有效性。