沪深港股指时间序列协整关系变化研究

研究意义在于用时间序列协整理论分析证券市场间长期稳定的均衡关系.用沪深港证券市场每日收盘综指数据,将其指数形成的时间序列进行协整检验,分析三市场指数时间序列在香港回归前后协整关系的变化.分析表明:(1)三市场每日收盘指数时间序列存在部分协整关系,说明相关市场间有长期稳定的均衡关系;(2)用协整理论分析三市场间均衡关系的结论与实际较吻合;(3)与相关研究相比所选指数数据频率更高,时间段更长.     

时间序列协整关系的存在性及检验方法

利用时间序列协整理论来提高金融系统中长期预测精度是其重要应用领域.在时间序列协整关系存在性的判断及检验方法的研究领域中,国外以2003年度诺贝尔经济学奖得主Engel和Granger所研究的线性协整为成熟代表,他们研究的是非平稳时间序列之间的长期线性协整关系,国内以张世英为代表的研究集体所研究的是非线性与长记忆时间序列间的协整关系并在这方面取得了一系列创造性的成果,他们还在非协整系统中分量序列的非线性变换、贝叶斯检验等方面也有较深入的研究.本文主要介绍了这些时间序列协整关系的存在性及检验方法并对这些方法进行适当对比分析.     

概率统计前沿方法——协整分析的应用

文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口贸易与经济增长之间的相互作用。研究表明在所选取的样本区间内这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,论文给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。     

基于协整理论的税收预测误差修正模型初探

首先运用单位根检验方法验证了税收收入与GDP的非平稳性,进而通过协整检验证明二者之间存在着长期稳定的均衡关系,最后建立了基于协整理论的税收预测误差修正模型.检验证明,该模型的解释效果和预测精度都较好,可以满足实际工作的需要.     

中国电力消费与经济增长的互动关系研究

基于检验有效性和可信度的考虑,利用协整检验来验证序列线性组合的平稳性,序列出现线性组合不平稳,则格兰杰因果检验是有效的;采用Hsiao版格兰杰因果检验进行最优滞后阶数选择,分析变量间因果关系的存在及方向.结果表明:除核电消费不是经济增长的格兰杰原因外,其他变量互为格兰杰原因.     

上海证券交易所国债市场流动性与收益率的动态关系

根据上证国债指数近年来的走势,将上海证券交易所国债市场(以下简称"上交所国债市场")划分为下跌和上涨两个时期.构造了多个流动性测度指标表达流动性状态,使用上证国债指数表达收益率水平.无论在下跌还是上涨时期,运用增强的Dickey-Fuller检验验证了流动性测度指标与国债指数所构成的时间序列均为1阶单整序列.随后借助Johansen检验验证了两类时间序列之间存在协整关系.通过建立向量误差修正模型,绘制脉冲响应曲线和进行Granger因果检验,发现来自流动性的短期冲击对收益率变化的影响在下跌和上涨时期存在差异,仅下跌时期可以观察到流动性溢价现象,同时,来自收益率的短期冲击对流动性变化的影响在两个时期均一致.     

同业拆借利率与上市公司资本结构的协整分析

利用协整理论对中国3个月期同业拆借利率与上市公司资本结构之间的关系进行了分析.首先采用ADF检验法发现同业拆借利率和资本结构序列均为2阶单整.然后采用Engel-Granger两步法进行协整检验,结果表明同业拆借利率与资本结构之间存在长期稳定的关系.Granger因果检验则表明资产负债率受利率因素的影响.     

期货市场价格发现的实证研究——基于上海期货锌的数据

对上海期货锌的价格发现功能进行了实证研究,首先用ADF检验对其平稳性进行了检验,用johansen检验对数据的协整关系进行了检验,并利用Granger检验对其因果关系进行了检验,最后利用GS模型对数据进行处理,来深入探讨其价格发现功能.研究发现,期货锌价格和现货锌价格序列本身不是平稳的,经过一阶差分之后变得平稳,他们之间是协整的,并且存在Grange因果关系;另外,期货锌相对现货锌的价格发现功能更强,处于主导地位.     

新加坡贸易收支之谜的协整分析

采用非平稳时间序列的协整计量方法直接估算了新加坡汇率和贸易收支之间的关系,发现产生新加坡贸易收支之谜的原因在于:新加坡有着较高的美国需求弹性和较低的国内需求弹性,从而使得新加坡货币在不断升值的情况下还可以保持贸易收支顺差,导致这一现象的深层原因是新加坡产业结构的转换和升级引起的出口商品结构的优化.     

时序非平稳性ADF检验法的理论与应用

数据非平稳问题是经典和非经典计量经济学的分水岭,在经典计量经济学领域内,假设变量是平稳的,因此不考虑变量的非平稳性,而实际上大多教经济数据又是非平稳的.研究表明,用非平稳变量进行回归分析降低了检验的功效,结果常常是虚假回归,所以对变量进行平稳性检验是避免虚假回归的前提.参数检验的ADF法作为常用的数据非平稳性的检验方法,有其自身的理论发展脉络和应用价值.通过对香港向内地输入的影响因素的分析,发现香港对内地输入与其影响因素--中国的GDP以及港币汇率均是I(1)变量,且三者具有协整关系而且是非线性函数关系.随着面板数据使用的增加,ADF检验法将逐渐更广泛地应用于面板数据的分析和检验过程申.     

基于应变模态法的层合梁的损伤检测研究

结构在建造和服役期间将不可避免出现损伤,发展合适的无损检测方法对其进行检测具有广泛的工程应用价值.基于多自由度振动力学和连续体损伤理论,发展了应变模态法损伤检测理论.通过预置损伤复合材料层合梁的动态加载试验,测得各个测点的应变时程响应,然后利用MATLAB编程对数据进行处理,从而得到结构的损伤应变模态曲线.数据处理结果精确反映了预置结构损伤的位置,由此证明了应变模态法能够应用于复合材料层合梁的损伤定位.最后基于有限元软件ABAQUS,利用连续体损伤理论对损伤纤维金属层合梁的模态进行分析,更进一步验证了当前应变模态法对损伤层合的损伤定位的可靠性.     

基于柔度差曲率的简支梁损伤识别方法

针对土木工程结构健康监测,介绍了基于模态参数的损伤识别方法,分析依据模态参数获取结构刚度和柔度的条件,说明从一些低阶模态参数就可以获得柔度矩阵的精确估计值.提出一种利用柔度差曲率进行损伤定位与定量的新方法,通过对简支梁在不同损伤情况下的数值模拟验证了该方法的有效性,结果显示该法简单易行,具有一定的工程适用性.     

简支梁桥多位置损伤的检测方法

针对简支梁桥结构的安全监测和评价问题 ,研究了3种多位置结构损伤动力学检测方法。分析了柔度差方法应用于多位置损伤检测的局限性。提出柔度曲率的概念 ,只需结构前 2或 3阶振型和频率数据即可准确识别出结构多个损伤位置 ,有限元仿真实验结果验证了该方法的可行性和正确性。在研究敏感度矩阵计算的频率模式与实际频率相对变化模式相关性的基础上 ,改进了多位置损伤定位置信准则( m ultiple damage location assurance criterion,MDL AC)方法 ,算例表明该方法只需 10阶左右的模态频率就可预测结构上多个位置的损伤     

基于功率谱包络动态分割的鲁棒语音端点检测

在复杂的声学环境中,由于环境噪声的干扰,导致声学特征的稳定性不够理想.为克服此难题,通常对决策结果在时间维度上进行平滑.然而,这些平滑过程本身没有考虑数据在时间维度上的结构特征,属于启发式的方法.该文采用动态分割的方法,将语音的频谱包络在时间维度上分割成具有特征同一性的时间块,以分割块为单位计算能量特征,并进行语音/非语音决策,从而达到提高语音端点检测的稳定性目的.实验表明,提出的方法有效提高了语音端点检测的鲁棒性.      

基于模态柔度理论的结构损伤诊断试验研究

利用多参考点脉冲锤击法的输入输出动力信号获取结构的模态柔度,可以对结构进行损伤识别,设计了一根钢筋混凝土简支梁和一块钢-混凝土组合板的静动力试验.对不同损伤状态下的简支梁和组合板进行了动力测试,得到其模态柔度矩阵,并用来预测结构在荷载作用下的位移.简支梁试验结果表明,随着损伤程度的加深,结构自振频率降低,阻尼比增大,柔度增大,但自振频率只能判断结构损伤的出现,模态柔度则能够综合全面地反映钢筋混凝土简支梁结构的损伤位置和损伤程度.组合板试验表明,在线弹性状态下,动力测试与静力测试获得的模态柔度矩阵相差很小.设计了支座刚度变化、连接件损伤和横向支撑破坏这3种损伤工况,并用这3种工况来模拟实际桥梁结构可能出现的损伤状况.通过对比结构损伤前后的模态柔度位移信息,成功实现了组合板的损伤识别.     

基于修正模态的混合遗传算法结构损伤识别

采用模态参数对结构进行损伤识别时,测试模态参数包含的误差使识别结果受到影响,严重时甚至不能反映结构的实际破损情况.结构损伤检测可以作为一优化问题.为此提出一种基于修正测试模态的损伤识别方法,即将基于测试频率和修正后的测试振型组成的函数作为优化目标,由具有鲁棒性及易于处理非确定性信息能力的遗传算法和局部搜索算法组成的混合遗传算法作为优化工具.基于桁架的分析结果表明,即使在测试数据包含误差的情况下,采用该方法也能获得满意的识别结果.     

基于非线性频偏的频控阵波束控制研究

与相控阵波束指向只具有角度相关性不同,频控阵波束图是时间、角度及距离的函数.这一特性在抑制距离相关性干扰等方面有着巨大的应用价值,但其方向图所固有的距离-角度耦合会带来新的频控阵波束控制问题.如何消除距离-角度耦合关系是实现波束精确控制及目标精确定位的前提.针对这一问题,提出一种基于可变加载约束的最速下降-线性约束最小方差（SD-LCMV）算法计算最优权矢量,同时将对数、三角函数、指数函数及倒数4种非线性频偏增量方式引入一维均匀线性频控阵（ULA-FDA）阵列,仿真验证应用4种不同非线性频偏的ULA-FDA阵列发射方向图的解耦性能.之后,采用多信号分类（MUSIC）算法仿真得到不同频偏情况下的MUSIC谱函数,对比分析4种频偏增量方式下的目标距离-角度二维联合估计性能.此外,仿真分析了sin-FDA阵列的接收机结构方向图特性及基于sin-FDA收发共形阵列的3种接收信号处理机制,从而验证了非线性频偏频控阵（FDA）阵列结构的有效性.      

基于频率变化的结构损伤识别方法

结构频率具有容易测量且数据比较精确的优势．论文对两种基于频率的损伤识别方法进行了评述，分别指出了它们的特点和不足，提出了把两种方法结合起来进行结构损伤识别的新思路，并以悬臂粱为例进行了验证。     

微损伤简支梁测定的摄动分析方法

利用连续体的结构摄动理论,得到微损伤简支梁固有频率变化与结构损伤位置及损伤程度的函数.通过对该函数关系的变换,得到了损伤位置及损伤程度与实测频率的关系,推导出了结构损伤定位公式.该公式简洁,适于工程应用.使用本文方法和有限元方法对比进行实例分析,验证了本文所得公式的可靠性.与有限元方法相比,本文方法既避免了有限元方法对计算机的依赖,又避免了有限元方法中精度受网格尺寸影响这一局限性.     

考虑荷载作用顺序的结构可靠度分析方法

针对JCSS推荐的荷载效应组合法假设荷载效应之间既相互独立又完全相关的内部矛盾和时段分析法对工程中的非平稳荷载效应过程无法实现有效分析的问题,对考虑荷载作用顺序的结构可靠度分析方法进行了研究.首先提出了非平稳荷载效应过程下的结构可靠度分析方法;其次考虑荷载作用顺序的影响,改进了结构在受多时段荷载作用下的可靠度计算模型;最后运用跨阈理论分析了结构损伤对可靠度的影响,推导出综合考虑非平稳荷载过程、荷载作用顺序和结构损伤的可靠度计算公式.算例分析表明:该方法适用性更广泛,计算结果更真实可靠.