相对风险价值——一种新的一致风险度量

提出了一种新的风险度量指标——相对风险价值(RVaR)。它在风险控制、保险、最佳估计等方面都有明确的直观意义,并且满足一致性、风险回避性以及与多种常见序相容的合理性要求,较好地弥补了风险价值的理论缺陷。本文提出的确定RVaR的准则,保证在正态条件下所确定的RVaR与VaR相同。此外还给出并证明了RVaR的表示性公式,讨论了RVaR在风险交换和资本分配等问题上的应用。     

单时期下一种新的风险度量方法及其应用

该文给出了一种新的风险度量方法,在某些方面克服了传统的均值－方差的风险度量方法中的缺陷,并在此基础上定义了新的资产组合风险值,以及它在现实个人投资方案选取中的应用。     

风险因素服从It过程下的条件风险价值

有效地对各种风险进行管理有利于银行和其他金融机构作出正确的决策、有利于保护其资产的安全和完整、有利于实现其经营活动目标,具有重要的意义.因此对风险进行度量就成为了首要的任务,本文在风险因素服从It过程下,研究了风险度量风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的计算问题和应用概况,并给出了CVaR－风险贡献计算表达式,同时阐述了CVaR－风险贡献的应用.     

关于风险的若干问题及其在风险投资中的应用

探讨关于风险的三个核心问题，即风险的定义、数学表述和度量指标。给出风险量化的实现途径，介绍国内外目前几类典型的风险度量指标，并对其中一个度量指标作出合理修正。同时，简述这些结果在风险投资实践中的应用，为风险投资的实践提供理论依据。     

基于f-散度的一致风险度量

进一步研究了带有熵约束的一致风险度量,鉴于它的许多良好性质,提出了带有f-散度约束的一致风险度量,获得了一大组可以灵活选取的风险度量,并且给出了一致风险度量理论中可接受集的控制方法.另外,讨论了将这类风险度量直接用于优化问题的优点以及它们的稳健化处理方法,得到了一致风险度量的新的表现形式,此形式是CVaR的上界,在应用中是更易处理的.     

投资基金风险度量可行性研究

基金风险度量是基金业绩评价、基金风险管理的重要内容之一.由于我国证券市场是一个不规范的市场,因此,可行性分析是基金风险度量的前提,本文从定性和定量度量两个方面分析了对我国投资基金进行风险度量的可行性.     

风险投资中风险度量研究

风险度量在风险投资项目中发挥越来越大的作用。本文给出了风险度量的抽象化教学方法,介绍静态风险度量和动态风险度量的数学描述和公理体系,并且总结了已有的计算方法。     

浮动汇率制度下企业外汇风险度量研究

浮动汇率给企业带来越来越多的外汇风险,而如何规避外汇风险首先要是确定其风险大小。应用VaR的度量方法对企业的外汇风险进行度量,通过实例研究和检验分析,说明了VaR法可以对企业的外汇风险进行度量,为定量分析企业的外汇风险找到了一个突破点。     

风险谱函数的设计与选择

研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数。实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大。最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果。     

混合型风险谱函数的谱风险度量

构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数,并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结果表明,收益率参照点设置较低时,谱风险度量的值随着风险厌恶系数的增大而增大;固定风险厌恶系数时,谱风险度量的值会随着收益率参照点的增大而降低。最后将基于混合型风险谱函数的谱风险度量与金融市场中的股票数据结合做出资产组合的优化配置。     

施工合同风险分析及防范

从承包商的角度对风险的种类进行了分析,简述了风险分配的原则,并针对合同风险提出了有效的防范措施。     

环境事件污染场地健康风险评估方法初步研究

提出一套针对重大环境事件的污染场地健康风险评估方法,该方法以高风险优先控制为原则,以指导场地应急修复为目的.在污染源识别中,依据事故企业所属行业,快速圈定可能出现的污染物种类及其对场地的影响范围,估算污染物总量,判定污染物分布及影响深度;在取样方案设计中,提出针对事故污染发生特点和场地特征设置的取样方案;在暴露评价中,暴露途径的选择以该途径能在应急修复技术范围内得到有效控制为原则,暴露途径一般应包括:食入消化,呼吸吸入,饮用场地内地下水3种;在风险表征中,分别对污染物在多种暴露途径下的总风险值和同一种污染物在不同暴露途径的风险值进行排序,优先控制高风险污染物和高风险的暴露途径.     

BT工程项目风险分析与效益共享研究

针对BT工程项目风险分配原则问题,首先分析了BT工程项目所面临的两类风险:普通建设模式下的风险与BT模式特有的风险.其次,根据"风险分担,效益共享"的原则,建立了风险分担的数学模型.模型结果表明,项目风险由对该风险偏好系数最大的一方去承担,项目的整体效益最大.最后,根据该结论对BT工程项目提出了具体的的风险与效益分配原则,对指导项目各参与方进行BT项目谈判与建设实施具有实际指导作用.     

合肥地铁车站施工风险分析

为了解决合肥地铁车站施工中可能存在的安全隐患,确保地铁车站安全施工,通过分析比较,采用模糊层次分析法、定性分析法与综合评价法分别对合肥地铁车站施工进行风险识别、风险估计与风险评价.结果表明:合肥地铁车站施工时,应注意的风险主要有地质风险、环境风险和施工技术风险.地质风险主要是膨胀性土和地下水的影响,环境风险主要是临近的居民住宅小区的影响,施工技术风险主要是基坑支护不及时、排水措施不利的影响,对合肥地铁车站的施工具有一定的工程指导意义.     

危险评价的广义突变理论

引入分析力学,泛函分析和变分原理,对系统危险性进行分析,在系统安全理论和泛涵的基础上建立了危险评价的突变模型,发展了事故分析及危险评价的更高层次的突变理论,称之为危险评价的广义突变理论,通过两个典型实例,介绍了广义突变理论的应用方法。     

挖孔桩工程施工风险源识别及应急预案

介绍了风险源的识别原则和风险等级的划分标准,对挖孔桩工程施工过程中风险源识别和风险等级的划分进行了探讨,并提出了风险的应急预案。     

基于核心企业的供应链金融创新模式 ——以G集团为例

近年来，如何缓解我国小微企业融资瓶颈问题被提到了政治高度，引起了社 会各界的广泛关注，本文主要探讨供应链金融业务如何为缓解上述问题发挥作用。首先 通过“6R”原则，揭示供应链金融的实质目标；其次，论述以核心企业为导向的供应链金融 模式的理论基础；最后通过几则典型案例，说明供应链金融的业务逻辑。同时，探讨相关 潜在风险，提出相应的风险防范措施。     

小农家庭风险识别及处理策略——基于合作的视角

市场化条件放大了小农面临的风险,根据农民现有的资源禀赋,把风险划分为生产领域和生活领域的风险。基于农村正规风险处理机制的缺失和传统风险处理策略受到的挑战,加之市场化进程的不断推进,出现了新特征的风险处理策略。在传统风险处理模式继续存在的同时,出现了一些以专业化生产和市场为连接的合作组织,对消弭风险起到重要的作用。     

干旱风险与水资源短缺风险关系辨析?

从风险发生前、发生中、发生后3个方面探究干旱风险与水资源短缺风险的关系,分析表明在风险发生前干旱风险和水资源短缺风险存在着共同的致险因子——降水量和蒸发量,当降水量持续偏少或者蒸发量持续偏高时,两者可能同时发生,并且干旱风险有可能引起水资源短缺风险;在风险发生过程中干旱和水资源短缺是属于不同的现象;而在风险发生后2种风险在损失预估方面也有所不同,干旱风险侧重于农业损失,水资源短缺风险不仅对农业,对其他产业都带来损失,两者同时发生后存在着相互促进的作用,提升了风险发生后的等级程度.     

浅析保险公司风险管理与控制

归纳和总结了保险公司目前面临的主要风险。剖析了精算风险、利率风险、运作风险的含义以及产生风险的原因，并提出了防范与控制风险的要点。