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1.
基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式,并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值． 相似文献
2.
基于模糊逻辑的Markov链模型辨识方法 总被引：1，自引：0，他引：1
提出一种采用模糊Markov模型(FMM)，根据系统实际输入一输出建模的新方法，用于线性及非线性的随机动态系统辨识．讨论了动态系统的Markov链描述，给出了一阶受控Markov链的具体描述及其转移概率矩阵的计算方法；在传统模糊系统的基础上，探讨了建立FMM的方法，给出了FMM的仿真框图和建模的具体步骤；并给出了随机动态系统仿真的应用实例．基于模糊逻辑的Markov链模型解决了传统模糊系统不能处理随机现象的问题，同时也提高了Markov链模型辨识的速度． 相似文献
3.
考虑一类离散时间风险模型的破产问题. 模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)), 并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链. 针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况, 用鞅方法得到了其各自破产概率的上界. 相似文献
4.
通过分析如何将概率统计的思想应用到基于有限状态机的协议被动测试上,在Markov链模型基础上,提出了一种新的被动测试错误检测算法,并给出了与已有算法的比较.从比较结果可知,新算法只需要知道有限状态机中转换的概率分布和最终观察到的输入/输出对的概率分布,就可以解决已有算法存在的问题,因此适用范围更广,同时还探讨了单个错误定位问题. 相似文献
5.
研究了一类在Takagi-Sugeno模糊规则下的连续时间非线性广义Markov跳变系统的严格异步耗散控制问题.首先，通过构造保守性较小的模态独立Lyapunov函数，推广到相应的广义系统并给出随机稳定且严格耗散的充分条件.然后，引入在实际中应用广泛的隐Markov模型，通过将状态转移概率与隐Markov模型的相关的条件概率相结合，并通过Schur变换，设计了可以与原系统异步运行的模糊状态反馈控制器，以保证闭环系统的随机稳定和严格耗散.最后，数值仿真使用Matlab中线性矩阵不等式(LMI)的工具箱来验证，说明结论的有效性. 相似文献
6.
在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型.重点探讨了破产前后盈余的情况.分别给出了破产前一刻盈余和破产赤字的分布的积分表达式.由此推导得出最终破产概率的积分表达式.最后讨论了在利率为非负情况下破产概率的一个上界,改进已往的结论,并且对利率为0≥Ii>-1情况下给出了最终破产概率的下界. 相似文献
7.
随机运动的系统通常具有无后效性，或称具有Markov链的特性，这一特性广泛应用于各个领域，包括在管理科学的决策中，将Markov链应用于预拌混凝土市场预测中，并阐述论证了稳定状态下Markov链转移概率的性质和平衡方程的数学意义。算例分析验证了方法的可行性。 相似文献
8.
9.
研究了带有执行器饱和与转移概率部分已知的随机Markov跳变系统的非脆弱有限时间镇定问题.转移概率部分已知包含转移概率完全已知和转移概率完全未知两类特殊的情况.首先基于参数依赖型Lyapunov函数和自由权矩阵方法,对随机Markov饱和跳变系统的镇定进行了研究,提出了有限时间稳定的充分条件.然后利用线性矩阵不等式的方法实现了非脆弱有限时间状态反馈控制器与吸引域最大估计值的求解.最后通过四模态随机Markov跳变系统的数值例子验证了结论的有效性. 相似文献
10.
用动态Bayesian网络建立宏观经济系统模型 总被引：3，自引：0，他引：3
针对限制动态 Bayesian网络方法应用的 Markov假设和转移概率时不变假设 ,研究了如何利用部分观测信息建立宏观经济系统的 Markov模型以及如何建立转移概率具有时变特性的宏观经济系统模型。对不满足 Markov假设的演化过程 ,通过在模型中添加隐藏变量建立 Markov模型 ,并对 EM- EA算法进行扩展 ,使之用于带隐藏变量的动态 Bayesian网络的学习。对不满足时不变性的转移概率 ,应用多项式拟合方法直接从数据构造时变转移概率模型。理论分析表明了论文方法的正确性和可行性 相似文献