中国银行业DEA效率实证分析

采用2007年数据,运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对我国14家商业银行的DEA综合效率进行测评,得出了国内商业银行的综合效率排名. 结果表明:国有四大商业银行的效率总体上明显不及新兴股份制商业银行.通过与2003年的数据对比, 认为尽管四大行效率有所增进,但劣势依然明显.研究还运用CCR模型进行Charnes-Cooper线性变换和对偶变换后的模型(D),分析了14家商业银行的规模效率情况, 分析结果表明:四大国有商业银行没有存在明显的规模经济.     

中国商业银行效率研究

根据我国14家商业银行从1998～2002年的历史数据,以银行的在职人员数、固定资产、存款额度为银行投入,银行净利润、当年贷款增加额、资本收益率为产出,采用数据包络分析方法,计算出了我国商业银行每年的成本效率、配置效率和技术效率,比较了商业银行之间效率的差异,分析了银行效率随时间变化的趋势,得出了如下结论:(1)国内商业银行的成本效率整体上有较大提高,但是国有独资银行的2个效率都低于股份制商业银行。(2)国内商业银行的成本无效率主要是技术效率低引起的。(3)国内股份制商业银行与国有独资银行在配置效率上没有显著的差异。本文一是计算了我国商业银行的3种效率,即成本效率、技术效率和配置效率,分析了这3种效率之间的特点与关系;二是计算了连续5年的效率,在综合5年数据和计算结果的基础上给出了国内银行效率的排名,避免了单一年份数据失真引起的效率评价不准的问题。     

银行电子业务运行的风险分析及控制对策研究

以国有商业银行数据集中为背景，分析客户数据集中后业务后台运行中出现的主要风险及其产生根源；从管理学和控制论角度提出提高商业银行后台运行效率，防范银行内部操作风险的具体措施。有利于商业银行增强自身风险防范能力，促进业务稳定运行。     

银行业改革、信贷配置与产业结构升级

自银行业改革以来,我国产业结构转型和升级速度逐渐加快,商业银行在其中扮演了相当重要的角色.本文从理论角度证明了具有成本优势和规模效应的大型商业银行应该利用其市场影响力推动经济中投资意愿较低的企业进行投资,进而达到经济的整体最优.实证结果显示,自银行业实行改革以来我国的商业银行在促进产业增长效率的改进与提高方面仍然存在着诸多不足,如信贷资金对民营企业的支持不足,对行业增长率无明显促进作用,并在一定程度上促进了行业的垄断等;战略新兴产业上市公司获得的银行信贷融资支持依然非常有限,其中长期贷款的信贷支持方面尤为薄弱.若要发挥商业银行对行业结构的催化与孵化作用,就必须区分不同类型商业银行的信贷配置能力,以做到分工明确.     

基于考虑非期望产出的超效率网络SBM模型的我国商业银行效率

以非径向、非导向基于松弛变量的SBM(Slacks-based Measure)模型为基础,考虑银行实际经营特点,构建了一个考虑非期望产出的超效率网络SBM模型对银行效率进行测度。在指标体系构建方面,将银行的运营过程分为两个阶段:生产阶段和盈利阶段,为了更好地反映不同贷款来源对效率的影响,将贷款分为个人贷款和公司贷款,并将不良贷款率作为生产阶段的非期望产出加以综合考虑,在此基础上对我国14家商业银行2013~2016年的效率进行分析研究。结果表明:在获得银行整体效率的同时可以获得内部子流程的效率,得到的效率值更加客观准确,部分银行总体效率呈波动或下降趋势,生产阶段和盈利阶段对银行的效率影响有所不同,国有商业银行的效率总体低于股份制商业银行的效率。     

基于竞合博弈的手机银行商业模式优化——以国有商业银行为例

手机银行作为移动互联网时代的新生事物,其突出的应用前景在实践中探索出不同的商业模式。随着商业银行对手机银行业务的愈发重视,手机银行的市场地位和作用也更加突出。鉴于国有商业银行开展手机银行业务时面临股份制商业银行和第三方平台的冲击,研究以国有商业银行手机银行为例,基于竞合博弈理论和Shapley值法对国有商业银行手机银行进行案例分析。结果表明,国有商业银行手机银行业务的无序竞争将导致自身经营成本上升,而横向协调合作策略下基于竞争基础的合作关系能够合理配置资源,增加市场份额,提高收益,实现共赢,为当前管理者决策提供参考。     

中国商业银行收入结构与收入效率关系研究

利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998—2003年间的利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率,并利用回归方程分析了利息收入效率,非利息收入效率,非利息收入占总收入比重与总收入综合效率间的关系.研究表明:中国商业银行各类收入的技术效率状况不佳;股份制银行的各类收入效率水平均高于国有银行;单项收入效率对中国商业银行的总收入综合效率具有正向影响;非利息收入占总收入比重对国有银行的总收入综合效率具有负向影响.揭示了利息收入效率、非利息收入效率及收入结构对总收入综合效率的影响关系,验证了非利息收入对中国商业银行业总收入综合技术效率存在正向影响的论断,并有针对性地提出了政策性建议.     

基于DEA的生产能力利用指数在商业银行效率分析中的应用

在非参数DEA方法基础上构建了3种生产能力利用指数的技术一经济模型：观测量模型、技术效率模型和局部观测量模型。对3种不同的生产观测量与生产能力的比较，分析决策单位固定输入要素的利用效率。用上述模型对中国14家商业银行进行了实证分析。结果表明，中国14家商业银行整体产出能力利用率较低，国有独资银行低于股份制商业银行。     

运用损失分布法的计量商业银行操作风险

讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;操作风险的风险类型主要表现为内部欺诈和外部欺诈;如果按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,国内每家商业银行仅仅为操作风险就需要配置107亿元的资本,远远超过了现阶段我国商业银行的风险资本承受能力.因此,我国商业银行必须采取有效措施尽快补充资本,以提高抵御风险的能力.     

基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率研究

运用投资组合理论中有效前沿和资本市场线模型,基于商业银行不良贷款率和NIM(net interest margin)对商业银行信贷业务运营效率进行测算;采用2011-2016年中国16家上市商业银行的面板数据研究了不良贷款率对商业银行信贷业务收益造成的损失;通过对上述结果对比,发现本文提出的基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率,能更好揭示商业银行信贷业务的风险和收益关系.未来商业银行在贷款业务中应考虑参考和使用投资组合理论.     

基于DEA技术的城市商业银行内控评价研究

经营规模有效性评价是目前城市商业银行综合考核评价必要的补充 .本文利用 DEA方法从历史经营结果中挖掘有关未来发展的有用信息 ,探讨有效性评价的决策支持作用 ,同时发现 DEA在银行监管方面的潜在用途 .     

我国国有商业银行走向混业经营的模式选择与策略研究

商业银行混业经营已成为全球性趋势，也是中国银行业的必然选择。为了适应这一趋势，我国国有商业银行必须从模式选择、管理构造、职能转换、人才储备、技术创新、业务拓展、风险监控等多方面做好准备。     

商业银行流动性风险评级及实证研究

通过R型聚类分析筛选指标,设立商业银行流动性风险评价指标体系,运用熵值法确定指标权重及对商业银行流动性风险进行评级。以14家上市商业银行为对象进行流动性风险评级的实证分析和验证。本文的特色与创新一是通过采用可观测指标替代不可观测指标保证了银行流动性风险评级的可行。二是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标,避免了指标的无意义重复和累赘。三是通过熵值法反映出的指标差异程度大小来确定流动性风险评级的关键因素,保证了对重要指标进行流动性风险评价。四是研究结果表明该方法切实有效。     

基于HKKP估计的商业银行操作风险估计

对于商业银行而言，操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论对中国商业银行操作损失极端值分布进行估计，针对尾参数估计的采用传统Hill估计对小样本数据容易产生偏倚的情况，提出了采用Hill估计的改进——小样本无偏估计的HKKP估计来估计操作损失的尾参数，针对由于阈值确定不准确导致结果偏差大的情况，采用最小化估计的累计概率分布与经验累计概率分布平均平方误差的方法确定较精确的阈值，估计出给定置信水平下操作风险损失的分位数，从而使得中国商业银行操作风险监管资本的测定成为可能。     

利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口

由于中国尚未爆发过银行业危机，因而如何测度银行体系风险是一个挑战。使用KMV模型测度的违约概率作为中国银行体系风险的指标。使用所测度的违约概率估算商业银行对1年、2年、5年和10年国债收益率的利率风险敞口。在此基础上研究商业银行利率衍生工具的运用是否降低了利率风险敞口。结论表明，利率衍生工具名义价值越高，利率风险敞口越低，但各个商业银行表现并不一致。国有大型商业银行降低利率风险敞口的表现略差于股份制商业银行。     

银行与房地产开发企业的动态博弈分析

房地产行业的资金主要来源于商业银行,研究房地产企业和银行的关系具有重要的意义。本文运用博弈论基本理论和方法,通过建立房地产开发企业和商业银行的借贷动态博弈模型,分析得到了不同情况下的银行与房地产企业的博弈均衡。针对以上分析,本文提出了完善房地产融资、促进房地产企业和银行关系良性循环的一些建议。     

基于神经网络技术的商业银行信用风险评估

研究了神经网络技术在商业银行信用风险评估中的应用．实证结果表明, 与传统统计方法（判别分析）相比, 神经网络技术具有更高的预测精度和更强的鲁棒性。     

基于数据包络分析的商业银行社会效率评价

商业银行经营既要追求经济效应,又必须兼顾社会效应.银行客户在办理业务时的等待时间长短,体现了银行应当承担的一类社会责任.传统的商业银行DEA效率评价研究,仅仅考虑决策单元的经济技术效率,忽视银行的社会效应.文中引入属性变量以考虑社会效应,建立相应的DEA效率评价模型.最后,通过实际数据证明了该模型的合理性.