确定线性多变量系统结构参数的递推辅助变量算法

本文研究了多变量系统中确定结构参数的递推辅助变量方法。文中采用的模型是输入输出差分方程的一种规范形式。根据Ahmed的结构辨识算法,文中给出了一个改进的算法,此算法是递推形式的,因而大大减少了计算量。     

最佳工具变量估计量

针对单方程的经济计量模型从多个可供选择的工具变量出发,用它们的估计量的线性组合构造一个最佳工具变量估计量,并给出了一个阐述结果的例子.     

兼容移动市场下的多期模糊投资组合优化模型

【目的】理性的投资决策需要满足风险收益均衡目的,同时还需要考虑很多标准,从而使得投资组合优化模型更贴合实际。【方法】根据市场发展趋势的风险偏好以及风险收益权衡原则,运用模糊的方法给出模糊收益率。【结果】假设收益率为兼容移动市场下的非对称三角模糊变量,不仅给出了一种新型的多期模糊投资组合优化模型,而且在模型中还考虑了交易成本、多元化程度等因素。【结论】最后选取中国股票市场的 8 支股票数据,用遗传算法进行了实证分析,还对结果进行了对比,证实兼容移动的市场因素的模型更符合实际的金融市场。
     

结构方程模型在战略管理研究中的应用

在战略管理研究中涉及众多隐含变量的测量以及因果模型的验证,结构方程模型为解决这些问题提供了新的更好的方法、介绍了结构方程模型的应用步骤和特点,结合战略管理研究的特点．对结构方程模型在变量测量和因果模型验证的应用进行了分析,并就应用中应注意的事项进行了论述。     

空气污染下居民出行风险感知影响因素实证研究

从非集计视角对空气污染环境下居民出行风险感知的影响因素进行研究.从风险发生可能性和风险后果严重性来观测风险感知;以AQI(air quality index)指数、出行者社会经济属性和其对AQI信息关注度作为显变量构造结构方程模型,验证其主效应,进而验证AQI信息的调节效应.实证结果表明:空气污染会显著增加出行者的风险感知;40岁以上中年人群比青年人群对空气污染的风险感知明显减小;AQI信息对出行者风险感知的调节作用显著,尤其是在空气污染较为严重时更明显;与敏感人群同行会促使出行者查询AQI信息,增加出行者的风险感知.     

伯努利方程的几种新解法

从伯努利方程的结构特点入手,给出了3种有别于已有文献求其通解的方法:变量替代法、积分因子法和指数猜想法.本文研究结果可对伯努利方程的理解和认识起到一定的指导作用.     

模糊变量时间序列及其应用

为了解决实际研究过程中模糊数据设定不准确的问题,采用模糊数学方法。应用模糊度说明了数据变量模糊化的重要性,给出了模糊变量和模糊变量时间序列的定义,并用计量经济学和数据挖掘例子说明变量模糊化的必要性。结果表明:研究中的很多数据确实具有模糊特性,模糊变量时间序列的应用有利于得到更客观的计量模型及进行时间序列挖掘。模糊变量时间序列的提出对计量经济学和数据挖掘有一定的参考价值。     

预测我国钢铁工业发展趋势的递归模型

本文根据我国钢铁工业生产特点,建立了60多个变量、28个方程的递归模型,描述了钢铁工业生产的结构形式,确定了主要生产环节的生产函数,给出了各种经济变量间的相互关系,预测了我国矿、铁、钢、钢材、产值等28个主要的内生变量的未来值,分析了“七五”、“八五”、“九五”三个五年计划可达指标、发展速度及保证条件。经过1984年的实际检验,证明模型的预测效果良好。     

变系数模型的变量选择及在股票数据中的应用

本文研究纵向数据分析中变系数模型的变量选择及效应估计问题。模型允许变量的效应随时间改变。本文方法在进行变量选择的同时,也估计变系数函数,避免了传统的变量选择方法极其复杂的计算。将本文方法用于股票价格分析,能够快速地在众多公司财务变量中挑选出对股票收益率有显著影响的变量,并估计了这些变量的时变效应,很好的解释了股票收益率的变化。     

宏观经济计量模型

本文根据我国宏观经济的原则——“四大平衡”,建立宏观经济计量模型,该模型共有20个内生变量、18个外生变量和一个虚拟变量,且由12个回归方程和8个定义方程所组成,经过统计检验分析,证明该模型比较接近实际情形.     

均值-CVaR投资组合模型的改进及实证研究

投资组合理论是现代经济分析的基础.本文在已有的均值-CVaR投资组合模型的基础上,考虑到投资组合理论的目标是既定风险下收益率的最大化,从预测股票价格和收益率的角度进行投资组合模型的改进,得到使预测收益率最大化的预测值-CVaR模型.随后通过实证分析,考察预测值-CVaR模型相对于均值-CVaR模型的效果.     

社交网络交通信息出行者使用意向分析模型

为解决出行者对社交网络交通信息的使用意向缺少定量描述方法的问题,在技术接受模型的基础上,以感知有用性、感知易用性、感知风险性、使用意向等7个潜变量描述出行者的心理感受,构建社交网络交通信息使用意向分析模型,运用结构方程模型定量分析潜变量对使用意向的直接或间接影响效应。最后将模型应用于重庆市出行者实例分析中,结果表明：感知风险性(-0.41)对使用意向具有负向影响,其余变量对使用意向均为正向影响,其中感知易用性(0.48)、感知有用性(0.46)对使用意向的影响总效应最为显著。     

上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型

利用ARCH族模型对上证指数股票收益率进行定量与定性分析,表明上证指数日收益率存在高阶的ARCH效应,条件方差对日收益率有很强的影响,其中EGARCH模型在反映股市波动性方面优于其他模型.     

基于CARR模型与GARCH模型对VaR的比较研究

研究了在一般情形下和极端风险下的风险度量,分别采用基于极差、收益率为变量建模的CARR模型、GARCH模型应用于VaR的计算,结合深证成指的实际数据进行实证分析,分别对比在不同分布下GARCH模型和CARR模型计算出的VaR,最终得出基于在广义伽马分布下CARR模型算出的VaR值,能更加真实地反映深证股市极端情形下风险程度,而基于T分布下的GARCH模型更加真实地反映深证股市一般情形下的风险程度.     

沪市180指数波动的实证研究

本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型,我们得出运用GARCH（1,1）-t模型对上证180指数收益率序列进行刻画较为合适．     

Certainty-equivalence方法对经理股票期权价值的确定以及相应激励效果分析

经理股票期权是一种较为先进的薪酬管理制度,但由于其本身所具有的特点,使得利用BS模型对其进行定价会偏离经理人员的人力资本,现介绍Certainty-Equivalence方法来确定ESO的价值,使其更接近人力资本。同时,利用博弈的方法确定经理股票期权数量的最佳值,分析了影响经理人员努力程度的相关因素。     

带有随机因子的最优投资和消费问题(英文)

研究了一类证券市场中随机最优投资组合和消费模型,模型允许中间消费和贴现因子,投资者可以随机的改变交易策略。债券的价格服从确定性的常微分方程而股票的价格服从一个扩散过程,并且受随机因子的影响。当投资者的投资行为满足CRRA型效用函数,运用动态规划方法和幂变换的方法,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,将值函数表示为相应的伪线性偏微分方程的解,并得到了最优投资组合及消费选择的显示解,并给出了最优投资组合策略。     

基于蒙特卡洛模拟的VaR模型及其模拟实证对比研究

在对VaR模型基本思想介绍基础上,构建基于蒙特卡洛模拟的VaR计算模型,并结合Matlab2012a计算软件,分别计算基于随机模拟和历史模拟的金融市场VaR数值,并在同类型模拟方法下进行横向对比分析。研究结果表明:t分布模型在高置信水平条件下较标准正态分布模型具有更高的精度要求和优势,且对于金融收益率数据的表征更为合理科学;2013年我国股指期货市场结构较2012年发生较大程度变化,且系统风险有进一步扩大趋势。     

基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究

在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上,提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法.     

关于结构可靠性设计半随机过程模型若干问题的商讨

探讨文章《关于结构可靠性设计半随机过程模型若干问题的商榷》所讨论的问题,指出该文由于对结构可靠性设计半随机过程模型的实际背景存在不正确的理解,其所得出的结论是错误的。