一类受到未知外部干扰的多智能体系统学习协同控制

针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]上的完全一致性.其次,借助坐标变换,将编队问题转化为一致性问题.最后,通过一个仿真算例验证了所提算法的有效性.     

缺失数据下EV模型的渐近性质

在缺失响应变量的不完全数据下,考虑半参数EV模型,利用二阶段估计的方法求出了EV模型中参数β和非参数g的估计量^βn,^gn.研究了它们的强相合性及渐近正态性.     

时空加权回归模型的变窗宽局部估计

基于合变系数模型的局部线性估计方法与时空加权回归(GTWR)拟合方法,给出了时空加权回归模型的局部估计方法,并在其中嵌入一个变窗宽以提高其估计精度.     

时空加权回归模型的影响分析

基于数据删失模型,探讨各组观测数据对模型拟合的影响程度,给出Cook统计量;基于均值漂移模型,利用两步估计法对模型进行拟合,研究异常点检验问题,并构造检验统计量.     

圆面折叠桌的动态模型

针对解决平板折叠桌动态模型的问题,通过分析折叠桌的设计原理,利用逐步优化的方法,建立了圆面折叠桌的动态方程.最终运用Matlab和Lingo等软件计算出折叠桌各技术参数的关系,得到了圆面折叠桌动态模型.     

区域降水量与经纬度及海拔关系的分析

利用地理加权回归(GWR)和混合地理加权回归(MGWR)方法主要分析了我国部分区域降水量与经纬度及海拔关系的空间变化特征.     

基于背景风险的个人投资者投资决策研究

【目的】Markwitz均值-方差模型认为投资者是价格的接受者,但在真实的证券市场中,机构投资者决策总是会对市场价格产生一定的影响,与此同时,传统模型通常忽略收入和其他因素给投资者带来的风险,因此在投资决策中需要考虑背景风险。【方法】首先构建了含背景风险的多投资者投资组合模型并求解,然后基于羊群效应理论运用该模型得到了个人投资者最优投资决策,最后,通过实证分析重点研究了个人投资者受机构投资者决策影响程度随背景风险偏好度变化情况。【结果】考虑了背景风险后个人投资者的最优决策受机构投资者影响更大,同时随着个人投资者背景风险偏好度增加,该受影响程度降低。因此,如果忽视背景风险,那么可能会低估羊群效应发生的概率或者显著程度进而加剧证券市场波动。【结论】上述结果既有利于个人投资者更科学、合理地决策,又有助于政府有效监管和防范羊群效应的发生。     

地理加权回归模型的平稳性检验

利用最小二乘估计理论,给出了在地理加权回归模型(GWR模型)中回归关系的全局平稳性检验方法和各回归系数随空间位置变化的平稳性检验方法.     

缺失数据下局部线性回归估计的渐近性质

在缺失响应变量的不完全数据下,对非参数回归模型进行研究,利用局部线性回归的方法,给出了回归函数m(x)的估计,并证明了缺失数据下局部线性回归光滑具有渐近正态性和相合性.     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．