一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界．     

带干扰的复合Poisson—Geometric过程变破产限风险模型

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson—Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。     

干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程,双险种,带干扰的破产模型,索赔为cox分布.利用鞅方法研究该模型的破产概率,给出了破产概率的上界.     

带干扰的多险种比例再保险风险模型

为降低保险公司的破产概率,采用条件期望和随机过程理论,在利率,通货膨胀率,变破产下限和多险种的干扰下,考虑了一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,推导出模型的最终破产概率表达式及其上界.对下限函数给出了特定情况下的破产概率.研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大,而增加比例系数会降低期望盈余,所以保险公司只能在盈余和破产之间找到合适自己的平衡点.     

稀疏过程在变破产下限风险模型中的应用

研究了一类带稀疏的变破产下限风险模型,保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的p1-稀疏过程、p2-稀疏过程和p3-稀疏过程,文章给出了相应的破产概率应满足的不等式,并讨论了变破产下限f(t)为特殊形式的情况.     

广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

带干扰两险种风险模型的破产概率

经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程．但是,由于保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程．随着研究的深入,人们对经典风险模型进行了各种推广,建立了更符合实际的破产模型．假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界．     

变破产下限相依风险比例再保险的风险模型

研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限.保单到达是强度为入的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式.     

一类带延迟风险模型的破产概率的递推计算

考虑了一类带延迟的风险模型的破产概率问题.索赔记数过程为泊松过程,在泊松过程的每个跳跃点都有两类风险发生,其中一类的索赔会延迟.对该类风险模型,利用拉普拉斯变换和所满足的微分方程,给出了破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法.     

一种推广的Andersen风险模型问题研究

研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式及其表达式,并进一步研究了在理赔额服从指数分布情况下有限时间内的生存概率.     

双Cox风险模型的破产概率

在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界.     

索赔为稀疏过程的二维风险模型的破产概率

研究了二维风险模型,其中保单到达是复合Poisson-Geometric过程,且索赔发生是保单到达过程的q-稀疏过程.对二维模型定义了3种不同的破产概率,并运用一维风险模型的相关理论得到了 3种破产概率的明确表达式或者上界     

双Cox风险模型

 双Cox风险模型作为经典风险模型的一个推广,在保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的假定下,得到了破产概率的上界.并在假设保单的到达和理赔的发生具有相同的累积强度过程时,给出了破产概率的明确表达式.     

一类双复合风险模型的破产概率的初步研究

考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建立的模型进行随机干扰,得到了该模型破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界估计,通过构造鞅的方法,得到了模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在性。     

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率

考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率.在索赔额分布属于长尾族和控制变化族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

带线性红利的一类相依风险模型

将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.     

一类带有稀疏过程的双险种风险模型

研究一类带有稀疏过程的连续时间双险种风险模型,其中两个险种在保费收取方式和索赔方式上均有所不同,一险种的保费收取为时间t的线性函数而索赔过程是复合Poisson过程,另一险种的保费收取是复合Poisson过程而索赔计数过程为其稀疏过程.给出此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.     

一类带干扰的索赔为稀疏过程的风险模型

研究一类风险模型,其中保单到达过程是复合Poisson-Geometric过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的q-稀疏过程,且保费收入为独立同分布的随机变量,并且带有Brown运动,应用鞅的方法得到了该模型破产概率的上界和表达式。     

带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型

对于保单到达过程与索赔过程均为 Cox 过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双 Cox 风险模型,运用鞅论方法得到了此模型 Lund-berg 指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式。