| CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法 |
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| 引用本文： | 郭宗怀,胡兵,徐友才.CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法[J].四川大学学报(自然科学版),2018,55(6):1162-1166. |
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| 作者姓名： | 郭宗怀 胡兵 徐友才 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院,四川大学数学学院,四川大学数学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11771312) |
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| 摘 要： | 作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了算法的有效性.
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| 关 键 词： | CEV模型 美式看跌期权 显式差分格式 稳定性 收敛性 |
| 收稿时间： | 2018/3/7 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2018/3/30 0:00:00 |
Differential algorithms for American put-options of CEV on dividend-paying stock |
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| GUO Zong-Huai,HU Bing and XU You-Cai.Differential algorithms for American put-options of CEV on dividend-paying stock[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2018,55(6):1162-1166. |
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| Authors: | GUO Zong-Huai HU Bing and XU You-Cai |
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| Institution: | School of Mathematics, Sichuan University,School of Mathematics, Sichuan University,School of Mathematics, Sichuan University |
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